Los buscadores (2)

El sistema de Market Timing señala los días de apertura de largos basado en la idea de que durante la tendencia alcista se debería comprar durante las correcciones. Por cada corrección, digna de mencionar como tal, el sistema señala los puntos de sincronismo como los mejores días de compra, que en orden cronológico y de mayor a menor riesgo son:

  • Antes, durante y después.
Esos días, los inmediatamente anteriores y posteriores deberíamos pasar los buscadores que rastreen el mercado en busca de acciones que cumplan con los condicionantes que enumeré en el  post de ayer de Los buscadores.

Decía ayer que las condiciones del buscador deberían ser:

  • Fuerza relativa externa (ERS) mayor de 85, o equivalente en otros indicadores de fuerza relativa.
  • Alcistas de corto plazo.
  • Solamente corrigen la última onda al alza.
  • Cumplen con los datos fundamentales del filtro.

Las dos primeras se pueden automatizar y el filtro de las otras dos es manual. Pero veamos un caso atípico, el giro al alza de marzo de 2009 que comenzó la tendencia alcista.

Gráfico diario del S&P500, año 2009:

En la parte superior y en color azul el indicador Bottom Top que representa el porcentaje de valores alcistas de entre los componentes del índice S&P500. Se encuadra desde el último rebote hasta que se produce el giro al alza.

Desde el último rebote hasta que se produce el giro al alza el porcentaje de valores alcistas va decreciendo y cuando se produce el giro vuelve a aumentar dicho porcentaje, en ese momento ya debo tener hecha mi selección de entre los valores que desarrollan máximos/mínimos ascendentes, o sea, los alcistas de corto plazo.

El día que finaliza la corrección de los índices tengo la selección de valores casi automatizada. Solamente tengo que comprobar qué valores pasan el filtro de los datos fundamentales y el de las correcciones de la última onda al alza.

En la prueba posterior a la finalización de la tendencia bajista, que hizo su mínimo el día 6 de marzo de 2009, el resultado de la parte automatizada del buscador de valores alcistas, más los dos filtros me da los siguientes valores:

  • Apple (AAPL) 88,63, Baidu (BIDU) 16,66, Mercado Libre (MELI) 15,61, Netflix (NFLX) 38,50, Ross Stores (ROST) 31,29, Salesforce (CRM) 32,49, Teradata (TDC) 15,50, TJX Cos (TJX) 11,59 y Whole Foods Market (WFM) 12,71. Junto con el nombre podéis ver el precio de cierre del primer día de largos de la tendencia alcista. De entre ellas había al menos tres que estaban en el punto ideal de compra.
Fórmula del buscador de valores alcistas de corto plazo:
  • Media exponencial de 19 menos media exponencial de 39 debe ser mayor de cero y en ascenso.

P. S. Este caso lo expongo por una petición de uno de mis lectores, pero hay que tomarlo como lo que es, un simple ejercicio de prueba de un buscador. Tanto el sistema como los buscadores se ganan el mérito en el día a día, por ejemplo, con las señales de apertura de largos y la pre-cartera que podéis ver en los posts publicados entre los días 16 y 21 del pasado mes de noviembre.

¿Lo compartes?
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22 comments on “Los buscadores (2)
  1. garimpeiro dice:

    Yo Angel después de darle muchas muchas vueltas y ver todos los índices sólo veo o bien que el año que viene nos podemos dar una gran castaña, que no creo que sea bueno por todo lo que conlleva aunque en bolsa también se gana dinero hacia abajo, o bien que acabamos de comenzar algo en la onda de junio, porque mirando hacia la caída de agosto del año pasado en todos los índices es la única onda que me parece que de momento se puede contar lógicamente en este momento, habrá que ver que pasa después.

    Y por otro lado si fuera a pasar alguna caída gorda y esto fuera un final de algo como una 5 se distribuiria y no se acumularia y por lo menos en las acciones que yo llevo y una es VLO lo único que veo en el koncorde de blai es acumulación de tiburones y venta o cortos de particulares por lo que no me cuadra la opción de gran caída, y el indicador de acumulación distribución dice lo mismo.

