El S&P 500 y los valores sobre la media de 21 días

Como de costumbre, seguimos investigando cosas, haciendo pruebas y desarrollando y adaptando indicadores en busca de algo que nos permita afinar más las salidas y aprender a distinguir entre los típicos retrocesos de diente de sierra y los recortes más severos, en los que puede ser aconsejable vender en lo alto para comprar más abajo.

Pero también como de costumbre, las investigaciones nos llevan sistemáticamente a lugares muy distintos de lo deseado y nos vuelven a ayudar a encontrar lugares de entrada y nos siguen condenando a que las salidas se produzcan por una gestión de stops acertada.

Empecemos por el principio. Uno de nuestros foreros se declaró seguidos de un indicador muy sencillo: el número de valores que se encuentran por encima de la media de 200 sesiones y lo desarrollamos para AMIbroker en el foro. Pero a partir de estar desarrollado, el código permite cientos de posibilidades con apenas cambios, así que nos pusimos a jugar y jugar.

De entrada, la media de 200 está siempre demasiado alejada como para pensar en un indicador rápido para marcar puntos de salida, así que bajamos el listón a la típica media simple de 50 periodos y nos acercamos un poco a lo que buscábamos, pero la señal no era todo lo buena que queríamos.

Llegados a este punto probé mi media favorita para el corto plazo, la exponencial de 21 días y tampoco obtuvimos el resultado apetecido en lo referente a las salidas, pero encontramos en el S&P 500 una nueva ayuda para las entradas. Ponemos el gráfico y lo vamos comentando:

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Ya lo veis. Cuando un retroceso llega a la media móvil ponderada de 150 periodos en el S&P 500, el número de valores que cotizan por encima de la media de 21 periodos desciende por debajo de 100 y sólo cuando vuelve a superar ese nivel estamos en condiciones de pensar que el arranque del mercado es el bueno.

En cambio, en los retrocesos más suaves, cuando no se acerca a la media móvil ponderada de 150 periodos, el nivel al que suele dar la señal de salida nuestro indicador es 175.

En conjunción con el Oscilador McClellan, este indicador va como un tiro y cada uno ayuda al otro a filtrar señales falsas. Y, como siempre, basta con contar valores…

¿Lo compartes?
Publicado en: Indicadores, Market Timing Etiquetado con:
One comment on “El S&P 500 y los valores sobre la media de 21 días
  1. mlarranaga dice:

    Contando valores se obtiene mucha información sobre los mercados. Hoy usamos los valores que cotizan por encima de su media exponencial de 21 periodos.

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