Más fuerte que el mercado

Un valor puede ser más o menos alcista que el mercado, es decir, más fuerte que el mercado o no.

Me decía ayer Danielsam. “Interesantísimo el tema de valorar de qué tipo es la sincronización de un valor con el mercado. Me encantaría que publicaras más posts al respecto, pues es el tema que más me interesa.
Basándonos en ello, para vender en máximos podríamos seleccionar valores cuyas correcciones acostumbren a empezar más tarde que el mercado Y una vez el mercado muestre corrección tendremos unos días de margen. Pero claro, todo pro tiene un contra, y es que los que tienen un timing atrasado no deben ser los que más suben, ¿verdad? Más bien serán los adelantados los que más suben, ¿no? Un saludo!!

Los indicadores de amplitud de mercado más simples nos dicen cuantos valores suben o bajan diariamente, y este hecho nos ofrece un sin fin de posibilidades.

Ayer vimos que uno de los que llevamos en cartera (Home Depot (HD)) va sincronizado con su mercado, el New York Stock Exchange (NYSE), desde el año 2008 y que por lo tanto, ya que un índice es una media de sus componentes, debe de haber componentes mucho más/menos alcistas, tanto en ese como en el resto de los mercados. Y ¿a quién le interesan los menos alcistas? a mi muy poco, pues ¡¡¡VAMOS A POR LOS OTROS!!!

En el Nasdaq hay valores que debido a las poquísimas acciones que quedan en el mercado, ya que los fondos de inversión las han acaparado, son asíncronos y muchísimo más alcistas que el mercado. A ver, a ver ….un ejemplo por favor. Pues un conocido nuestro ha campado a sus anchas hasta que lo compramos nosotros, que ahora lo sigue haciendo pero en más bajista.

Se trata de Dollar Tree (DLTR). Veámoslo en diario:

Si en la comparación de ayer usaba la Línea AD Normalizada del NYSE de 39 periodos, hoy voy a afinar algo más y en la parte superior del gráfico y en verde os la he puesto, pero en 21 periodos. Justo debajo (centro) podéis ver el Oscilador McClellan del Precio, cuya fórmula es, “la media exponencial del precio de cierre de 19 menos la media exponencial del precio de cierre de 39″ . 

Estos poquitos datos bien manejados pueden ser una mina. Si yo me hago un buscador que diga “dame todos los valores cuyo Oscilador McClellan sea superior a cero cuando la Línea AD del NYSE sea inferior a 80“. Luego para afinar puedo añadir que además este subiendo/bajando los dos o uno solo de ellos, etc, etc……..

Cuando la gestión activa de mi cartera me aconsejó vender el mejor valor que llevaba (DLTR), no recuerdo la fecha pero si lo miráis y os situáis en el gráfico, concluiréis conmigo que si no duplico mi dinero todos los años es que lo hago muy mal, porque si:

  • Me dejara conducir por los datos que tengo.
  • Tuviera en cartera los valores más alcistas. 
  • Los comprara en todas las correcciones. 
  • Vendiera según los módulos de cada valor.
  • ………………………………………….
  • Sistema, sistema y sistema….
Vamos que el cuento de la lechera, que en inglés sería “the milk seller” se nos haría chico.
P. S. Dedicado a los “spangler”.
¿Lo compartes?
Publicado en: Blog, Cartera, Indicadores, Market Timing, Sincronización, Sistema, Valores Etiquetado con: , ,
44 comments on “Más fuerte que el mercado
  1. David M dice:

    Ángel perdona pero me pediste que este viernes te recordara que hiciéramos un post con recuentos de largo plazo creo.

    I’m sorry but I have fogotten lo, la familia el weekend el new curso, everything took my atención.

    Lo aplazamos para cuando usted diga.

    A mandar!

  2. Carlos dice:

    Ángel, ¿se podría volver a entrar hoy en GE? Yo me salí en 22$.