    Y si tuviese que elegir mirando todos los índices USA y EUROPA y algunas acciones para poder identificarlos en algo diría que creo que apartir de esta onda de julio se ha iniciado algo y de momento creo que es hacia arriba no se si es una onda 1 y todavía no está acabada y hemos andado entre A B y C o que onda es, pero me quedo con tus palabras que las comparto

    ” ya que yo invierto por un sistema que de Elliott no necesita más que la forma de las correcciones.”

    A eso añadirá y una vez dentro servirá para determinar donde andamos dentro de una acción (ondas impulsivas de la acción) pero nada más.

    Por lo tanto me da igual que sea una 1 una 3 una 5 o una B, el sistema me dirá cuando entrar y entre medias las acciones me dirán cuando salir porqué no todas las acciones se comportan igual y cuando se acabe el ciclo para girar a bajista el sistema me dirá cuando salir.

    Y si algo he aprendido en este tiempo es que lo que importa es entrar en el momento adecuado y salir cuando la acción lo diga. Luego dependiendo de la acción elegida ganaremos más o menos pero seguramente ganaremos aunque sea poco.

    Y la opción más fiable para poder entrar en el momento adecuado es el market timing de este blog, eso seguro o yo por lo menos no conozco ninguna técnica mejor.

    Por lo tanto ya veremos donde andamos o en que onda estamos ahora dentro de unos meses, pero en ese punto nos preguntaremos en que onda estamos en ese momento, porqué desde que comenzamos acordados que siempre ha pasado. Por eso he desistido de contar ondas de índices a largo plazo.

    Un saludo a tod@s y buen finde que el lunes seguimos a la carga con los mercados y lo que nos deparan que espero que sea bueno y ya comiencen a tirar la onda que empezamos que creo que si.

  2. garimpeiro dice:

    Yo no se por donde andamos o por donde no la verdad porque si pillas el SP puede ser una 5 una 3 u otra cosa, pero si tomas Europa menos el DAX que puede ser lo más parecido a USA te dira otra cosa aunque de momento no ha sido capáz de superar los máximos del 2011, y si pillas el IBEX te dirá que sigue bajista y que el último mínimo lo hizo en julio de este año por debajo del 2009 y no será ni una 3 ni una 5 sino más bien algo de una C. Y el CAC te dirá que tampoco.

    Por lo que yo realmente me centro en las acciones que llevo y ver como andan y por donde andan y vigilar los indices e indicadores que ya tengo de sobra, porque a parte tampoco me gusta mucho como se están comportando los indices, no se si los tienen parados y están acumulando para empezar un rally (que si es así será pero de F1) o están distibuyendo sin que nadie se de cuenta que entonces el rally será la montaña rusa de ferrari en abudabi.

    Y mientras las acciones con encefalograma plano sin volumen y cuando han subido un poco zaaas detrás de las orejas.

    Y a apple que lo tienen martirizado como bien ha escrito Miguel en su articulo y el único que se mueve un poco es el DOW. Aunque de momento los cierres en semana en el SP me parece que siguen para arriba así que no vamos tan mal.

    Esta todo muy muy muy complicado. Y aunque la AD parece que va bien el momento Weinstein esta plano y con un posible doble techo.
    Los macd de los indices desde el 2011 marcan divergencias bajistas aunque superaramos los máximos de este año y nos fueramos a los 1500 y algo, podría ser otro techo del SP del lateral que llevamos desde el 1999 por lo que yo de momento no pienso en donde andamos y pienso más en operar y cuando algo la acción o el indice o algún indicador me diga que salga salgo y luego ya veremos porqué aquí los únicos que tienen el poder de decidir son los que realmente pueden hacer mover las acciones a un lado o a otro y lo que han conseguido es mucha gente pillada en acciones que ya no vuelven a entrar con más capital y solo quieren poder salir y el resto que como ve esto complicado se quedan fuera como es normal.

