Indicadores de amplitud y Market Timing, ¿qué esperar de ellos?

Houston, Houston, we’ve got a problem“. Pues sí. Como aquellos astronautas del Apolo XIII que descubrieron que su reserva de oxígeno menguaba por momentos y que lo de ir a la Luna se ponía complicado, nosotros también tenemos un problema. Hemos despegado y hemos llegado a la Luna, pero no van en el cohete todos los pasajeros. Alguno anda literalmente enganchado a una cuerda y nos sigue con grandes problemas.

Uno de nuestros seguidores nos envió ayer un mail contándonos su desazón. “Los indicadores te miran a ti igual que yo les miro a ellos, pero ninguno nos decimos nada“, nos decía. Al margen de que la expresión es una de las más geniales que he leído en los últimos tiempos para reflejar la impotencia que todos hemos sentido alguna vez ante un gráfico, lo cierto es que esto ha subido de nivel y que es perfectamente asumible que alguien se sienta completamente perdido.

Ni os cuento las veces que me perdí intentando seguir a Ángel cuando trataba de explicarme estas cosas hace ya algunos años, así que pretender que con la lectura de un libro, bien escrito, eso sí :-), y una tabla de Excel uno va a poder seguir a Ángel y sus A-B-C-X así como por ciencia infusa, es demasiado creer.

Por ello, aprovechando que el Comandante Matute va a dar un paseo espacial de una semanita de duración, vamos a relajar el ritmo y a regresar a lo fundamental del asunto, a los indicadores de amplitud, que son la base del Market Timing. Y vamos a empezar por dejar muy claro qué podemos esperar de ellos, de nuestro sistema de inversión.

Los indicadores de amplitud “sólo” sirven para establecer qué momentos son oportunos para entrar en el mercado y cuáles no lo son. Nos hablan con mucha probabilidad de acierto de momentos en los que casi nadie se atreve a plantarse ante el mercado y que son magníficos para ganar dinero. En cambio, no nos sirven para elegir qué valores son los más apropiados, ni qué mercados son los mejores para canalizar nuestras inversiones. Sólo nos dicen “ahora” y nos lo dicen antes que nadie.

Veamos cuanto de antes, comparando nuestra señal de marzo de 2009 con la de otro indicador más “tradicional”:

Amplitud frente a MACD

Las líneas rojas inferiores marcan las alertas de entrada de nuestro sistema  y la línea azul vertical la primera señal aprovechable. El resto son descartadas porque uno de nuestros indicadores más importantes, el Summation del Nyse, estuvo toda la caída en configuración bajista, lo que imposibilita entradas al alza. No es nada destacable, ya que hizo su función, como casi siempre.

En la parte superior podemos ver las señales que nos dio uno de los indicadores más seguidos, el MACD. Todas las líneas rojas punteadas verticales son entradas falsas o de escaso recorrido que con este indicador convencional no hubiéramos podido ignorar, en tanto que la primera señal realmente buena se produce coincidiendo con una segunda señal de nuestro sistema, dos días después de la primera y un 4,32% más arriba. Bien, batimos al MACD simplemente contando los valores que suben y bajan todos los días en Wall Street.

Ni qué decir tiene que el riesgo de stop era muy superior con el MACD, lo que reduce de inmediato la cantidad que podemos invertir si llevamos una gestión monetaria como Dios manda, que es lo que hay que hacer si uno quiere estar en el mercado mucho tiempo ganando dinero. y si inviertes menos, ganas menos, porque del asunto de los porcentajes es una de las mayores engañifas que se han inventado para que los pobres nos quedemos tranquilos pero ganemos menos que los ricos.

Si un tío con un millón de euros gana un 10%, gana 100.000 pavos. Y si yo tengo 10.000 euros, gano 1.000. Pero puedo sacar pecho y decir que he ganado lo mismo que el rico. Una mentira matemática absolutamente deliciosa… e irreal. Podría batir al rico del ejemplo ganando 2.000 euros y él me daría palmaditas en la espalda antes de separarnos. El se subiría en el Ferrari que se ha mercado con las ganancias y yo sacaría el bonobús del bolsillo. Eso sí, feliz por haber ganado al rico.

