Los buscadores (3)

Aprovecho este largo fin de semana para exponer mis conclusiones sobre las ventajas de conocer bien como funciona un buscador y como se desarrollan los valores que finalizaron la corrección en el último rebote antes de que finalizaran sus correcciones los índices.  Los buscadores que desarrollo me dan una ventaja con respecto al resto, la de que conozco en detalle su comportamiento.

Para exponerlo me basaré en el buscador de valores alcistas de corto plazo Oscilador de Precio del que he tratado en mis dos últimos post. Este indicador/buscador lo desarrollaron los McClellan y con la misma idea se desarrolló el indicador Bottom Top y Top Bottom que nos da el porcentaje de valores alcistas y bajistas de corto plazo. Este indicador es el más exigente de los que he usado en mis pruebas y basta que un valor baje dos o tres días para que ya no lo considere alcista.

Tomo como ejemplo para exponer mis conclusiones la última corrección, por ser el periodo más conocido y del que ha quedado constancia en mis posts:

En el post de Doble sistema del día 19 de noviembre último dejé constancia de los valores seleccionados para mi pre-cartera, que fueron:
  • Verisk (VRSK), Home Depot (HD), Mylan (MYL), Valero (VLO), Visa (V)
Desde mi última compra fallida levaba diciendo que solamente compraría esta vez en el punto de sincronismo “durante“, que es el de el mínimo de la corrección, cuando comprobara que se había producido un día de largos con todos sus atributos (el del día 19-11) y que además aplicaría el doble sistema de trading, osea, que compraría valores que ya estuvieran desarrollando máximos/mínimos ascendentes desde el punto de sincronismo “antes” o comienzo del último rebote. Pero mejor lo explico con un par de gráficos.
Gráfico diario del S&P500:  
En el gráfico he acotado el rebote (antes) con un rectángulo azul, la posterior corrección en rojo y el giro al alza y el día de largos en verde. En la parte superior del gráfico el indicador Bottom Top en azul que llega a más de un 30% de valores alcistas en lo más alto del rebote.
Gráfico de VISA que era uno de los valores de mi pre-cartera:
Según la teoría, los días que comenzó el rebote (antes) comenzaron a subir los valores que finalizaron su corrección hasta hacerse alcistas de corto plazo y ser detectados como alcistas por el buscador. Ver los dos recuadros azules sobre el preciograma y sobre el Oscilador McClellan de Precio.
En dos rectángulos rojos los días en que Visa deja de ser alcista según el indicador/buscador. 
En rectángulos verdes el giro al alza y día de largos cuando el valor vuelve a ser alcista, por estar el indicador por encima de cero y subiendo.
Si paso el buscador el último día del rebote obtendré una lista de valores alcistas donde aparecerá Visa como uno de ellos. Los últimos días de la corrección Visa desaparecerá de la lista de valores alcistas y el día del giro al alza y el de largos volverá a ser alcista.
Si solamente pasará el buscador el día de largos ya tendría una lista con todos los valores alcistas, pero si lo paso diariamente desde el último rebote obtendré una mejor aproximación a la lista que busco de valores alcistas que han corregido hasta el día del giro al alza de los índices.
Si no puedes desarrollar el indicador/buscador, el Relative Strengh Index, RSI(9) puede desempeñar una función similar. Con este indicador se consideran alcistas todos los que tienen un RSI mayor de 65. En la posterior corrección no bajará de 40 y tras el giro al alza los valores alcistas desarrollarán un RSI entre 40 y 55.  

 

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29 comments on “Los buscadores (3)
  1. Pris dice:

    Veo que en este blog no utilizais Visual y quisiera saber pq (yo utilizo PRT), pero se me hace extraño dado que visual es el mas utilizado a nivel nacinal español.

  2. Danielsam dice:

    Hola! Muy buen post Ángel. Interesantísimo!!

    Comparto esto porque investigando me ha llamado muchísimo la atención http://imageshack.us/photo/my-images/845/hsilargo.png/. Es la AD de mercado de Hong Kong, que ya podríamos decir que pinta “algo” en el mundo. Más de 1200 valores tenidos en cuenta. Si os fijáis, en los máximos de 2007 del índice, la AD estaba bajando EXAGERADAMENTE. Me parece un caso clarísimo de anticipación de la AD al techo de mercado… Pero también me hace ver que la AD puede tirarse meses divirgiendo y el mercado subiendo, o sea que sólo la AD no sirve de mucho porque nos puede hacer perder un subidón interesante.
    Otra que me llama la atención es la del LSE, más de 3000 valores tenidos en cuenta, comparada con el FTSE100 http://imageshack.us/photo/my-images/822/ftseao.png/
    Y por último la del XETRA, alrededor de 600 valores, comparada con el DAX30. http://imageshack.us/photo/my-images/525/xetraao.png/
    Pero ya digo que no interpretemos nada al respecto porque se puede tirar meses divirgiendo y sin parar de subir. En el corto plazo ninguna pinta mal.

    • amatute dice:

      Los únicos mercados investigados con respecto a los indicadores de amplitud de mercado son el de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq.