  3. Diego dice:

    Que aburrimiento, no. Cuándo vamos a salir de este lateral. Ni sube ni corrige, aunque sea un poco. Está todo a la expectativa.

    • amatute dice:

      Si te aburres nos podías mirar si el €/yen ha finalizado la corrección y si se relaciona en tiempo acción/corrección con el mercado USA.

      También la cantidad de valores que siguen subiendo como si no pasara nada.

      Hay infinidad de cosas en las que poder ganar 1$/€.

  4. kimer dice:

    Yo esperaré al libro para obtener la nueva excell que seguro nos sorprenderá…Teneis alguna previsión sobre la fecha del lanzamiento?
    Un saludo!!

  5. mlarranaga dice:

    ASUNTO TABLA DE EXCEL

    Efectivamente, hace muchos años puse a disposición de mucha gente una tabla con datos de amplitud del mercado desde 1965 y espero que alguien la tenga todavía.
    Para quien no la tenga, ruego un poco de paciencia. El estado de mi tabla es absolutamente dantesco y a veces no la entiendo ni yo mismo porque he hecho miles de experimentos en ella y algunos de ellos ciertamente exitosos.
    Una de las cosas que estoy haciendo para el libro es rehacer la tabla de forma que cualquiera pueda comprenderla, con instrucciones de lo que hacer en caso de que se descojone, porque en el libro pone cómo construirla.
    Por ello, pido un poco de paciencia al respetable para la tabla. Eso sí, si alguien tiene una derivada de aquella primera que cedí a Javier Alfayate en su momento, encantado de que la vaya compartiendo. A lo que yo me comprometo es a que cada libro vaya acompañado de su tabla.

    • txemame dice:

      Si me pasas tu correo de forma privada te la mando ahora mismo. Solamente necesitas actualizarla.
      txemedina@hotmail.com
      Saludos

    • garimpeiro dice:

      Miguel la busco y si tengo alguna sin modificar que seguramente sí, y sí si son datos desde el 1965. Te la envío a tí para ver si es la tuya y tampoco tener problemas con Javier y la subo a algún servidor (mediafire por ejemplo).

      Tener debo de tener la primera que se actualiza manualmente y lo prefiero porque yo los datos los pillo directamente de la página de mccellan (en esta sino recuerdo mal no esta la ADN) solo oscilador y summation (debe de ser la tuya) y también otra que me envío Javier por la compra del libro, en la que había dos gráficos y sino recuerdo mal se actualizaba automáticamente, pero está no se de quien es y si la puedo facilitar.
      Cuando lo busque te lo cuento y te envío todo y tu me cuentas cual puedo subir.

      Aunque de momento por si alguien tiene prisa:

      http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$NYAD:$NYTOT&p=D&yr=0&mn=9&dy=0&id=p66715257449&a=262854147#

      Un saludo a todos

      • mlarranaga dice:

        La que yo comencé es la que coge los datos de Unicorn. Recuerdo que logramos automatizar la entrada de datos, de hecho yo la tengo automatizada, pero mi tabla no tiene ninguna macro para pintar gráficos y hay que pintarlos de uno en uno y actualizarlos también de uno en uno. Evidentemente, con el tiempo la tabla ha incorporado la ASDn y cosas más curiosas aún, pero en origen era esa con el oscilador y el summation y casi nada más

  6. Danielsam dice:

    Pues a ver, en realidad lo que quiero saber es cómo piensas, qué haces para decirte a ti mismo “este valor está terminando su corrección y va más adelantado que su índice”. No sé qué preguntarte concretamente, sino que más bien me gustaría que hablaras sobre eso cuando propongas valores. Tal vez te estoy yo aquí pidiendo lo más de lo más sin motivo pero cuando las compras asistidas me lo he preguntado varias veces (¿por qué este y no este otro que también reúne las condiciones?), y luego el mercado te ha dado totalmente la razón ya que el seleccionado por ti sube mucho más y lo hace en seguida. ¿Detrás de esto está sólo Eliott? ¿O lo verdaderamente valioso es conocer la sincronización del valor, y saber cómo se suele comportar?

