Market Timing y sistemas de inversión

Si algo me satisface especialmente en esta aventura del Market Timing es comprobar que algunos de mis seguidores son capaces de crear sus propios sistemas de inversión. Va por ellos.

Cuando comencé a investigar en torno a la amplitud de mercado y a aprender de Ángel Matute los primeros conceptos sobre este tipo de análisis, nos marcamos un objetivo: ser capaces de desarrollar un sistema de inversión fiable y rentable usando como guía al fondo de mercado.

Complementariamente, un grupo de seguidores del blog nos animaron a crear un foro en el que profundizar más en los conceptos. El blog es muy unidireccional, en plan ‘clase magistral’ (por favor, salvando todas las distancias), y en el foro la interacción es más fluida y bidireccional.

Confieso que no me entusiasmó la idea del foro cuando Salva(Dor) insistía en ella en aquella comida en Santa Pola. Pero llevaba razón. En el foro se produjo el empujón definitivo que necesitábamos con la adopción de una plataforma de gráficos que nos permitiera abandonar la tabla de Excel con la que escribimos el libro.

El gran paso adelante

Y una cosa lleva a la otra. Un montón de gente con ilusión aportando sus granitos de arena lograron que se formara una montaña de conocimiento, a veces demasiado caótica pero siempre fructífera. De esa montaña surgieron nuevos enfoques, más refinamiento en el análisis y nuevos sistemas de inversión que complementan al original.

En realidad, al sistema original casi no se le puede denominar sistema. Al decir de muchos autores, sería un método, ya que deja algunos flecos a decisión del trader y la última decisión es siempre suya. En las señales de entrada, las funciones del trader se limitan poco más que a hacer unas cuantas comprobaciones. En cambio, la salida es completamente discrecional. Ahí el trader lo aporta todo apoyándose en indicios, que no en señales.

Sistemas ya conocidos

Pero ahora hablamos de otra cosa. Hablamos de sistemas desarrollados sobre graficadores, con sus entrads y sus salidas. Empezaré haciendo mención a PQT1, basado en un contador de valores en relación a su posición con la Media de Hull y el indicador de Eficiencia de Kaufman, y PQT2, basado en un sencillo Oscilador obtenido a partir de la Línea AD.

sp500 sistemas inversion

Ambos han sido desarrollados por mí y ambos han sido presentados en este blog en tiempo y forma. No me detendré en ellos porque existe esta entrada en la que se explican pormenorizadamente y los códigos están a disposición de los foreros aunque sí diré que PQT1 sigue en fase de pruebas para acotar sus salidas y PQT2 ya está operativo.

Un sistema casi a medida basado en la Línea AD

Pero repasando cosas para las páginas del nuevo libro, en el que me he empeñado en hacer un compendio de casi todo lo que se y de lo que saben otros, encontré este maravilloso gráfico:

sp500 poradsb

Se trata de una interpretación personal de un sistema desarrollado y propuesto en el foro por el gran Gari. Como es amigo y hemos compartido algunos kilómetros, penas y alegrías, me permito llamar por su diminutivo a Garimpeiro. Llamó a su sistema PorADSB. siempre he ignorado las razones de tal nombre, tan enrevesado, pero el caso es que funciona estupandamente.

Esta versión sería para un sistema que siempre está en el mercado, pero tiene la ventaja de que puede filtrar para autorizar solo largos o cortos de otras formas. En el gráfico se ven varias medias y con las combinaciones entre ellas se pueden conseguir sistemas más agitados, como el que presento en el gráfico, o más pausados, usando como filtros los cortes entre una media muy corta y otra muy larga. A gusto del consumidor.

Personalmente, nunca echo en saco roto lo que hace alguien que sobrevive en el mercado y mi tocayo lo hace. Con amplitud y sin amplitud, con Elliott y sin Elliott, con figuras y sin ellas. Y todo porque se quedó en el paro…

Un sistema basado en cruces de Líneas ADn

Y no puedo dejar de volver sobre el sistema del gran Carlos Sancho, más conocido en el foro por Bolsajunior, basado en cruces entre dos Líneas ADn, una rápida y otra lenta.

Bolsajunior sp500

También se trata de mi particular interpretación del sistema de Carlos . Con estas líneas y sus muchos conocimientos, logra dos tipos de señales de entrada, unas de corto plazo y otras de largo plazo, así como señales de ajuste de stops y salida. Hace tres años que lo viene operando y siempre ha tenido la generosidad de compartir sus entradas y salidas para los foreros.

El sistema además de ingenioso por su simplicidad, es apabullante en cuanto a su reantabilidad. Y lo mejor es que cuando hay dudas en el mercado se queda parado. Un gran sistema de largo plazo, prudente cuando hay que serlo y extraordinariamente rentable cuando se puede conseguir dinero en el mercado.