      Aparte de esos dos están contra-indicados para los mercados europeos por más de un autor.

    • Jaume dice:

      Muy interesante Danielsam Muchas gracias

  3. Dor dice:

    ¡¡Muy bueno!!
    como se retrase mucho el libro vamos a tener que ir recopilando los post para hacernos un “guía -Burros”,(estoy en ello) ya hay demasiada información que se está quedando dispersa por el Blog.
    ¡¡Espero que no le dé a álguien por recopilarla, extractarla y editarla antes que vosotros!!
    “El enemigo nunca duerme, solo descansa”.

    saludos a todos.

  4. giorgi dice:

    Un gran post Angel!

  5. David M dice:

    Muy interesante Ángel, muchas gracias.
    Hay algo que no me queda claro, ¿qué sería lo ideal?
    ¿Ir pasando el screener día a día desde un par de días antes del ANTES hasta el DURANTE?
    Si recopiláramos todos esos valores, ¿cuáles compraríamos en el DURANTE? ¿aquellos en los que el oscilador en precio no ha dejado de subir desde el ANTES hasta el DURANTE?

    Muchas gracias

    PD. Aquí está el código para PRT, creo que alguién ya lo compartió hace tiempo:

    //McClellanOsc en precio
    x = ExponentialAverage[19](close)
    y = ExponentialAverage[39](close)

    McClellanOSC= x-y

    RETURN McClellanOSC

    • Diego dice:

      Muchas gracias David M, todo un detalle por tu parte el haberte acordado de los que somos unos muñones en esto de programar. Poco a poco uno va haciendos sus pinitos, pero es imposible sacar tiempo para tanta cosa teniendo otras obligaciones. Un saludo.

    • Jaume dice:

      Solo añadir que este oscilador viene de serie en PRT entre los diversos indicadores con el nombre de Precio (Oscilador) Basta configurarlo con las EMA 19 y 39
      Gracias
      Un saludo

      • Diego dice:

        Gracias Jaume.

      • Diego dice:

        He hecho la prueba de poner en un mismo gráfico la versión que viene por defecto en PRT, y la de David M, que coincide con lo que dice Angel, medias exponenciales, y el resultado del gráfico no es el mismo. Después, se me ha ocurrido crear el indicador cambiando las medias exponenciales por medias ponderadas y con medias simples, y el resultado es el mismo que en el Oscilador de Precios que viene por defecto en PRT cuando utilizo las medias simples. Conclusión, el Oscilador de Precios que viene por defecto en PRT utiliza medias simples, no exponenciales, no es exactamente el mismo. Un saludo.

        • David M dice:

          Qué crack Diego! yo la verdad es que el que viene por defecto ni lo había mirado.

          Saludos

          • Diego dice:

            No tan crack David M, que creo que tiene razón Jaume. Yo tampoco lo había mirado hasta que lo dijo él.

          • Ribot dice:

            Apinorio, prueba con este:

            x = ExponentialAverage[19](close) – ExponentialAverage[39](close)

            y = ExponentialAverage[19](close)[1] – ExponentialAverage[39](close)[1]

            c1 = x > y

            c2 = x > 0

            SCREENER[c1 and c2](x as “OSC”)

          • Diego dice:

            Ribot, y este screener qué nos da, los valores cuyo oscilador presenta pendiente positiva, o es otra cosa. Muchas gracias por tu aportación y un saludo.

          • Diego dice:

            Me respondo a mi mismo, pendiente positiva y sobre cero, como quería Angel. He hecho el experimento de suprimir la condición de que sea superior a cero, y ahora me da todos los que presenten pendiente positiva aunque sean negativos. Creo que es apartarse de lo que dice Angel, pero puede ser interesante para utilizarlo alguna vez con algún sistema experimental.

            Me gustaría intentar lo mismo con el RSCMansfield, un buscador no de valores con el RSCMansfield respecto del índice con el que se compare por encima de cero, es decir, no más fuertes que el índice, sino que aunque sea negativo tenga pendiente positiva en el momento en cuestión, que es tanto como decir que es más débil que ese índice, pero cada semana lo es menos, o que es más fuerte que el índice, y cada semana lo es más. En fin, cosas mías…seguro que no llegan muy lejos, pero por lo menos entretienen.

            • amatute dice:

              Yo lo uso así frecuentemente, es decir pendiente positiva sin más y en este caso te da valores que no han hecho una onda completa al alza. Lo puedes utilizar así cuando los que te da quedan muy alejados de sus mínimos.

          • Diego dice:

            Buenos días Angel, y a todos. Es que estaba ayer por la tarde experimentando con un sistema de especulación y se me ocurrió mirar que factores se producían cuando en el pasado se dieron señales de compra. Vi que el Macd no me daba pistas automatizables, ni los cruces de medias semanales, ni que el valor fuera más fuerte que el índice más fuerte con el RSCMansfield, ni que este oscilador que nos has regalado, por el que te estoy muy agradecido a ti, y a Ribot por poner el código, estuviera en positivo. Sin embargo, mirando la pendiente del mismo o del RSCMansfield, si me percaté que en las señales de compra del sistema coincidían que sus pendientes, estuvieran o no sobre cero, eran positivas, o estaban planas pero en el momento final de compra eran positivas esas pendientes. Modifiqué el código que nos dio Ribot para que me buscara el oscilador con pendiente positiva con independencia de que estuviera bajo o sobre cero. Parece muy interesante. No sé si lo conseguiré, pero también lo quiero hacer con el RSCMansfield, por probar y echar el rato más que otra cosa.

