Medir la fuerza

El método de medición de la fuerza de los valores utilizado por Ángel se basa en el ERS, un indicador que no está al alcance de todos, pero eso no nos debe llevar a la decisión de no medir la fuerza, porque es en ello en lo que se basa uno de los pilares de nuestro método de inversión. Teníamos que buscar otros indicadores de fuerza y estudiamos a fondo el comportamiento del RSI, sin que nos convenciera en sus configuraciones más tradicionales y mostrándose excesivamente inestable en las configuraciones que nos hubieran podido servir.

Por eso hemos desarrollado un par o tres de indicadores que nos pueden ser útiles a la hora de realizar estas funciones y, de hecho, los estamos utilizando. Todos ellos estarán en breve a vuestra disposición. Perdonad que los códigos no estén listos en este momento, pero lo estarán en breve. El motivo es que se trata de indicadores basados a su vez en otros indicadores y estamos tratando de codificarlos independientemente de esos indicadores de los que extrae datos.

Lo primero que se me ocurre que debemos hacer para seguir adelante es poner un gráfico en el que ver qué hace cada indicador. Hemos escogido uno de los valores que seguimos en Europa, Suedzucker:

Suedzucker e indicadores de fuerza

Comenzaremos por debajo, donde tenemos la versión diaria de un viejo conocido de muchos, el RSC Mansfield. Está calculada a 250 sesiones y con el S&P500 como base de comparación. Es un grandísimo indicador, pero no sirve a nuestros propósitos tan decisivamente como para otros sistemas. Nosotros no queremos valores mejores que ningún índice, queremos los mejores valores, valores objetivamente alcistas sin necesidad de comparación con nada. Nos servirá de ayuda porque todos nuestros valores deben estar mejor que el índice de referencia, pero no es suficiente, así que necesitamos más cosas.

Inmediatamente por encima encontramos un indicador que ya empieza a tener lo que nosotros necesitamos. No compara con nada y nos ofrece información sobre si el valor es alcista (verde) o bajista (rosa), incluso si es muy alcista (verde oscuro) o muy bajista (rojo). Y además, es muy rápido en ofrecer esa información. Lo hemos desarrollado nosotros y se llama Bull/Bear.

Por arriba tenemos los indicadores definitivos, los que nos dan la idea de lo que buscamos y en los que nos apoyamos a la hora de buscar joyitas. El inferior se llama Semáforo Alcista y funciona exactamente como indica su nombre. Si hay verde, es un valor decididamente alcista. Mientras tanto estamos ante un valor que hay que descartar. También es un indicador diseñado por nosotros.

Y arriba del todo aparece Arco Iris 9.99. Quizás alguno de vosotros conozca una antigua versión que desarrollamos hace tiempo para operativa semanal weinsteiniana con este mismo indicador. Este es muy distinto, rápido y adaptado a la operativa diaria, aunque mantiene la filosofía de aquél de resaltar visualmente la fortaleza de un valor solo con un vistazo. Cuantos más colores se vean, más fuerte está el valor y, como en aquél, sólo nos valen los valores que enseñan al menos el azul claro.

Mirando el gráfico, el valor describe bastante bien lo que buscamos: fortaleza cuando los índices flaquean. Como puede apreciarse, Suedzucker “enseña” colores en Semáforo Alcista y en Arco Iris a pesar de que su índice, el Dax, sufre como un perro desde hace algunas semanas. Por eso éste es uno de los valores que estamos siguiendo en Europa.

Además, en este caso, la figura que está formando es muy interesante porque de no “pillar” en el retroceso se puede “pillar” en la fuga sin que entre uno y otro hito haya un tramo de esos que te hace pensar que has llegado demasiado tarde. En el caso de esperar a la fuga, Arco Iris debe sacar colores de forma consistente. De no hacerlo, ojo porque puede ser una falsa ruptura.

Y ahora veremos qué otras facilidades nos ofrecen estos indicadores. Ángel nos ha hablado de un valor, Apple, al que seguimos pero que consideramos que no está en su momento a pesar de marcar un 99% en el ERS. Veamos su gráfico y las diferencias que presente respecto a Suedzucker.

