El sistema direccional

Me comprometí el pasado miércoles día 20 a que este fin de semana me explicaría sobre la forma en que se vale nuestro sistema de Market Timing del sistema direccional de Welles Wilder, pues bien lo primero que tengo que decir sobre el, es que se compone de tres indicadores más uno en la sombra, es decir que uno, el cuarto, no aparece en los gráficos, pero sé que está ahí y Miguel, que es el más técnico de esta sociedad de traders/analistas, se ha aprovechado recientemente del indicador fantasma (DX) para construirse su Return Point, que nos permita automatizar nuestro Market Timing y que pueda ser usado por los traders más novatos que ya pertenecen al foro.

El libro de Welles Wilder “Nuevos Conceptos Sobre Sistemas Técnicos de Operación en Bolsa” fue uno de los primeros que compré cuando era joven e indocumentado, y lo digo así, ahora que soy viejo y sigo estudiando. Dice de el su autor que, una vez finalizado el desarrollo del sistema direccional se sintió orgulloso, y es para estarlo. Solamente en analizar de que forma este indicador nos puede ayudar, se podría escribir un nuevo libro. Este sistema de indicadores es el más completo y complejo entre los indicadores que conozco. Como el libro en castellano se editó en 1988 y en Estados Unidos en el 78 es probable que no lo encontréis, hoy es casi una reliquia porque los ejemplos, por no disponer de ordenador, los pone en papel pautado.

Pero vamos por orden porque esto aspira a ser un repaso de fin de semana y…:

Para vender deberíamos tener algo comprado, pondré de ejemplo un acción cualquiera cuya empresa conocemos todos y que el buscador desarrollado por los foreros nos la hubiera encontrado a cada paso. Os presento, en gráfico desde primeros de junio de 2012, a VISA (V):

visa

Las líneas verticales verdes me dicen que, siguiendo mis instintos más básicos, el miedo y la codicia, vaya de compras con el mínimo riesgo posible y con intención de ganar una pasta gansa. Me explicaré……..

La primera señal de compra la dio el sistema de Market Timing el día 6 de junio de 2012 (primera línea vertical verde), debido al giro al alza de todos los mercados alcistas que comenzó el 4 de junio de 2012. Uno de los valores que detectaron los buscadores como más fuertes que el resto de componentes de los índices, fue el que nos ocupa.

Dirigido por mis instintos básicos, codicia y miedo:

  • A partir de esa primera compra del día 6 de junio, el 18 de ese mismo mes que ya estaba en beneficios y que el +DI(9) de 9  días (azul) cruzó al alza al -DI(9) rojo, yo ya no tengo razón para estar pendiente de más asuntos que de mi cartera de valores, por lo tanto, decido que compraré una y otra vez tantas acciones como me permita seguir en beneficios el riesgo teórico de mi stop de pérdidas. El día 6 de junio, tras efectuar la primera compra, situé el stop un céntimo por debajo del mínimo del día 4, es decir en 112,01.
  • El día 18 decido que mientras esté en beneficios para pagar las comisiones, pongamos que mientras gane 100,00$, compraré, compraré y volveré a comprar con cada señal de los indicadores direccionales (+DI y -DI).
  • El día 11 de octubre ya no me quedan fondos propios, pero decido seguir comprando (piramidando) y mi ambición y mi miedo me permiten apalancarme con dinero del broker. SIGO COMPRANDO.
  • Entre el 23 de octubre y el 16 de noviembre compruebo que mi elección (Visa) sigue siendo de lo mejor del mercado. Hemos descubierto en el foro recientemente que, si el mínimo del 16 de noviembre es mayor que el del 23 de octubre y el “día de largos” (DDL) siguen en perfecto sincronismo su índice y Visa, significa que el refrendo de mi buscador hace que se disipen mis miedos y siga apalancándome manteniendo mis beneficios teóricos en 100,00$, ya que voy subiendo estratégicamente mi stop de pérdidas.
  • Entre el 8 y el 10 de enero recibo dos señales de alerta del sistema direccional, el +DI en color azul cruza a la baja al ADX(9)  (marrón) ¡y atentooooos!, esta alerta la interpreto como que no debo comprar más y además tengo que ajustar mi stop de pérdidas el máximo posible, a 148,34 que es un céntimo por debajo de mi última compra del día 31 de diciembre de 2012. Todo esto ha ocurrido con el +DI y el ADX por encima de la zona pre-determinada de su nivel 35/40.
  • El día 18 de este último mes de enero, el ADX se gira a la baja en la zona predeterminada superior a su nivel 50,  al día siguiente 22-01 vendo todas mis Visas a precio de apertura y por curiosidad cuento mi dinero. Si entré con 10.000$, con mi cuenta en dólares que tengo en el broker (no se deben tomar riesgos con el cambio de moneda y se deben conservar los dólares mientras el miedo/codicia te permita dormir bien). Esta historia nunca se la cuentes a tu pareja, yo no se la conté a la mía, de hecho mi mujer lo único que me preguntaba es si teníamos dinero para irnos de vacaciones. Si se lo cuentas la suma de ambos miedos/codicias hará que descarrile el procedimiento.
  • Esta historieta teórica la inicié la última vez con un valor del mercado de Nueva York, Valero (VLO), pero me pudo el miedo y en vísperas de presentar beneficios trimestrales la ejecutiva de la empresa, las vendí todas con buenísimos resultados, pero no llegué a lo que nuestro sistema de Market Timing + sistema direccional se merecen.

