Avances para detectar cambios de tendencia

Conseguir señales de corto plazo a partir de indicadores de largo plazo es la especialidad del Foro. Os presento un avance para detectar cambios de tendencia. Bueno, dos avances en realidad.

Corría finales de enero cuando publiqué un post en el que se pudo ver por primera vez el indicador PQT-CL, una de las criaturas que tenía guardadas y en pruebas para intentar mejorar los avisos sobre posibles cambios de tendencia. Teníamos esa espina clavada porque el infalible Summation es de una complicación tremenda a la hora de valorar sus mensajes y siempre hemos necesitado un indicador más simple que nos oriente de que las cosas se están poniendo a punto de caramelo para que el mercado haga justo lo contrario de lo que ha venido haciendo. De lo que tratamos con el Market Timing es de intentar invertir con el menor riesgo posible.

Era, evidentemente, un indicador de largo plazo. Nuestro sistema es de largo plazo y por eso necesitábamos que cumpliera este requisito, pero ya anticipábamos que con otras combinaciones ese mismo indicador podía ser útil para plazos más cortos. Y aquí es donde nos encontramos ahora.

Una de las grandes ventajas que tiene el Foro es que somos muchos a pensar y, además, la gente piensa mucho y bien. Casi nunca os muestro lo que se cuece allí dentro, pero hoy voy a hacer una excepción a la regla porque merece la pena ver cómo se gestan las cosas.

Una vez presentado el indicador en público, aporté el código para Amibroker al Foro y ahí cada cual empezó con sus probaturas hasta que llegamos a este punto:

Nuestra amiga Belén, que tiene una cabeza realmente inquieta, anuncia que ha dado con algo interesante. No se puede dejar caer en saco roto semejante invitación a la probatura. De hecho, yo he hecho pruebas bastante satisfactorias del indicador con medias simples de 50 periodos en lugar de la ponderada de 150 periodos para buscar retrocesos interesantes de corto plazo, pero la idea de Belén no era simplemente cambiar de media, sino darle una vuelta de tuerca más al indicador con otra media.

¿El resultado? Lo vemos aquí aplicado a Wall Street, la suma del Nyse mas el Nasdaq y aplicado como guía al S&P 500.

Aquí tenemos la ratificación de que un indicador de largo plazo puede convertirse en un indicador de muy corto plazo si se le aplica a la lógica el ingenio suficiente. Lo hemos visto en otros posts con el Momento Belchistim, que nos avanza de forma muy fiable en qué sentido debemos orientarnos en el mercado:

Esta es una derivación de la idea de Alberto de darle vueltas al Momento Weinstein , un indicador concebido para ser usado en el largo plazo, muy largo, hasta que consiguió con él un información muy útil para el corto plazo. Bauticé el otro día a la criatura como Momento Belchistim.

Son pequeños avances que vamos consiguiendo en el Foro para detectar cambios de tendencia. Empezamos por el largo plazo y a este paso vamos a acabar en el intradía…

¡¡Buen trading!!

NOTA DEL AUTOR. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Si te ha gustado, me haces un gran favor si lo puntúas y lo compartes en las redes sociales (incluso cliqueando un “Me Gusta” en la nueva página que hemos creado en Facebook). San Google valora mucho estas cositas.

Recuerdo al lector de forma expresa que todo cuanto ha podido leer en este blog se publica con fines didácticos y no representa en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo, incluso una tabla de Excel con todos los datos y cálculos necesarios. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte como aproximación a lo que hacemos.