Primera conclusión: use un sistema de inversión de Market Timing como el nuestro para decidir cuál es el momento adecuado y, si no se ha familiarizado aún con nuestros métodos, utilice los indicadores más tradicionales y con los que esté más familiarizado para la búsqueda de valores en los que invertir, porque a buen seguro el día de nuestra señal ya había valores cuyas líneas del MACD estaban cruzadas o su Estocástico decía que eran comprables.  Como suele decir Ángel, “una vez detectado el momento ideal para entrar, el valor elegido es casi lo de menos. Con el 90% de ellos se gana dinero en cantidad suficiente para financiarte las vacaciones”.

Seguimos mañana y explicaremos qué hacer con esas cuentas de valores que suben y bajan cada día en el mercado de Nueva York.

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Publicado en: Libro, Market Timing, Sistema
19 comments on “Indicadores de amplitud y Market Timing, ¿qué esperar de ellos?
  1. Dani dice:

    Cuando leo el comentario de Eluterio me digo a mí mismo “¿¿¿???”, y me quedo con cara de póker, alucinando. Pero luego me doy cuenta de que esto es bueno, nadie puede crecer sin legión de críticos. Si todos fueramos en “el mismo” bando no habría color. Sólo queda esperar que el nivel de los “contrarios” vaya creciendo ya que por ahora están en la fase de criticar cuando se pierde, la más básica, y no en la de criticar detalles del método en sí, que es la más constructiva. Tiempo al tiempo, Eleuterio esfuérzate más a la próxima, gracias.
    Respiremos hondo y sonriamos :)

  2. giorgi dice:

    Desde que conocí este santo blog, para mi ha habido un antes y un después en mi forma de entender el mercado y por tanto en mi operativa. Ahora tengo las respuestas para muchas preguntas que rondaban en mi cabeza y eso es gracias a vosotros.
    Las clases que nos da un día sí y otro también el “tío” Angel no tienen precio y no puedo expresar otra cosa que no sea un gran reconocimiento y gratitud por este trabajo.
    Como decía mi abuelo a palabras necias oídos sordos.
    Que tengais un buen verano de quinta! ;)
    S2

  3. galdar dice:

    Hola a todos, muy buen post y muy bien explicado. Cada uno debe buscar el camino que mejor se adapte a su personalidad, a mi personalmente no me siento cómodo buscando los suelos de acciones bajistas, prefiero comprar acciones con fuerza. Me parece muy interesante la reflexión hecha del Summation. Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia vosotros y si os sirve de algo creo que estoy mejorando como especulador.
    Un saludo a todos y gracias.

  4. eluterio dice:

    No os enterais de nada!!!! Yo no me metido con nadie. Solo he puesto una mera observacion… Al menos eso he querido mostrar en mi comentario…

    • Dor dice:

      Pues a ver si haces las observaciones cuando tocan y no a toro pasado
      Estamos aquí para aportar lo que sepamos pero…en el momento adecuado.
      P
      Jamás se ganó una guerra sin perder alguna batalla

  5. bece9505 dice:

    Eleuterio esta claro que estás reprimido perdiendo pasta, los que seguimos a alngel y miguel ganamos dinero, y muchísima formación. Yo sólo tengo miedoa que nos dejen solos, pero si nos siguen acompañando en este trabajo ns irá bien.grandes.

    • amatute dice:

      Gracias, pero no creo que nadie se regocije con una mala operación ajena, estoy seguro que Eleuterio se alegrará si nos va bien.

  6. bolsajunior dice:

    Eluterio que mal gusto tienes con esos comentarios.
    No voy a expresar mi opinión de nuevo sobre el trabajo de Angel y Miguel, La expresé muchas veces en el hilo de amplitud de AR y también aquí. Años y años de observación y trabajo en los mercados, el que no los quiera aprovechar, peor para él, un autentico master por el que en USA se pagan miles de dolares. Spanish is diferent.

    En cuanto a AMD ha rebotado con ganas desde los 3.85 y la vela no tiene mala pinta.Ya está por encima de 4.

    • amatute dice:

      Gracias bolsajunior, quizás deberíamos darle la razón a Miguel cuando dice que en abierto no demos ni cartera, ni pre-cartera.