            Muchas gracias Angel.

          • Diego dice:

            Por cierto Angel, las muestras que yo manejo son minúsculas, y las cosas pues se puede decir que las hago a ojo de buen cubero, así que no puedo considerar muy fiable, pero tengo la sensación de que las divergencias que pueda presentar este oscilador son por lo menos para mirarlas. No sé, es una primera impresión, pero precios cayendo y pendiente subiendo, o viceversa…es al menos para eso, mirarlo.

        • Jaume dice:

          Disculpa Diego ¿has seleccionado como metodo, en propiedades del indicador, media exponencial y punto (no porcentaje) ? Acabo de comprobarlo y los resultados son exactamente los mismos usando el codigo que el que viene por defecto en PRT…
          P.ej, para el SP500 el dato que da al cierre del viernes es en ambos -2,7948
          Un saludo

          • Diego dice:

            Disculpa tú, Jaume. Tienes razón. Es un fallo mío por no fijarme en lo de método. Tenía marcado simple, no exponencial. Marcando punto, no porcentaje, como dices, y exponencial el resultado y gráfico son idénticos. Gracias y un saludo.

          • Apinorio dice:

            Efectivamente ambos indicadores devuelven el mismo valor. El problema está cuando esto mismo se intenta trasladar a un screener, simple, que el valor del oscilador de hoy (close) sea mayor que el valor del oscilador de ayer (1), codificado quedaría algo así:

            x=ExponentialAverage[19]-ExponentialAverage[39]y=ExponentialAverage[19](1)-
            ExponentialAverage[39](1)
            osc = 0
            if x > y
            OSC = X
            endif
            SCREENER [osc](osc as “OSC”)

            Esta simplicidad, al menos a mi, no me funciona pues PRT es incapaz de determinar el valor de ‘y’ (oscilador dia anterior) y se obtiene una lista que no se atiene a los criterios de la selección. Alguien más lo ha intentado?. Gracias a Todos y un Saludo

          • Apinorio dice:

            Para Ribot: Muchísimas gracias, me habia dado por vencido. Acabo de llegar a casa y voy a probarlo. Gracias nuevamente. Un Saludo a Todos

  6. amatute dice:

    En mi post de hoy mis últimas consideraciones sobre mi buscador de valores alcistas.

    • Angel S. dice:

      Saludos Ángel.
      Como siempre, un estupendo post. Únicamente quería señalarte que no me queda muy claro que quieres decir en el ultimo párrafo cuando dices:” y tras el giro al alza los valores alcistas desarrollarán un RSI entre 40 y 55″.
      ¿Hasta cuando no pueden pasar de 55?
      Ya, provecho la ocasión para consultarte otra duda y es que si el Screener nos da una lista de valores RSI(9)>65, tendremos alguno cerca de 65 y otro,tal vez, cerca de 90. ¿Cual de ellos seria mejor candidato para largos, suponiendo que ambos cumpliesen las siguientes condiciones de no bajar de 40 y tras el giro al alza desarrollaran un RSI entre 40 y 55.?
      Muy agradecido por tus respuestas

      • amatute dice:

        Como los rebotes del “antes” suelen ser de corta duración los que han dejado de corregir esos días no suelen ir muy lejos, pero habrá algunos que si que suben sin apenas corrección, en ese caso teníamos de entre los de la pre-cartera a Mylan, cuando sea uno de ellos el que tu prefieres, hay que tomar una determinación o entras sin esperar a la corrección o lo sigues hasta que corrija.

        No todos los traders entran en las correcciones, otros entran en las fugas y otros en mitad de un tramo al alza y cada entrada tiene sus inconvenientes, el que entra en las correcciones tiene el riesgo de que la corrección no haya finalizado, el de las fugas que sea de quinta onda y el que entra en mitad de un tramo al alza tiene el stop de pérdidas lejos y la próxima corrección cerca. Pero el tipo de trader que eres lo determinas tu mismo, yo solamente entro en las correcciones pero alguna vez lo he hecho en una fuga y con buenos resultados.

    • amatute dice:

      Muchas gracias por poner el código en PRT.

      Preguntas por lo ideal y para determinar qué es, habría que considerar que importancia que damos cada uno a la distancia que nos quedan los stops de pérdidas y si lo pondrás a precio de cierre o al tic. Esta vez yo le he dado bastante importancia y me he decidido por Valero.
      Preguntas por los valores que sus osciladores no hubieran dejado de subir y en este caso me figuro que el stop quedaría a bastante más de 8%.
      Pero tampoco deberíamos elegir los más débiles porque el stop quedara muy próximo.

      Una vez que tenemos una pre-selección de media docena ya es una elección personal.

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