Como las aplicaciones de gráficos nos ofrecen hechos los indicadores, asumo que no es necesario que os dé las fórmulas, pero sí una glosa de sus bondades y fundamentos. De los cientos de indicadores del mercado no encontraréis ninguno que os dé tanta información y menos un solo sistema. El sistema está basado en los rangos diarios (distancia entre mínimo de un día y máximo del siguiente), pero en cualquier web de indicadores encontraréis más información de la que yo os podría poner hoy aquí, si buscáis en la red con argumento, “sistema direccional Welles Wilder” encontraréis maravillas de gente verdaderamente docta.

Más valdrá que os cuente cómo usarlo, que demostraros mis conocimientos teóricos copiando y pegando lo que dice por ejemplo mi amigo Lis Ortiz de Zárate en su libro “Técnicas relevantes para la especulación en los mercados financieros”. Hace años Luis me lo quiso regalar pero me empeñé en pagarle, según dice la teoría que suscribo de Superthon:

Si un libro te puede enseñar algo, págalo para para ver si consigues que su autor siga escribiendo, o algo parecido“.

P.S. Esto del sistema direccional no termina aquí, porque tenemos en el foro una investigación abierta sobre el sistema y la Línea de Avance y Descenso (AD). La próxima vez que trate el tema os contaré por donde sigue lo último descubierto.

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Publicado en: Blog, Boletín, Elliott, Indicadores, Libro, Market Timing, Sincronización, Sistema Etiquetado con: , , , , ,
9 comments on “El sistema direccional
  1. Josele dice:

    Una cosilla Angel,

    En el grafico a la altura del ADX aparecen dos escalas (derecha e izquierda) que no coinciden. Cual empleas para +-DI y ADX?

    • amatute dice:

      No debería ser así porque deben compartir escala los tres indicadores.

      • Josele dice:

        Al añadir más de un indicador en una misma ventana (en Metastock), se nos pide que indiquemos qué escala emplea el nuevo indicador (la ya existente u otra nueva). Para que coincidan, hemos de decir que todos vayan sobre la misma escala (ADX, +DI y -DI)

        Echale un vistazo

        • amatute dice:

          Gracias.
          Sí, no tengo ni que mirarlo eso es así. Siempre que esperes una señal por cruce o porque uno deba estar sobre otro, deben estar en la mima escala.Ya lo he modificado y el único cambio que ha supuesto ha sido que algunos días de compra pasan a ser otros.

          Te lo pregunta casi siempre si los quieres en la misma escala.

  2. raul dice:

    Alguien sabe como instalarlo en Prorealtime? El que viene no esta completo…

  3. amatute dice:

    Este fin de semana, tal como estaba previsto, trato del sistema direccional y de mi miedo/codicia como trader.

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