Las pistas que deja el dinero (3)

Cuando comencé el viernes a escribir sobre las pistas que deja el dinero, no medí bien la profundidad del tema y tampoco creí que mis buscadores eran fácilmente mejorables, lo siguen siendo. Hoy revisaré los dos últimos post y os dejaré mi resumen y mis dos buscadores, uno de acciones recomendadas por los analistas fundamentales y el otro es un intento por encontrar acciones que están cambiando de tendencia.

Al caso al que dediqué más tiempo fue a las acciones infravaloradas (value) y sobre todo al momento en que algunas de ellas cambian de tendencia, de bajista a alcista. Todos los traders sabemos que si hubiéramos comprado acciones que cambiaron de tendencia en marzo de 2009, en menos de 6 meses hubiéramos obtenido más de un 50% de beneficio, eso es lo que hicieron los mejores fondos de inversión.  Pero el mercado concede segundas oportunidades con profusión, los cambios de tendencia no solamente se dieron en marzo de 2003 y de 2009, a los buenos traders además de papá Noel les obsequian también los Reyes Magos.

Discreta invitación a comprar en todos los mercados.

Un mercado que cambia de tendencia dos veces en un ciclo alcista, desde 2009 hasta hoy, nos dará alguna oportunidad más, por ejemplo la que nos dio Sacyr Vallehermoso (SYV) del Ibex-35:

sacyr

En uno de los dos últimos posts decía que, el trader que busca señales para comprar, esta formación de cambio de tendencia le ofrece un ciento y digo bien, un ciento o más. La figura de cambio de tendencia es la etiquetada en mayúsculas A-B-C y X. Cada una de las ondas etiquetadas se puede dividir en sus fractales, y tanto las ondas 1, 3 y 5 como las c-1, c-3 y c-5 cada una contiene al menos 5 de rango menor cada una. La línea roja horizontal es la del mínimo del día 18 de mayo de 2012, si la cotización hubiera bajado de ese nivel, la formación de cambio de tendencia se hubiera invalidado. La línea horizontal verde delimita la zona que no he etiquetado, donde continuarán generándose las señales de compra (líneas verticales verdes) en cuanto finalice la actual corrección y que, si etiqueto las ondas me quedara otro ciento de señales complementarias a las de compra.

No es tanta exageración lo que digo, un ciento de señales, pero además un cambio de tendencia anunciado, como el del gráfico, es de una gran fiabilidad y para facilitarme la compra tengo además el mejor indicador del mundo, el S&P500 (indicador/índice), sin olvidar el aumento de volumen que asegura el giro al alza. En los enlaces al final de mi escrito dejo el del post de la detección de este cambio de tendencia. Si esto os parece una muestra para justificar un sistema, podéis revisar la misma figura de Telefónica que comenzó el día 27 del pasado mes de julio y que estos días está desarrollando su onda X. 

Los buscadores:

Una de las mejoras de mi operativa ha sido reciente, ya que desde que publico, mis buscadores y métodos van mejorando porque tengo que organizarme si es que lo he de explicar. Este es el caso que me ocupa, ya que cuando antes de ayer intenté poner el código de mi buscador de cambios de tendencia descubrí que era francamente mejorable y ahora tengo dos, el que uso en la web www.finviz.com y el de mi aplicación de gráficos simplificado, aunque es posible que consiga unificarlo en la web, ya que en la aplicación de gráficos no tengo la opinión de los analistas de datos fundamentales de las empresas cotizadas.

En la web de Finviz se pueden buscar acciones que estén cambiando de tendencia con un sencillo “screener” que nos dé posibles figuras de giro al alza y una posible causa. Desde el”home” de la web selecciono “screener” y en screener, “descriptive”, en esta solapa y en el margen izquierdo selecciono el tamaño de empresa que busco, “market cap” y elijo “+Mid (over $2bln)”, en el centro selecciono “relative volume” y elijo un ratio doble de la media del volumen negociado en tres meses “over 2″, una columna más a la derecha selecciono “analyst recom” y de ahí, “buy or better”. Con estas tres selecciones consigo aislar 53 empresas de los mercados Nasdaq y Nueva York.