Apple e indicadores de fuerza

Ninguno de los dos indicadores decisivos se ha comportado en esta bajada del mercado como nosotros exigimos a los valores que consideramos fuertes. En Semáforo Alcista no aparece el verde y, por tanto, no consideramos al valor preparado para un tramo al alza, que eso es lo que buscamos con este indicador, y Arco Iris 9.99 no muestra el color azul claro, por lo que el valor no tiene fuerza. Puede haber multiplicado por siete en su último tramo al alza, pero ahora mismo no es su momento. Por abajo entenderéis por qué el RSC Mansfield nos vale solo muy relativamente. Con Bull/Bear en negativo, como debe corresponder a un valor que ni es alcista ni tiene fuerza, el RSC Mansfield nos indica que está “a tope”. Puede que lo esté en un par de semanas, pero aún no está ni para pensarlo.

Como casi todos habréis adivinado, todo lo anteriormente descrito está hecho con ProRealTime, con la plataforma gratuita. En la medida de lo posible, para los que no tengáis Metastock, trataremos de seguir el ritmo de Ángel con Excel y graficadores gratuitos, aunque como veis, algunas aportaciones tienen y tendrán como base ProRealTime.

¿Lo compartes?
Publicado en: Indicadores, Market Timing Etiquetado con: , , , , , , , ,
22 comments on “Medir la fuerza
  1. mlarranaga dice:

    Casi. La media en el gráfico es simple, exactamente igual que en el indicador.
    Asunto Sanofi. Tarde, tardísimo. Estuvo en mi pre-pre-precartera europea pero no lo elegí por el lateral terrible en que se encontraba y del que no parecía querer salir. Vaya si ha salido, vaya.

    • txemame dice:

      Antes me he equivocado, me refiero a la verde como tu has comentado. Pues si no es ni 13 ni 21 tendrá que ser 19, porque la 8 me parece demasiado pegada al precio. Tu dirás!!!!
      Aunque si le añades una justificación del valor de la media seguro que lo entendemos y lo aplicamos a los valores mucho mejor.
      El mercado USA va a tope. Esperemos que cierre en estos niveles.
      Gracias y saludos

  2. txemame dice:

    Me refiero a la línea azul y roja, que creo debe ser una media 21 como comentais en el Semáforo Alcista. Supongo que será exponencial, ¿es así?.
    El semáforo va muy bien y su explicación perfecta. es un indicador de confirmación y ha de ser usado con otros osciladores. Perfecto.
    Muchas gracias.
    De paso os pido opinión sobre Sanofi-Aventis SA(FRA)que está reaccionando.
    Saludos

  3. txemame dice:

    Ya he instalado el indicador Bull/Bear. Por cierto, queda magnífico en la plantilla. Lo iré estudiando poco a poco para afinar las señales. En la plantilla para PRT que usais veo que hay una MM150 en diario. ¿La MM150 es simple? y precios ¿simple o logarítmico?.
    Por otra parte veo zonas de color verde y rojo junto a los precios. Supongo que corresponden a una media concreta. ¿Puede ser una MM13?
    Por ahora utilizo un Semáforo de Arco Iris y Arco Iris 7.081 del foro aguilarojasistemas.com
    Saludos y buen trabajo.

    • mlarranaga dice:

      La media que ves en los gráficos es la ponderada de 150 sesiones, los precios están siempre en escala logarítmica salvo para contar ondas de Elliott y trazar Fibos, que uso la escala lineal.
      Para las líneas de color verde y rojo, te recomiendo mires en el apartado de indicadores el Semáforo Alcista, a ver si averiguas solito qué medias utilizo en el gráfico.
      Y respecto a Arco Iris, para la operativa diaria no valen aquellos de Aguila Roja, pensados para una operativa semanal. La semana que viene espero tener los buenos para diario.

  4. Dor dice:

    Miguel, creo que has dejado de ser “Paquete” definitivamente.
    A ver si conseguis que los demás dejemos de serlo.

    ¡¡muchas gracias!!

    PD: veo que habeis quitado los RSS de últimos mensajes, ahora es muy difícil buscar los últimos comentarios.

  5. Limonberg dice:

    Impresionante la explicación, me ha encantado. Los que no conocemos este tipo de indicadores nos preguntamos como nos lanzamos al mercado con “los otros”… Saludos.

    • mlarranaga dice:

      Yo he estado lustros trabajando con los “otros” pero sabiendo en mi interior que era posible conseguir estos. Como no encontré nada que me diera la información que yo quería, los tuve que diseñar yo mismo. Siempre es posible encontrar lo que buscas, sobre todo si estás dispuesto a crearlo tú mismo. Ese ha sido el caso, junto con un par de casualidades, entre otras conocer a Blai5 y a Ángel, que me dieron como dos o tres millones de ideas de por dónde tirar.

