¿Invertir en Bolsa a corto plazo por amplitud?

Llevo ya algunos meses dando vueltas a la posibilidad de usar indicadores de amplitud para invertir en cortos plazos, posiblemente sólo en índices, y llevo también meses observando como inexorablemente todos mis desarrollos me devuelven al intradiario donde, ya puedo afirmarlo con rotundidad, algunos indicadores de amplitud ya conocidos y otros que se han desarrollado ex-profeso funcionan como un reloj.

Pero muchos de vosotros sabéis que yo no buscaba el intradiario, sino un sistema de corto plazo, con señales de entrada y salida más frecuentes y que incluso se ponga corto de cuando de cuando y no como el sistema de largo plazo por indicadores de amplitud, que se puede pasar diez años sin dar señal de cortos.

Pues bien, una de las últimas incorporaciones al foro me ha abierto los ojos con algo que no había observado a pesar de que se basa en criaturas que yo mismo he “parido”. Belén, que así se llama mi comunicante, me ha sugerido el uso conjunto de Return Point e I2CALM-Trend para establecer las bases de un sistema de corto plazo y he prometido profundizar en ello porque tiene buena pinta de inicio.

Vamos al tajo.

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Es deliberado poner como ejemplo un índice europeo, ya que llevo tiempo batallando contra el mundo sosteniendo que la amplitud puede ser aplicada perfectamente a los mercados europeos si es que sabes como conseguir los datos. En nuestro caso, un proveedor de datos nos da los datos diarios de todos los mercados y un magnífico programa-indicador creado por el gran KChis10 nos posibilita las cuentas que necesitamos para llegar finalmente a los indicadores de todo el mercado, no solo de los índices.

Pero a lo que íbamos. Lo que me propone Belén es activar la posibilidad de entrar cada vez que Return Point marque un máximo, se de la vuelta y lo haga con las líneas en el orden requerido para estas cosas, que es el orden del semáforo. Si es largo o corto como hay que entrar lo dicen el precio y el indicador I2CALM- Trend, diseñado en su día para permitir que nos subiéramos a una tendencia instaurada a la que no nos atrevimos a subirnos en su momento debido.

Debo decir que en líneas generales tiene razón Belén y el sistema es “potable”. Si el I2C cruza al alza a su propia media y Return Point ha marcado un máximo de fuerza en la tendencia y ha comenzado a retroceder, el lugar para entrar largos suele ser realmente bueno e incluso adelantado en un día o dos a la señal del Oscilador McClellan. Complementariamente, se cerrarán las posiciones largas cuando que el I2C cruce a la baja su media. Esta es la propuesta y eso es lo que se ve en el gráfico. Líneas verdes para las entradas largas y rojas para los cierres de posiciones. Realmente bueno.

Le faltan algunos detalles para funcionar realmente bien como sistema, entre otros el establecimiento de un filtro y de en qué condiciones el cierre de largos se convertirá en una apertura de cortos en toda regla:

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Para este asunto de los cortos, parece que cuando las alzas no demuestran gran fuerza en Return Point puede ser un momento indicado para que el cierre de largos se convierta en un reverso, pero aún hay mucho que analizar. En cuanto a los filtros, el que más me gusta es el de exigir que la mano fuerte esté dentro o en clara recuperación, pero es algo que aún hay que estudiar a fondo en muchos mercados, muchos índices y con mucha calma. Seguramente por eso el indicador clave de esta operativa será el I2CALM

 

NOTA DEL AUTOR. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Lo comparto exclusivamente con fines didácticos y no representa en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte como aproximación a lo que hacemos.

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Publicado en: Blog, Indicadores, Market Timing, Sistema Etiquetado con:
13 comments on “¿Invertir en Bolsa a corto plazo por amplitud?
  1. Estoy curado de espanto dice:

    Yo si quieres te puede avisar respecto al sistema del intradia ese que funcionan como un reloj con los indicadores de amplitud.
    Lo primero que tienes que hacer una vez que tienes programado el sistema automatico. Es realizar un backtest de por lo menos 15-20 años atras. Una vez realizado te vas a las estadisticas y solo con mirar la ganancia media anual tienes que saber si el sistema funciona bien o mal. Por ejemplo si pone Return Anual: 100% es que esta mal no te montes tus pajxx mentales (que si el santo grial) y que si cuentos de la lechera y demas. Esta mal y punto.
    Es mas te puedo decir con total seguridad que si pone en Return Anual 25% tambien tienes que mirar el codigo por que algo esta mal. Y si quieres nos jugamos una cena o lo que quieras.
    Tengo que decirte que yo siempre apuesto sobre seguro.
    Dicho todo esto que no te siente mal asi cuando lo veas ya estas avisado.
    Un saludo

  2. manu dice:

    En lo referente al sistema intradiario, ¿es de esos sistemas que hay que estar todo el dia pegado a la pantalla?
    Estaria bien que se pueda realizar un backtest

    • mlarranaga dice:

      Un sistema intradiario es, por definición, un sistema de estar pegado a la pantalla. Si es todo el día o no lo decide el trader, que puede acotar el horario en el que trabajará o el beneficio diario a partir del que dejará de operar. Es más, debe acotar ambas cosas para la buena marcha de su salud mental.

  3. bece dice:

    Buenas miguel, y haciendo un backtest q resultado saca ese sistema. Se podria implementar y ver que resultados saca y desde esa base mejorarlo.un saludo

  4. satur dice:

    ¿Queremos saber mas Miguel?

  5. joserain4 dice:

    El I2Calm es un grandísimo indicador, y si te fijas el joserain PeakAlert está basado principalmente en esos mismos indicadores I2Calm y Return Point. Así que seguro que también se puede encontrar alguna relación que nos de muy buenas entradas.

    Un abrazo

    • mlarranaga dice:

      De momento, lo que plantea Belén tiene muy buena pinta y no sólo en el Ibex. Haced la prueba en otros índices y lo veréis, que el Ibex es precisamente de los más complicados

  6. Critio dice:

    Hola, Miguel… En base a los criterios de este post, ¿Cómo ves la situación del Ibex en el corto plazo?

    Gracias

    • mlarranaga dice:

      Ganas no le faltan de subir, pero lo que se dice fuerzas, más bien tiene pocas. El temor a un posible contagio antes nos hundía, ahora no nos deja subir. Va a depender mucho del Dax y de cómo vaya tomándose el mercado lo de Grecia

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