A vueltas con el sincronismo interno

En nuestro sistema de trading, Market Timing, al sincronismo entre los componentes de un mercado y su índice lo conocemos como sincronismo interno y al de los mercados entre sí, sincronismo externo. Hoy sigo a vueltas con el sincronismo interno, del que tantas veces me he ocupado, pero hay matices que me propongo tratar con la suficiente profundidad que consiga despejar la vía a la rentabilidad, por ejemplo las fechas en que debería centrar la búsqueda de los valores más rentables y qué buscadores son los mejores.

Desde que comencé en esto del trading hace muchos años, me preguntaba, ¿esos meses en que corrigen todos los mercados hay valores que suben, cuales son y cuanto suben? hace un par de años que puedo identificarlos y cuantificar las diferencias de precio con un buscador hecho a la medida que os volveré a dar, alguna vez me he referido a él. Os pongo el de Metastock y lo explico para que podáis replicarlo para otras aplicaciones de gráficos:

CLOSE>Ref(CLOSE*1.01,-43)

CLOSE-Ref(CLOSE,-43)

Fml(“AM RSC Mansfield”)

Son tres columnas distintas en el buscador y la primera es la que condiciona el tipo de valor que se busca y que debe tener un precio de cierre mayor que el de hace 43 días. La segunda columna me sirve para clasificar los valores encontrados por la diferencia entre los dos precios, el del día en que se pasa el buscador y el precio de 43 días antes. Esos 43 días son los que ha durado la última corrección entre el 14 de septiembre de 2012 y el 16 de noviembre del mismo año. La tercera columna indica la fuerza relativa del valor y me sirve también para clasificarlos. El buscador lo he pasado poniéndole fecha del 16-11-12 en que finalizó la última corrección importante.

La clasificación por fuerza relativa me sirve para seleccionar los valores más fuertes si busco una inversión a medio plazo y entre los más débiles encontraré los que están más próximos a una gran corrección pasada y que una vez que estén en tendencia alcista pueden ser una buena inversión a largo plazo. Seleccionaré uno de cada uno de los dos grupos para ver como lo han hecho desde el 16 de noviembre último hasta ahora.

Gráfico diario de uno de los más débiles, Amerisourcebergen (ABC):  

abc

La última corrección no acompañó a su índice pero sí lo hizo en la anterior, según se puede observar en las dos parejas de líneas rojas y verde. Por lo tanto el día 16 de noviembre era de esperar que le quedara un buen tramo al alza y ahí sigue subiendo. Entre los componentes del S&P500, seleccionados por haber subido mientras su índice bajaba en una corrección de más de dos meses, todos ellos pasan el filtro de estar entre los que eran mas fuertes que el Índice de Nueva York, Amerisourcebergen era justo un poco más fuerte que el Índice del Mercado de Nueva York y su RSC Mansfield daba un 0,49 el 16 de noviembre.

En el grupo de los más fuertes he seleccionado Sherwin Williams (SHW) que estaba en el 98% del ERSA (External Relative Strenght Analysis) o sea que era más fuerte que el 98% de los componentes del S&P500.

Gráfico diario de Sherwin Williams (SHW):

shw

Las líneas rojas y verdes indican que Sherwin Wílliams era el día 16 de noviembre pasado una muy buena selección para una inversión a medio plazo, y que tanto en una como en la otra corrección mientras el índice corregía el valor seguía subiendo y siempre corregía menos tiempo que su índice.

Si tal como se espera quedan pocos días para comenzar la próxima corrección, habrá que ir preparando los buscadores para seleccionar los mejores valores para el medio y largo plazo.

 

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Publicado en: Blog, Boletín, Market Timing, Sincronización, Sistema
9 comments on “A vueltas con el sincronismo interno
  1. Diego dice:

    Buenos días, quisiera hacer una pregunta. Ese “43″ es la duración de la anterior corrección, por tanto, imagino que no es una constante. Lo que quiero decir es que si la próxima corrección tuviera una duración, por ejemplo de 27 días, habría que variar esa cifra en el buscador y sustituir 43 por 27, ¿no?

    • amatute dice:

      Por supuesto, no es una constante, en cada corrección habrá que cambiar la cifra porque la duración de las correcciones rara vez es la misma.

  2. joserain4 dice:

    Lo que más me ha gustado es su simplicidad, nada de mano fuerte, volumen, macd, estocastico, rsi y un largo etc. Aparte de la complejidad de elegir el momento adecuado de compra gracias al “market timing”, a la hora de escoger valores simplemente por comparación con el “indicador” llamado S&P, esto nos permite ser muy ágiles en el momento de la selección.