    Por lo que de momento los que estamos dentro a vigilar y a intentar ayudarnos entre todos frente a los tiburones y los que están fuera pues supongo que seguirán fuera hasta que los que mandan se decidan que camino tomar.

    Si que es verdad que es bueno saber donde estamos en el largo plazo para saber a que atenerse pero como visto lo visto lo veo imposible pues nada al día a día y ya está no queda otra con muchas precaución.

  3. limonberg dice:

    Hola,
    ya que hablamos de recuentos, os adjunto el sigo desde hace un par de semanas a ver que os parece. En él estaríamos en 5ª onda de la pauta que comenzó el 4 de octubre.
    http://img26.imageshack.us/img26/2473/recuentosp5001212072.png
    Saludos

    • limonberg dice:

      También podría ser que estuviéramos haciendo una B de la corrección de la onda 3 que empezó en septiembre.
      http://img145.imageshack.us/img145/5255/recuentosp500121207.png
      Si es así, todavía faltaría una C que no se tendría que solapar con los 1290 del máximo de la onda 1.

    • amatute dice:

      Me parece correcto salvo en un par de cosas, primera y principal yo no veo el fallo de quinta, segunda no veo fallo de quinta porque entre las diferentes formas de contar me quedo con la de Prechter y la formación de junio y julio pasados son para mí una diagonal de inicio y viéndolo así no hay fallo de quinta.

      Si por ondas de ínfima categoría tenemos que llegar a la conclusión de que ha finalizado la tendencia alcista, me quedo con el otro recuento que no ve fallo de quinta.

      A diferencia de mis últimos recuentos en que etiquetaba la última corrección como onda 4, ahora sí veo una corrección de quinta en la que ha finalizado recientemente.

      A este recuento mío le doy tanta credibilidad que quizás no llegue ni a preferido, como mucho lo veo como menos malo y la credibilidad que le otorgo no llega como para poner un post con una cuenta de ondas que tenga que modificar continuamente.
      Preferiría no hacer esfuerzos para que cuadren las cuentas con mis predicciones, ya que yo invierto por un sistema que de Elliott no necesita más que la forma de las correcciones.

      • Danielsam dice:

        Lo que yo observo es que con Elliot siempre estamos “mareando la perdiz” a modo de “estamos en 4a o en 5a?”, “corregirá más del 50% de la onda 1?”, o “pero y si no es una 1?”. Y luego, por otro lado tenemos un sistema que dio entrada cuando comenzó el penúltimo tramo, dio salida cuando empezó lo que ahora vemos como 5a, y dio entrada hace unos días, tras una onda c5 que se extendió, y que a muchos contadores engañó. Y así sucesiva y regresivamente! ¿Qué podemos concluír de esto? Una que Elliot está implicito en sistemas más sencillos; Dos que con esos sistemas ganamos igual sin tantas preocupaciones maníaco-Elliotistas; y Tres, que si para algo es bueno Elliot es para intentar pillar los mínimos-máximos cuando el sistema ha dado señal, hasta entonces “pa qué marearse?”. No desmerezcamos Elliot, pero seamos prácticos y utilicémoslo donde más nos dará por menos esfuerzo.
        O sea, lo que tú has dicho ya mil veces, Ángel. Te doy toda la razón.

      • limonberg dice:

        Gracias Ángel,
        Miraré lo que has dicho de Prechter. Adjunto algún recuento más que nada por aprender y ver que errores hay. Te agradezco que les eches un vistazo y comentes lo que te parece.
        Danielsam, tienes razón en tu comentario.
        Saludos

  4. Pris dice:

    El libro ya tiene fecha ?? lo puedo poner en mi lista para los reyes magos ??