Selecciono después en el centro de la página la solapa “Technical” y en el centro de esta última elijo “EPS growth qtr over qtr”, y de ese condicionante, “positive (>0%)” y me salen 11 empresas de más de 2.000 millones de capital, que han dado más beneficios este primer trimestre que el primero del año anterior, que están negociando doble volumen que en la media de los tres últimos meses y que la media de analistas recomienda comprar. Esta última recomendación o la de “fuerte compra” será la que debería desencadenar una figura de giro al alza y cambio de tendencia y que probaría en días pasados si me lo permitieran en la web de Finviz. Seguiré haciéndolo cada día, para informaros.

Esta es la lista de las empresas encontradas por el”screener”, que no compraré al menos hasta que no finalice la corrección:

Total: 11 #1 save as portfolio
No. Ticker Company Sector Industry Country Market Cap P/E Price Change Volume
1 BUD Anheuser-Busch InBev Consumer Goods Beverages – Brewers Belgium 139.79B 18.68 87.00 -0.28% 3,627,342
2 BTI British American Tobacco plc Consumer Goods Cigarettes United Kingdom 99.96B 17.06 102.67 -1.04% 275,361
3 TRP TransCanada Corp. Utilities Gas Utilities Canada 31.09B 23.42 43.03 -2.27% 973,896
4 AGN Allergan Inc. Healthcare Drug Manufacturers – Other USA 27.60B 24.79 83.95 -9.44% 9,232,887
5 ZTS Zoetis Inc. Healthcare Drug Manufacturers – Major USA 15.30B 32.90 30.01 -1.93% 17,080,302
6 SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Utilities Foreign Utilities Brazil 13.19B 15.32 9.41 -2.44% 4,076,729
7 KMR Kinder Morgan Management LLC Basic Materials Oil & Gas Pipelines USA 9.10B 118.88 78.41 -0.06% 781,498
8 LEN Lennar Corp. Industrial Goods Residential Construction USA 6.68B 10.62 34.85 -1.13% 8,238,461
9 URI United Rentals, Inc. Services Rental & Leasing Services USA 4.60B 79.47 46.81 -4.99% 4,535,367
10 ELP Companhia Paranaense de Energia Utilities Electric Utilities Brazil 3.22B 5.91 11.42 -2.97% 984,616
11 AUO AU Optronics Corp. Technology Semiconductor – Broad Line Taiwan 3.13B - 3.29 -7.46% 2,422,895

El buscador de mi aplicación de gráficos (Metastock) os lo mostraré en un gráfico de Dollar Tree con la formación de cambio de tendencia que detecté en enero de este mismo año y que comencé a comprar en febrero.

Gráfico diario de Dollar Tree (DLTR):

dltr

Las líneas verticales fucsia señalan las fechas en que compré, siguiendo las señales de sincronismo o Market Timing, el etiquetado de la formación ya lo conocéis, la línea fucsia sobre los máximos descendentes es la 2-4 que uso como una referencia más, y la medias simples de 75 (verde) y de 200 (roja) son las que utilizaré como buscador.

Cuando la media simple del precio de cierre de 200 días (roja) esté bajando y la de 50 (verde) comience a subir, indicarán el giro al alza y que la formación A-B-C y X ha finalizado.

Código Metastock del buscador:

Mov(CLOSE,200,S)<Ref(Mov(CLOSE,200,S),-1)
AND Mov(CLOSE,75,S)>=Ref(Mov(CLOSE,75,S),-1)
Si paso el buscador el día 26 de febrero que realicé la primera compra, me detecta además de Dollar Tree otras empresas que esos días están girando al alza también, en total otras 10, del Nasdaq100. La única que tenía esos días recomendación de compra de los analistas y figura de cambio de tendencia de la 11 detectadas, era Dollar Tree.
¿Once son muchas? No, porque puedo revisar 10 acciones en tres minutos, y porque la figura A-B-C y X la tengo memorizada, y además también es cierto que cuando obtengo una señal de compra nunca es por sorpresa, ya que las correcciones duran varios días y en esos días yo tengo las listas de acciones bajistas con recomendaciones de compra de los analistas, o sea que llevo trabajo adelantado.
Enlaces en referencia a mi texto:

 

Las responsabilidades y el resultado de las inversiones no se comparten:

La decisión final de invertir en un producto debe siempre depender del criterio de cada uno de nosotros, quiero decir que la responsabilidad final de una compra/venta no se debe achacar al que te informa de como lo ve. Si todavía no tienes criterio propio puedes comenzar con inversiones virtuales. Las cotizaciones de una acción o índice  dependen de tantos factores que en cualquier momento puede cambiar alguno de ellos, por ejemplo, la tendencia de los mercados o la de un sector de la industria.