    Otra cosa, en el buscador pones Mansfield y luego seleccionas por ERSA, esto me descoloca un poco.

    Entiendo que la selección de los mas fuertes sería una compra mas conservadora, mientras que la selección de los más débiles sería un compra con mayor “riesgo” o más agresiva.

    Por otro lado me complace saber que tú también crees que la corrección está proxima.

    • amatute dice:

      Gracias joserain4.
      Uso dos indicadores distintos de fuerza relativa por diversificar y porque el ERSA es más preciso, pero son muchos menos traders los que lo usan, por esta última razón estoy casi obligado a poner el RSC Mansfield aunque no me gusta tanto como el ERSA.

      El grupo de los más fuertes en fuerza relativa es a los que menos tiempo de subida les queda y por eso los recomiendo para el medio plazo. El de los más débiles, que hace poco que desarrollaron su corrección de las dos últimas ondas al alza, es el que recomiendo para el largo plazo, porque hasta que vuelvan a hacer otra corrección profunda les puede quedar más de 9 meses al alza, como media.

    • amatute dice:

      Aquí, que nos lee menos gente, me atrevería a decir que está muy próxima.

  3. Danielsam dice:

    Qué bueno Ángel… Me parece interesantísimo.
    Analizando un poco el gráfico de Sherwin y el S&P 500 veo que en la corrección que finalizó el S&P a finales de mayo 2012, si hubiéramos comprado Serwin el mismo día de giro al alza del mercado el resultado al menos en las primeras semanas podría no haber sido muy bueno, pues llegó incluso a tener pérdidas. Y si hubiéramos puesto el stop justo debajo del mínimo del día de la compra nos hubiera saltado (para luego subir…). Todo hubiera sido diferente si hubiéramos tenido la capacidad para abrir la operación en el “preludio”, momento que consitituyó el mínimo del valor pero no el del S&P. Por tanto, ¿cómo hubiéramos podido comprar ahí? ¿Seríamos capaces? ¿Nos basaríamos en Elliott? ¿Avisaban los indidcadores de amplitud sobre que podrían ser los días idóneos para comprar algunos valores? ¿O en realidad el stop se hubiera puesto debajo del mínimo que el valor hizo en el preludio y bajo ningún concepto en el mínimo del día de compra y giro de mercado?

    Gracias de antemano! :)

    • amatute dice:

      Tienes razón si hubiéramos entrado el día 4 de junio del año pasado, pero cuando finalizó su gran corrección fue en septiembre de 2011 y el día 4 de octubre tuvimos señal de largos en la tocata y era el día ideal de entrada en Sherwin Williams.

      En el preludio se puede comprar, de hecho el descubrimiento de los tres puntos de sincronismo se logró por haberme anticipado la primera vez en junio de 2010. Puedes comprar en el preludio si previamente tienes identificados los valores que corrigen habitualmente menos que sus índices.

      Si repasas los posts recientes de “Selección, compra y venta de un valor” verás que aunque corrigen menos cuando lo hacen corrigen sus dos últimas ondas al alza, SHW lo hizo en septiembre de 2011. También descubrirás que en esos post recomiendo que si se va a largo plazo hay que emplazar el stop de pérdidas por debajo de los dos mínimos relevantes anteriores.

      Lleva 19 meses subiendo sin apenas corrección, ya le queda poco según mis cuentas para corregir sus dos últimas ondas al alza.

    • amatute dice:

      Entrando a detallar un poco más y como veo que estás interesado en este tipo de valores…..

      Cuando Sherwin Williams finaliza la corrección de 2011, entre el 19 de agosto y el 22 de septiembre desarrolla una figura de vuelta A-B-C y “X” antes de comenzar a hacer max/min ascendentes. Esa misma figura la he explicado aquí y en el foro muchas veces, por lo que me figuro que te es familiar. Esa misma figura de final de corrección y giro al alza es la que desarrolló Dollar Tree entre noviembre del año pasado y enero de este año.

      Este es el gráfico del ABC de Dollar Tree:

      La de Sherwin Williams CON EL DÍA DE LA TOCATA SEÑALADO CON UNA LÍNEA VERTICAL VERDE:

  4. admin dice:

    Un buscador para seleccionar valores que suben durante las correcciones de los índices, os pongo uno original y sencillo en el post de hoy.

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