  7. amatute dice:

    Como decía Don Francisco cuando se fue desde el valle “no se os puede dejar solos”, me habéis hundido el mercado.

    • frespin dice:

      Pues yo suscribo que en estos meses he aprendido mas que en los últimos diez años y hasta he sido capaz de hacerme de un buen plan de trabajo para llevar todo dentro de una metodologia de trabajo, pues si no te pierdes con tantos conceptos y algunos muy complejos, ha merecido la pena la travesia y seguerimos aprendiendo, con mucho trabajo, disciplina, paciencia y sobre todo HUMILIDAD.

      Ademas he echo grandes amistades y eso esta por encima del dinero.

      Un abrazo a todos

      • amatute dice:

        Un abrazo frespin, seremos cada día mejores traders y el dinero seguirá fluyendo con regularidad. Suscribo contigo que las grandes amistades son lo mejor de un foro.

  8. Ramset dice:

    Ángel, tranquilo. Los que te conocemos sabemos que por una que fallas, aciertas diez y el resultado final es positivo, por supuesto. Lo que te hace más grande es saber que de muy de vez en cuando fallas, sino pensaría que eres de otro planeta. Gracias por enseñarnos lo que sabes.

    • David M dice:

      Cumplo un año y unos meses con vosotros, han sido tremendos, de estudio continuado, de análisis, de comprobaciones… Las primeras entradas que se publicaron no me fiaba y las seguí como si las tuviera en cartera, ¡ y qué plusvalías!, ¡compradas en mínimos!, ¡con riesgo stop menor a un 2 o 3%! En fin lo nunca visto.

      Ha habido grandes aciertos, clases magistrales cada día, algún que otro fallo también, el último Facebook (la compra anticipada) del cual se salió con plusvalías demostrando una habilidad brutal en ésto de los mercados. De ahí el post:
      http://www.markettiming.es/2013/06/ganar-dinero-hasta-cuando-te-equivocas/

      Ha sido más de un año, muy intenso y lo sigue siendo, hemos recibido un sistema de trading, seguimiento, señales para posiciones, clases personalizadas tratando carencias particulares, una pasada, la verdad.

      ¿Y cuál es la conclusión?
      Es que no me arrepiento ni un sólo segundo de haberos leído y de haber clicado tantas y tantas veces en el link a vuestra página. No tengo la sensación de haber perdido el tiempo con vosotros, sino todo lo contrario. He adquirido mucho conocimiento y como consecuencia confianza y como consecuencia última he mejorado mi operativa, no me he hecho rico pero al menos he salido de la racha de pérdidas, y tengo un ejemplo de cómo es un sistema de trading y cómo se lleva a la práctica. Mi fin no es dominar el vuestro a la perfección, es aprender y aprender, trabajar y trabajar hasta tener el mío propio, tomando cosas de allí y de aquí, como casi todo el mundo supongo.

      En fín, sólo por conoceros y hacer buenas amistades ha merecido la pena y lo sigue mereciendo, el conocimiento recibido ya es algo de otro mundo, no me quedan más palabras que GRACIAS.

      • Dor dice:

        De desagradecidos está el mundo lleno
        Por mi parte, solo puedo deciros que…
        !!MUCHIISIMAS GRACIAS!!
        Por este tiempo enel que me habeis ensenado un !!SISTEMA GANADOR!!
        Por vuestra paciencia, por regalar vuestros conocimientos y por haberos conocido

        Un abrazo

  9. eluterio dice:

    El agujero que le van abrir a la cartera del tio Angel con las amd estan en after a 4,15 y cayendo…menos mal que eran buenos datos… Que si no, encima han esperado a que se fuese de vacaciones… Que genteee!!!!!

    • mlarranaga dice:

      No sabía que fuera tu tío…

    • amatute dice:

      Ya me iba mal cuando abrí posiciones largas y en el recuento de ondas y por aquí seguimos, no te preocupes, también en Advanced Micro Devices ganaremos dinero.

      Están compradas a 4,32.

  10. mlarranaga dice:

    Aprovechando las vacaciones de Ángel vamos a hacer un poco de recapitulación para los que andan más perdidos

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