  5. Oscar Cambre dice:

    Angel

    Estoy desde ayer dándole vueltas a un comentario tuyo.
    Decías ayer que estamos en la B de una corrección de 5ta.
    No quiero aburrir con recuentos, pero no veo otra posibilidad que sea una corrección de la 5ta de la 5ta o la 5ta de la C.
    O sea que estamos en medio de la corrección de la pauta completa desde 2009.
    Era eso a lo que te referías con que después de la onda al alza actual esperas una bajada fuerte?
    Yendo más al detalle: si la A duró 2 meses, no parece lo más probable que la B tenga una duración parecida? De ser así, estaríamos finalizando la A de la B.
    O sea que vendría corrección luego la C alcista de la B y ya para el año próximo la C bajista.
    Todo esto si se confirma que la AD no logra perforar los máximos de set-oct. si los perforase estoy más inclinado a pensar que la corrección es de 3ra extendida.
    Lo que están haciendo el bono, el vix y el dólar parece dar crédito a esta especulación.
    Como lo ves?

    • amatute dice:

      Mi comentario se refería al más corto plazo y esta onda actual al alza es de esperar que al menos dure hasta mitad de diciembre, para así seguir guardando las proporciones de amplitud y tiempo.
      Si le da por seguir la corrección iniciada estos últimos días, tampoco espero que corrija la onda al alza en su totalidad que comenzó el 16-11-12.

      No, no espero que la corrección sea de toda la formación alcista desde 2009. Antes debería hacer máximos por encima de los de septiembre último y entonces ya volveríamos a contar teniendo en consideración el desarrollo actual desde el día 16 de noviembre hasta esos máximos que espero.

      Si esto que se está desarrollando ya fuera la corrección de toda la tendencia alcista estaríamos en tendencia bajista y no lo veo así, creo que seguimos en tendencia alcista.

      Si estamos en tercera o quinta, contando desde marzo de 2009, será más sencillo de dilucidar cuando se superen los máximos anteriores.

  6. David M dice:

    Gracias a los dos por las respuestas.

    Saludos

    • Gonzalo dice:

      Con Metastock, hacer esto que decís es más fácil que respirar.

      • amatute dice:

        Aprovecharé lo fácil que es para extraer las conclusiones finales sobre mi buscador de valores alcistas. Este fin de semana explicaré las ventajas de conocer bien como funciona un buscador y como se desarrollan los valores que finalizaron la corrección en el último rebote antes de que finalicen sus correcciones los índices.

        • Gonzalo dice:

          Para mi, la tendencia principal con el Expert Advisor y tema buscadores con el The Explorer de Metastock ambos, solo por esas dos aplicaciones de Metastock, merece la pena comprar ese programa, al menos hasta la versión 11.

  7. Alberto H dice:

    He llegado a las mismas conclusiones que tú, Andrés.
    Estoy intentándolo de todas las formas posibles y con fechas cercanas funciona bien pero en cuanto le pido pasar el escáner 120 días atrás, no me devuelve ningún valor.
    Creo que no es defecto de programación sino debilidad del programa.
    Quizás alguien haya tenido más tino…

  8. andres dice:

    Hola,

    Respondiendo a tu pregunta: En PRT no se puede. Puedes hacer un screener que busque en un rango de fechas en el pasado,pero solo hasta no mas de 150 velas hacia atras. Por otro lado, Dependiendo de las condiciones que le pongas (ademas del bucle para acotar las fechas) es bastante probable que PRT no pueda con ello y no te devuelva resultados.

    Es una pena, la verdad. Pero es asi.

    Saludos!

  9. David M dice:

    Gracias Ángel, ¿y las estrellitas para votar?
    Duda para todos:
    Quiero probar los screeners para ver qué valores hubieran salido si los hubiera pasado los días antes de los puntos de sincronismo o esos mismos días y poder estudiarlos. ¿Cómo se puede hacer de forma sencilla en Prorealtime? Es decir, aplicar un buscador en una fecha determinada, hace un mes o lo que sea, sin tener que poner todas las condiciones el [x] corchete y el número de barras dentro. ¿hay alguna manera más sencilla? Gracias a todos!

    Saludos

  10. lex dice:

    Muy interesante gracias ;)

  11. amatute dice:

    En el post de hoy la fórmula de los buscadores de valores alcistas de corto plazo.

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