El sistema de corto plazo vuelve a estar dentro

No me he olvidado que tenemos en pruebas un sistema de corto plazo que hemos ido evolucionando y que hay que hacer un seguimiento de sus señales para saber si podemos aplicarlo para invertir en Bolsa. Lo que hemos conseguido ver hacia la izquierda nos permite ser muy optimistas con el nuevo método, pero ya sabeis que prefiero ver las cosas en tiempo real para valorar de verdad cómo funciona cualquier cosa.

sp500 hull9

Vemos en este gráfico lo que ha sucedido tras el recorte del Brexit. El precio llegó a una zona de soporte relevante de esos que tan magníficamente aplica Luis Ortíz de Zárate y en ese momento vuelve a producirse una confluencia absoluta de varias circunstancias que nos avisan de que es posible una entrada.

  • El precio ha rebotado en la zona de soporte relevante
  • El indicador de Referencia Hull9 picó en la zona negativa y se recompuso
  • El indicador de Eficiencia de Kaufman también bajó de -0,4 y se recompuso

Las ‘vueltas’ en ambos indicadores se produjeron justo en el primer día de reacción, el martes 28 de junio, por lo que nuestra estrategia debería ser la colocación de un stop de compra un poco p0r encima de la zona de máximos del día de la señal y esperar acontecimientos. Evidentemente, la apertura del día siguiente nos hubiera metido en el mercado largos el 29 de junio. A estas alturas, el stop podría incluso ponerse en profit, que estamos hablando de corto plazo.

Recordamos que tras probar algunos otros indicadores para “disparar” las señales, lo que obtuvimos fueron retrasos , así que hemos optado porque el disparador sea la vuelta de la mano fuerte al terreno positivo, lo que se produjo también en la sesión del martes 28:

SP500 MANO FUERTE

Esta es la evolución del indicador de mano fuerte con las aportaciones que nos ha añadido Alberto Amador. La zona verde representa a la mano débil, a los particulares, a los que actúan solo cuando se mueve la manada. La zona azul representa a la mano fuerte, a los que son capaces de actuar contra corriente. Adicionalmente, este indicador ya no está obtenido con los datos de amplitud, sino que su nuevo cóodigo nos posibilita que pueda ser pasado por Wall Street, por lo que el nuevo cálculo de volumen incluye también ETFs y otros tipos de valores cotizados que no son contabilizados a efectos de amplitud.

Para los más curiosos, en Europa esta vez no hubo señal, al contrario de lo sucedido anteriormente, cuando todos los mercados europeos dijeron que se podía entrar y Wall Street (que es el que manda) no decía lo mismo. Tras el recorte, la señal se ha producido solo en Wall Street. Más cosas a seguir.

En el post enlazado unas pocas líneas más arriba la ‘no señal’ en Wall Street nos dejaba fuera a pesar de que todos los mercados europeos sugerían lo contrario. Ahora nos mete dentro a pesar de que ningún mercado europeo ratifica la señal. ya sabemos que solo Europa no nos vale. ¿Nos basta sólo Wall Street? Estoy por asegurar que sí.

sp500 tbbt

Las razones se pueden encontrar en este gráfico. El indicador Top Bottom / Bottom Top para el conjunto de Wall Street nos muestra que a pesar del ‘bajonazo’ la línea roja que nos marca el peso negativo del mercado no se elevó demasiado para lo que suele ocurrir en estas ocasiones. Este indicador nos muestra los valores que en un mercado están alcistas o bajistas atendiendo a la Teoría de Dow y, además, siguen subiendo o bajando.

Ahora la línea azul vuelve a la carga y habrá que seguir su evolución porque que tiene muchas de las pistas de lo que puede pasar en el futuro inmediato. Esperaremos acontecimientos…

¡¡Buen trading!!

NOTA DEL AUTOR. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Si te ha gustado, me haces un gran favor si lo puntúas y lo compartes en las redes sociales (incluso cliqueando un “Me Gusta” en la nueva página que hemos creado en Facebook). San Google valora mucho estas cositas.

Recuerdo al lector de forma expresa que todo cuanto ha podido leer en este blog se publica con fines didácticos y no representa en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo, incluso una tabla de Excel con todos los datos y cálculos necesarios. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte como aproximación a lo que hacemos.

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5 comments on “El sistema de corto plazo vuelve a estar dentro
  1. Luis dice:

    Buenas, veo una divergencia en los máximos relativos del sp500 de abril y junio con los máximos de los bottom…igual no dice nada verlo así, pero con una mínima subida del sp haría, posiblemente, otra divergencia en los bottom…
    Lo que sí funcionó fué la señal de contango que se puede ver en stockschart o en vixcentral.
    Saludos
    Luis

  2. Bece dice:

    Parece casi mas de medio plazo, en un año hace dos operaciones. Me imagino que prácticamente darán las mismas señales que el de medio plazo de amplitud.como confirmación o complemento del de amplitud puede ser bueno. Haber si le hecho un ojo. Se que te doy la Tabarra con ello, pero haciendo un backtest se podría sacar una resolución rápida. Tampoco es complicada la entrada y la salida se puede poner el mclellan como punto de salida al corte por cero.solo hay que saber de programación y bufff…ni idea.

    • Alberto A dice:

      No se puede hacer un backtest con la fórmula que usa Miguel para crear los indicadores. Es imposible. Habría que reprogramarla usando tickers composyte y aun así no sería fácil. Yo he tardado casi 1 año en aprender a hacer este tipo de backtest para uso privado. Esa es la razón por la que él no publica backtest.

      De todas formas, te animo a que aprendas.

      Un saludo.

      • Miguel Larrañaga dice:

        Cada vez que in tento programar un backtest que contiene dos indicadores que recorren cada uno de ellos una lista con más de 8.000 valores para extraer datos me peta el ordenador. Como dice Alberto tendría que irme a los ticker Composite y estoy intentando aprender, pero no es fácil. Como he dicho mil veces, no tengo ni idea de programación, yo de lo único que tengo idea, y no mucha, es de Bolsa.

        Respecto a lo de largo o corto plazo, acepto tu crítica. Lo llamaré sistema alternativo de Market Timing en lugar de sistema de corto plazo…

  3. Miguel Larrañaga dice:

    Cada vez promete más. Es fácil de operar y las distancias al stop lo hacen muy asequible

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