  6. Hills dice:

    Llevo unos cuantos en “esto” de la bolsa y como todos, palmando pasta. Cada día veo más claro que sin formación ni trabajo es imposible ganar dinero de forma consistente. Puedes tener suerte y ganar porque el mercado es alcista, pero a la larga pierdes.
    Es por ésto que os agradezco muchísimo este blog tan y tan divulgativo. Ya os seguía en ARST y ahora aquí.

    Muchas gracias

  7. garimpeiro dice:

    Muy muy bueno Miguel, y muy bien explicados los ejemplos, segid así y el día que publiqueis los indicadores los probaremos y os comentaremos los resultados, pero conociéndoos estoy seguro al 100% que funcionan de maravilla.

    Hombre en referencia al diario, donde primero se detecta el cambio yo creo que es en diario. Para ver tendencias o canales a largo en mensual y semanal pero para cambios como por ejemplo el de APPL que has puesto que la tendencia general es alcista a largo, yo creo que primero dará señal en diario (indicadores o velas) y posteriormente en semanal.

    Y poco a poco que gracias a Angel vamos intentando entrar en el momento justo, (yo en la siguiente correción de mercado lo intentaré que en esta entre pronto pero poco a poco voy pillandolo y de los errores lo bueno es que se aprende y se guarda mejor en la cabeza) pues creo que para entrar en el momento justo hay que estar atento al semanal, de igual forma a la hora de salir de una acción.

    Lo dicho un saludo a los dos, y muy muy bueno el blog de nuevo. Cuidaros y seguid así.

    • garimpeiro dice:

      Sorry cuando dije

      “pues creo que para entrar en el momento justo hay que estar atento al semanal, de igual forma a la hora de salir de una acción.”

      Quise decir diario.

  8. Txemame dice:

    Muy buena la explicación de AAPL utilizando los indicadores propios. La comparación con el RSCMansfield magnífico. Estos indicadores dan un plus para marcar las entradas. Permiten marcar los tiempos. A los foreros de aguilarojasistemas.com nos encantaría disponer de estos indicadores para PRT, algunos ya conocidos como el ArcoIris. Saludos

    • mlarranaga dice:

      Todo a su tiempo, todo a su tiempo. No sé si sería muy buena idea llevar indicadores diarios al reino de la operativa en semanal. El jefe se iba a enfadar :-)

      • txemame dice:

        No importa, lo podemos intentar. Creo que su sistema, por cierto muy bueno con las fugas delluxe…, puede mejorar con indicadores como los vuestros para afinar en las entradas y no quedarse clavado durante semanas, como suele ocurrir con algunos valores que necesitan más tiempo.
        Saludos

  9. Gonzalo dice:

    Gracias por el pedazo de trabajo y molestias que os estáis tomando, da gusto, ahora solo falta que el mercado nos de la razón, que el tema está muy calentito.

    • mlarranaga dice:

      Sí que está calentito y aprovecho para recordar algo fundamental. Los stops, ajustados al céntimo, y los riesgos, sólo los que sean razonables. Sólo de esta forma sobreviviremos en este mundo de tiburones. Porque aunque pueda parecer contrario, alguna vez el sistema falla, como todos, y nos echarán por unos céntimos a veces y otras agradeceremos que nos echaran

  10. David M dice:

    No tiene precio todo lo que publicáis en este blog, mi mas sincera enhorabuena una vez más y gracias por compartir.

    • mlarranaga dice:

      Ahí te equivocas, sí tiene precio pero no lo cobramos :-)) Aunque no lo creas, esto es un reto intelectual, demostrar que se puede operar como los grandes solo a base de ingenio.

  11. Jorger dice:

    Tienen muy buena pinta , nos tocara esperar un poco.

Suscripción por mail

Introduce tu dirección de correo electrónico:

Uso de cookies

Esta página web utiliza "cookies" porque no hay forma de hacer una página sin usarlas o de que te encuentre un buscador sin ellas. Siempre han estado ahí y nosotros nunca las hemos usado para nada, pero la Ley nos obliga a advertir de su presencia, así que lo hacemos. Si quieres que desaparezca este aviso, pulsa en aceptar, aunque no pasa nada si no lo haces porque si sigues navegando el aviso te "persigue" y se supone que también aceptas las "cookies" . Si deseas más información sobre nuestra política de cookies, pincha el enlace.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies