I2Calm-Trend, el favorito de los cortoplacistas

Hablábamos ayer de que nuestro sistema no tiene señales de salida taxativas y por eso tenemos la costumbre de ajustar stops los que somos inversores de medio y largo plazo. Pero hemos de asumir que no somos todos iguales o que, simplemente, con una parte de nuestra cartera hacemos unas cosas y con otra parte hacemos otras. Por tanto, hay que responderse a la pregunta obvia. ¿Y si me gustan los futuros o las opciones y el corto plazo?

De entrada, aclarar que los indicadores de amplitud no valen para una operativa intradiaria, por lo que los «day traders» tendrán que buscarse otros apoyos. En cambio, los «swing traders» están de enhorabuena. Los indicadores de amplitud, usados de determinada forma, son válidos en muchas ocasiones para la operativa de futuros en el más corto plazo.

Cuando Ángel y un servidor nos pusimos manos a la obra de conseguir unos indicadores que hicieran exactamente lo que nosotros teníamos en la cabeza, desde el primer momento pensamos en uno que fuera capaz de ayudarnos a incorporarnos a una tendencia establecida sin demasiado peligro. Así nació I2CALM-Trend, el indicador fundamental para lo que en nuestro libro calificamos como «Entradas de Segunda División», que son aquellas en las que, por lo que sea llegamos tarde y se nos ha pasado la primera señal de entrada.

Pero nada más ponernos a trabajar con el «cacharrito», cuando aún no tenía nombre, descubrimos que lo que habíamos creado tenía otra virtud que en realidad no buscábamos: nos señalaba con bastante precisión lugares donde un cortoplacista podía salirse del mercado. Se dejaba de ganar algo, pero se ganaba mucho en tranquilidad y sabemos que hay muchos traders que prefieren este tipo de operativa.

Como pueden imaginar los que nos siguen de antiguo, puse toda la carne en el asador para adjudicarle al cacharro alguna seña distintiva de Ángel, un individuo al que ahora veis más o menos calmado (nos ha costado un huevo y la yema del otro), pero que antes era un auténtico cortoplacista. Era uno de los más rápidos que he conocido soltando papel y muchas veces bien que se arrepentía. De ahí el I2CALM, que los que nos conocéis de antiguo sabréis que es el apodo de guerra de Ángel.

Lo que vamos a ver a continuación es algo que ni siquiera contamos en su momento en el libro. Es una aplicación de señales de entrada de la Alerta Verde combinadas con Gatillo y de señales de salida marcados por I2CALM-Trend. Y todo ello en un supuesto especial: el de entrar en el propio índice S&P 500:

¿Por qué no lo vimos en el libro? Por dos razones que entenderéis fácilmente. La primera, porque es imposible representar Gatillo en el Excel y ya habíamos liado bastante la madeja con PRT y la tabla. Ahora, mi nuevo AMIguito me permite enseñarlo todo en un gráfico y puede explicar las cosas de forma que se vean claras. La segunda razón es algo más filosófica y es que en ningún caso nos gustaría que nadie pensara que aconsejamos la operativa sobre índices con instrumentos hiperapalancados. Para que este tipo de estrategias tengan una rentabilidad económica razonable, hay que irse por lo menos al futuro del MiniSP, a 50 dólares el punto por contrato y eso son palabras mayores.

¿Hemos cambiado de criterio ahora? En absoluto. Seguimos sin recomendar este tipo de operativa, pero entendemos que puede haber inversores a los que les atraiga más para toda su cartera o para sólo una parte.

Lo que se puede ver en el gráfico son entradas marcadas en verde en las que se ha seguido un criterio compuesto: aprovechar la señal de Alerta Verde, ya sea el cruce del alza del Oscilador McClellan por cero o que se haya producido un día de largos, siempre que en Gatillo 8.0 la línea azul de Vigía esté por encima de la negra de Gatillo y vengamos de un retroceso en el que el indicador haya mostrado rojo. Para las salidas hemos usado el primer corte del indicador I2CALM-Trend con su media de 13 sesiones. Y el resultado no ha sido malo del todo…

Por supuesto, para quienes somos inversores de largo plazo, las señales de salida de este modesto «sistema» servirán como otra referencia para el ajuste de los stops.

Y dicho todo esto, dos advertencias. La primera es que el sistema no está testado concienzudamente. No hemos ido años y años atrás para comprobar su efectividad pero en la última fase alcista se ha demostrado rentable. Segunda, la salida marcada es la más sencilla posible, pero es fácilmente optimizable con ayuda de Return Point, o añadiendo alguna condición de Mano Fuerte o de inclinación de la media.