Hacia la simplificación en el trading

Una de las mayores obsesiones de un trader es lograr simplificar sus sistemas de trading, que la pantalla del graficador aparezca lo más limpia que sea posible. La simplificación máxima son los sistemas automáticos de inversión. Se programan una vez y ni siquiera hace falta ver la pantalla del ordenador o lanzar órdenes. Lo hacen todo solos, aunque este servidor recomienda marcarlos de cerca porque a la hora de invertir nunca está de más la supervisión de la máquina.

Creo que son miles las veces que me han pedido un sistema completamente automático de Market Timing y creo que son miles las veces (una por cada petición)n que he razonado que no es mi objetivo. Me gusta el mercado, me gusta la Bolsa y me gusta ver gráficos. Y creo sinceramente que el Market Timing nos puede proporcionar extraordinarios puntos de entrada, pero con las salidas tenemos muchos más problemas si queremos optimizar el beneficio. En realidad, la práctica totalidad de los sistemas que conozco tiene problemas con las salidas…

Pero todo ello no supone que no siga intentando lo que intenta todo trader: simplificar mi trading. En realidad, yo lo tengo bastante simplificado. Al contrario de lo que pueden dar a entender esos gráficos buscando las alineaciones planetarias:

Market Timing

Este gráfico imagino que hecha para atrás a más de uno y a más de dos. Pero hay que comenzar por ellos para conseguir interiorizar lo que el Market Timing y la amplitud persiguen. Con el tiempo, muchos de esos indicadores ya sabes lo que están haciendo cuando otros hacen otras cosas. Con el tiempo, sabes dónde y qué tienes que buscar para encontrar los detalles que precisas para mantener o cerrar una posición. Con el tiempo, sabes casi a simple vista lo que puedes esperar del cruce al alza del Oscilador por cero.

Y para quien no quiere complicarse nada la vida, Joserain desarrolló en el Foro una herramienta que nos marca los lugares de entrada con muy pocas diferencias con respecto al sistema original (en el que hay cuestiones improgramables).

Volvamos al asunto. Decía que no renuncio a simplificar más las cosas. A encontrar formas más sencillas de entender y aplicar el Market Timing. En este recorrido, tengo en pruebas un primer sistema alternativo del que he dado ya algunas pinceladas en el blog. Me tiene dentro, largo, desde hace ya algún tiempo:

pqtcp1

Con las dos entradas anteriores sufrí un poco más. Una se resolvió con mínimas ganancias y la segunda con leves pérdidas. En esta tengo ya aseguradas las ganancias porque el stop está en beneficios. Pero sigue sin parecerme muy sencillo aunque haya logrado simplificarlo hasta un solo indicador que me muestre las entradas. Así que sigo investigando.

Dentro de esta paranoia de simplificar el Market Timing, cabe decir que considero que el mejor índice posible para un mercado es su Línea de Avance y Descenso acumulada, lo que conocemos como Línea AD. En el libro que espero que pronto vea la luz (aún me faltan cosas por escribir) ya explico esta idea. En lugar de tener en cuenta a unos cuántos valores para que nos representen al mercado a través de un índice, ¿por qué no tenerlos todos?.

Sí ya se que me vais a hablar de los Composites, que los tienen todos o casi todos. Ya, pero incliuso en los Composite está introducido el efecto de la ponderación por capitalización, en tanto que la Línea AD trata igual al grande y al pequeño. No hay ponderación. Si sube, +1 para la cuenta; si baja, -1 al canto. Y así sumamos y restamos hasta conseguir la variación diaria.

Partiendo de esta idea, empecé a darle vueltas a la posbilidad de amplicar indicadores convencionales a la Línea AD. Comencé hace ya mucho tiempo por el RSI de la Línea AD. Y he seguido en el empeño aunque con el tiempo, cada vez con indicadores menos convencionales. La gran mayoría de las veces, no sirven para gran cosa, pero en esta búsqueda encontré algunas cosas interesantes en las que me he ido centrando poco a poco. De una de esas cosas sale esto:

sistema trading

Se va aproximando mucho más a lo que busco. Un solo indicador, un solo sistema. Simplicidad con una aproximación a los lugares en los que habría que ajustar el stop. De momento, funciona solo en el lado largo pero sigo investigando…

¡¡Buen trading!!

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3 comments on “Hacia la simplificación en el trading
  1. Viajero dice:

    Hola Miguel:
    Antes de nada felicitarte tanto por la web como por tus intervenciones en la radio pues no me pierdo una.
    Hace mucho tiempo que sigo tus anàlisis de timing pero no soy capaz de ver la ventaja operativa con sistemas de timing màs sencillos como el de J. Alfayate que se sigue con solo entrar en Stockcharts.
    ¿Has hecho alguna vez alguna comparativa entre tus señales y las de otros sistemas màs sencillos?
    Por favor, que nadie tome este comentario de manera negativa porque en esto del escribir muchas veces se malinterpretan las cosas.
    Un saludo y enhorabuena por tú trabajo.

    • Miguel Larrañaga dice:

      Gracias por las felicitaciones pero siento no tener respuestas para lo que se refiere a los sistemas más sencillos de Javier Alfayate a los que te refieres. Conozco los principios de Javier Alfayate con la amplitud, puesto que fueron siguiendo las enseñanzas de Ángel Matute, como yo, y con la tabla que yo creé (y Joserain automatizó para obtener los datos de Unicorn más rápidamente). Lo que ví a continuación era claramente un libro que no había escrito él en lo que a la parte de amplitud se refería. Ahí dejó de interesarme cualquier cosa que haga. Aún así, es posible que tenga buenos sistemas, no lo dudo.

  2. Miguel Larrañaga dice:

    Subo en un ratito el código al Foro

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