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22 comments on “Las pistas que deja el dinero (3)
  1. eloy dice:

    Puede haber terminado ya la correcion!!!! El oscilador marcando sus picos ascendentes y pasando por +0 y la Adn subiendo sintoma que hay mas valores subiendo.Yo entre ayer en 3 de las de tu precartera

    • amatute dice:

      Yo todavía no entro, pero lo estudio y antes del cierre de Nueva York diré algo más concreto.

    • amatute dice:

      Pues no, ayer era precipitado entrar porque la corrección no ha finalizado. En la resistencia relevante que el S&P500 tiene en 1.620 salió tanto papel que no pudo el mercado comprarlo todo y cerró sin volver a intentarlo.

  2. becerril dice:

    Haciendo click en el mismo enlace de garimpeiro, me salen 18 a las 16.11 de la tarde. Creo que eso puede deberse a que varíen los datos de Finviz con el paso de las horas.

    • giorgi dice:

      si a mi me salen 17 asi que debe ser porque el mercado USA está abierto

      • amatute dice:

        A mí 13, todo es variable en el momento que se mueven las cotizaciones.

        Mañana pondré en abierto el buscador de figuras de vuelta con resultados positivos y sorprendentes.

  3. becerril dice:

    Haciendo click en el mismo enlace de garympeiro, me salen 18 a las 16.11 de la tarde. Creo que eso puede deberse a que varíen los datos de Finviz con el paso de las horas.

  4. Juan dice:

    Me salen las que ha puesto garimpeiro

  5. garimpeiro dice:

    Os lo dejo aquí, salen las 11 de Angel y 4 nuevas que han debido de entrar ahora nuevas.

    http://www.finviz.com/screener.ashx?v=151&f=an_recom_buybetter,cap_midover,fa_epsqoq_pos,sh_relvol_o2,ta_sma200_pb&ft=4&o=-marketcap

  6. Juan dice:

    A mi con las condiciones que pone Ángel me salen los 15 resultados

  7. T.S dice:

    Añadiendo: EPS growth this year positve (>0%) me salen 29 acciones
    ¡Debe faltar otro filtro más¡.

    Saludos
    T.S

  8. T.S dice:

    Buenos días
    A mi también me salen 47 acciones segun Finviz.

    Saludos
    T.S

  9. Dor dice:

    Creo que son 5 los filtros
    Faltaría EPS growth this year positve (>0%)
    Así, SÍ me salen 15 valores a fecha de hoy

    a ver si me sale el enlace:

    http://www.finviz.com/screener.ashx?v=171&f=an_recom_buybetter,cap_mid,fa_epsqoq_pos,fa_epsyoy_pos,sh_relvol_o2&ft=2

    • amatute dice:

      No, no puede ser. Son 5 y atí Dor te falta el técnico = price below SMA200 y te sobre el EPS anual.

      Me siguen saliendo 15 y los tuyos son distintos, por ejemplo te sale Genworth F (GNW) y en cuanto le pongas “price below 200SMA” te desaparecerá.

      Se trata de buscar valores cerca de los mínimos anuales y el único que se podría añadir para limitar el número es el “52 weeks High/Low”.
      Entre este último y la media simple de 200, está todo el truco para conseguir valores haciendo figura de vuelta a la tendencia alcista.

    • amatute dice:

      No me deja poner el enlace porque soy suscriptor de pago.

    • amatute dice:

      Definitivo. Volveré a poner el filtro porque el que puse, que era muy bueno no encuentra posibles figuras de vuelta a la tendencia alcista.

      Ya lo tengo lo pondré en un post de corrección.

  10. becerril dice:

    Angel, con esos cuatro filtros que has descrito en el screener de FINVIZ a mi me salen 47 empresas, no 11, a las 23:35 del lunes 24, despues del cierre en USA. Son muchas, ¿con que otro filtro pueden reducirse?

    • amatute dice:

      Te lo miro, yo lo hice antes de cerrar.

    • amatute dice:

      Lo acabo de repetir y me salen 15. Te repito los filtros, son 5:

      –Descriptive, Market cap Mid over 2bl, Relative vol over 2, Analist recom bay or better.
      –Fundamental, EPS qtr over qtr positive >0
      –Technical, 200-Days Simple Moving Average Price Below SMA200

      Dime si te sale igual, si no te buscaré otro filtro.

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