    ¿Te es útil mi concreción inconcreta? jeje, es que siento que no estoy siendo muy claro. Tal vez lo mejor es que me estudie más a fondo todo y te reformule la cuestión en un tiempo. Perdona si da la impresión de que te estoy pidiendo demasiado, que no es lo que quiero.
    Gracias Ángel!

    • amatute dice:

      Detrás de mi selección de valores para las compras asistidas existen tres principios:

      - Momento del mercado (cuando)
      - Sincronización valor-índice
      - Fuerza relativa del valor, datos fundamentales, fin de la corrección y si hay volumen ya puede ser una maravilla.
      - Rebote desde un soporte………se me olvidaba.

      Entonces son 4 principios y no 3

      • Josele dice:

        Personalmente creo que una de las cosas que resulta más dificil es la seleccion de valores.

        Sobre todo porque cuando se nos ocurre realizar un screener, la vorágine de resultados que suelen aparecer es de tales dimensiones que (por lo menos yo) me aburro a la hora de analizarla.

        Con el fin de reducir al maximo estos resultados, me pregunto si podriamos concretar más las condiciones a las que te refieres el el principio 3. De cuanto volumen y furza relativa estamos hablando, a qué datos fundamentales te refieres en concreto, etc. Seria interesante poder definir un screener que tuviese todos estos condicionantes en cuenta y tratar de minimizar al máximo el numero de resultados que nos devuelve

        • amatute dice:

          El volumen es un buen acompañante, la fuerza relativa ERS debe ser de al menos 86%.

          Esta semana pondré un post más detallado.

  7. Danielsam dice:

    Ángel, de los 12 valores que tengo en vigilancia sólo hay tres que ahora están subiendo. Dos son propuestos por ti, y uno es el que elegí para bajista… No estoy dentro de ninguno, pero los números no engañan a nadie. ¿Cómo lo haces? Pues lo muestras cada día en el blog, pero lo más importante creo que es lo que aparece en este post concreto, la sincronización! Así que no tengas reparos en hacerte pesado con explicar el tema, eh? jejeje. Un abrazo!

  8. garimpeiro dice:

    En PRT sino recuerdo mal quitaron el NYSE y lo más parecido a un AD sin llegar a serlo podría ser la línea de avance descenso net (algo así es que no tengo delante el prt) y que miraría en el mercado donde cotiza la acción.

    Como bien dice Angel en el excel (no se si será el mismo de Miguel, yo el que tengo es el primero que se publico en el foro de Javier pero no sé quién lo puso o de quien es) se pueden sacar mucísimas cosas solo con los datos, yo por ejemplo tengo muhísimas cosas en prueba para que me indique principios y fines de impulsos (de momento en prueba aunque anteriormente parece haber funcionado sigo probandolo).

    En referencia a la formula de Angel:

    Oscilador McClellan del Precio de la acción, cuya fórmula es, “la media exponencial del precio de cierre de 19 menos la media exponencial del precio de cierre de 39″ .

    Si que es posible hacer un indicador en PRT con dicha formula bastante facilmente.

    A partir de la semana que viene que estare con los lunes al sol me pongo con ello y con un posible screener para ver que sale. Y ya os cuento.

    Angel sino es molestia para poder preguntarte unas cosas más personales (por lo que hablamos el otro día y los lunes al sol), mira si me puedes enviar a mi correo la forma para poder hablar contigo un rato aunque sea por correo.

    Gracias

    Miguel

  9. Angel S. dice:

    Saludos Angel. Perdóname mi torpeza por no haberme enterado de ello.¿Como podría conseguirlo? ¿Se lo tengo que solicitar a Miguel personalmente? En fin que estoy un poco perdido. Gracias.

  10. Angel S. dice:

    Saludos.
    ¿Alguien me podría decir como conseguir el código del Oscilador McCellan para PRT? Gracias.