Market Timing: encontrar el mejor momento

Estos desarrollos son la demostración de que en el Market Timing y la amplitud de mercado casi todo está por hacer y que los únicos límites son los de la imaginación. Con una buena idea, un poco de perseverancia y una pequeña dosis de suerte, los resultados están ahí. Se trata de hacer realidad el objetivo del Market Timing: encontrar los momentos estadísticamente más rentables para entrar y salir del mercado. Y, como se ve, formas de encontrarlos hay muchas.

Muchas gracias, amigos. No sólo por vuestro acierto creando estos sistemas, sino por la generosidad de compartirlos.

¡¡Buen trading!!

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7 comments on “Market Timing y sistemas de inversión
  1. Jacobo dice:

    He decidido purgar mi método y aplicarlo a subidas que se den solo tras caídas que lleven volatikidad del s&p por encima de 20.

    Esto me dejara solo unas 3-4 entradas al año. La gran subida tras la gran caida, vamos subidas con mucha fuerza en el osvilafor macleland.

    Yo en las subidas intermedias que se dan después de una gran subida y antes de que vuelva a caer mucho, que son subidas cortas en días y no muy grandes, no veo patron clsro de entrada. En cusnto las manos fuertes se ponen neutrales, el precio es impredecible.

    Yo tengo la impresión de que los grandes hedge fund hacen eso.

    Entran solo en muy clsro.

    Solo es muy clsro en alcista

    Solo tras grandes caídas, de hevho por eso sube porque entra dinero.

    Y solo en las subidas iniciales tras grandes caídas, el resto de subidas son muy imprecisas.

    Gracias por leerme.

    Llevo ya unos días que necesito compartir mis conclusiones.

  2. Jacobo dice:

    Otra idea qye creo es interesante es que es bueno tener un método que a veces te obligue a estsr fuera del mercado, no puedes estar todo el día mirando si sube y baja. El precio es errático muchas veces. Concentra la subida fuerte en pocos días y la caída fuerte en aún menos. El resto está mareando la perdiz.

    El mercsdo subiendo es noble bajando muy traicionero. Y además operar a la baja implica acertsr que las señales a la baja se traduzcan en caídas de precio a veces no es así y además acertsr el fondo. Por rl contrario si operar al alza solo tienes que detectsr el suelo luego es fácil ver el agotamiento de una subida.

    Se trata de tener un método objetivo que te de exactamwnte cusndo entrsr y cusndo salir, sencillo de usar y eficaz 100.

    Se trata de ganar siempre pero no en todo momento no de pretender ganar siempre y en todo momento.

  3. Jacobo dice:

    Por supuesto las noticias, reuniones de la fed etc etc surven como mucho para fijar días que si te coincide con las señales pues quizás el mercsdo lo usa como disculpa, pero vamos son disculpas.

    Con lo que lo bueno que tiene es que no hay que estsr muy informado de noticias etc porqye básicamente no sirven para nada.

    Analizar graficis creo también que no sirve para gran cosa, son muy subjetivos, ves lo que quieres ver. Las figuras de triángulos cuñas Etc lo mismo, a veces se dan y otras no. Quizás el doble suelo y doble techo es la única más fiable o el triple si se da. Las demás son muy muy subjetivas y a veces se dan y otras no.

    Ondas de elliot, velas, lo mismo muy complejo y no se ve clsro casi nunca y sobre todo no da orientación clara de cusndo entrsr y cusndo salir.

    Estas son mis impresiones.

    Muchas gracias.

    • Miguel Larrañaga dice:

      Gracias a tí, Jacobo. Estoy básicamente de acuerdo contigo aunque utilice otros métodos de medición…

      • Jacobo dice:

        Muchas gracias, muchos intentamos descubrir un método que nos detecte siempre el fondo de todas las caídas y el techo de todas las subidas y ese es el error. Se trata de tener un método que funcione siempre pero no en todo momento del mercado, que sea sencillo de usar para poder quitarte la bolsa de la cabeza y totalmente objetivo y preciso en definir cusndo comprsr y cusndo vender.

  4. Jacobo dice:

    Yo llevo muchos años en esto y después de probar muchos métodos he llegado a la conclusión de que el único eficaz es esperar a que caídas de precio lleven el esticastico lento hasta 20 o menos, cusndo ahí veo que las barras del macd dejan de caer y el esticastico se corta al alza se compra. Y se mantiene hasta que, si el macd se corto al alza se mantiene hasta que al caer vuelve a cortarlo a la baja y si no llega a cortarlo, en cuanto las barras del macd dejan de subir se vende.

    No ponerse a la baja nunca porque las señales de venta no garantizan caídas solo que no sube más, puede quedarse lateral un tiempo y tampco entrar en ninguna caída que no lleve el esticastico a 20 o menos porque no sabes si puede caer más.

    Eso lo completas con vigilar las manos fuertes que si están vendidas al pasar a neutrales pues sabes que la corrección está a punto de acabar y si están compradas y pasan a neutrales sabes que la subida toca a su fin. Mientras están neutrales no sirve para nada el indicador de manos fuertes.

    Espero que esto le sirva a alguien.

    Muchas gracias por leerlo.

  5. Miguel Larrañaga dice:

    Los caminos de la amplitud y el Market Timing son inescrutables….

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