    • amatute dice:

      Yo no. Pero Miguel ha hecho circular sus indicadores de amplitud calculados con hoja de cálculo y más del 50% de los lectores los tienen.

    • RomeoyJulieta dice:

      Yo lo haria así: En el indicador MACD del PRT dale a la media larga el valor 39 y a la corta 19. Luego pon todo invisible menos el MACD que lo dejas en Histograma

  11. MAHF dice:

    Totalmente de acuerdo contigo Ángel.
    A toro pasado, que fácil se ve todo.

    Si yo pusiera aquí mis entradas (totalmente razonadas y estudiadas por mi) con los grandes fracasos que las acompañaron, seguro que la mayoría me dirían “pero si estaba clarísimo, como que lo hiciste?”… Claro está ahora…. no te “jo…”.

    En mi caso intento aprender vuestro sistema, que de forma científica consigue un aumento de las probabilidades de éxito, sin pretender en nigún caso llegar al 100%, y nunca responsabilizaros de nada de lo que me ocurra siguiendo vuestro camino.

    • amatute dice:

      Estoy contigo, a toro pasado o en toreo de salón, todos como Manolete.

      Pero si llega una corrección y de los 100 traders más activos de esta web 50 deducen que esto es una corrección y que estamos en tendencia alcista y de ellos avisaran 3—–

      y de 10 correcciones en 5 hiciéramos una compra asistida de entre los valores igual/más fuertes que el mercado. eso nos daría otra vez

      ¡¡¡¡¡¡¡¡¡THE MILK SELLLER!!!!!!!!

    • amatute dice:

      y, se me había olvidado, que más del 10% de los traders que nos leen tienen diversas formas de ponerse en contacto conmigo y podían, no sé, no sé……..

  12. RomeoyJulieta dice:

    Angel: Si yo me hago un buscador que diga “dame todos los valores cuyo Oscilador McClellan sea superior a cero cuando la Línea AD del NYSE sea inferior a 80“. Luego para afinar puedo añadir que además este subiendo/bajando los dos o uno solo de ellos, etc, etc……..

    Ese buscador es sencillito de pasar por el PR, con tu permiso Angel luego lo pongo y ademas si lo crees conveniente, podriamos pedirle que nos lo clasifique por Fuerza relativa y por distancia a los maximos. ¿Algun otro filtro mas que pueda mejorarlo?
    Muchas gracias

    • amatute dice:

      Hombre…….

      Yo te pediría que exprimas algo más el tema y ya nos des:
      – los que suben cuando el nyse baja.
      – los que..
      – los que….y todas las posibilidades

      GRACIAS.

    • Danielsam dice:

      Ángel, sublime. Aquí hay tomate!!! Que dirían por algunos lares… Algo para estudiar a fondo porque vale la pena. Gracias!

      Romeo yo no lo veo sencillo pues ¿cómo obtienes la ADn en el PRT?

      • RomeoyJulieta dice:

        Daniel: Sí, uno de las principales carencias de PRT son los indicadores de amplitud que no sirven pa ná.
        Pero se resuelve facil viendo si el ADn es mayor o menor de 80 en stockcharts. Pasaria solo el screener si es menor que 80.
        Ángel: “los que… y los que… y todas las posibilidades” es dificil de filtrar, si fueras un pelin mas preciso lo podriamos intentar. Si es molestia simplemente no hagas caso a este comentario, solo intentaba echar una mano en la medida de mis posibilidades y devolver una pequeñisima parte de lo que diariamente nos das.

        • amatute dice:

          No dice mucho que el Oscilador McClellan sea superior a cero, pero si a esto le añades “y bajando u hoy < que ayer” en este caso el resultado sería igual a valores alcistas y en posible corrección. Si los dos osciladores están bajando puede que corrijan a la vez, si el oscilador del nyse baja y el del valor sube puede que ya sea más alcista que el nyse….and so on…..

          Si el ADn < 20 y subiendo y los dos osciladores subiendo, casi seguro que se ha acabado la gran corrección…..

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