Mejorando una estrategia de corto plazo

Si invertir en Bolsa no es comprar una acción y esperar, tampoco es conformarse con un buen resultado. Aquí vemos cómo mejorar la estrategia de corto plazo que presentamos la semana pasada.

Nos quedamos en aquél post con posibles entradas por «alineación planetaria» de un simple contador de valores por debajo de su Media Exponencial de 9 periodos y del Ratio de Eficiencia de Kaufman en mínimos. Utilizábamos como «disparador» al Oscilador McClellan. No era un mal resultado el que obteníamos, la verdad:

Evidentemente, he arrimado un poco el ascua a mi sardina. Soy seguidor, divulgador y desarrollador de indicadores de amplitud y en el ejemplo he utilizado dos de tres, así que vamos a ver si es posible rebajar algo el peso de los indicadores de amplitud y cómo mejora el método o no si le aplicamos la media de Hull de nueve periodos en lugar de la exponencial, que también me comprometí a ello.

De antemano expongo lo que ya me preguntaron en el post anterior. Es un indicador parido por mi cabeza y programado para Amibroker. Supongo que en otras plataformas que permitan importar datos y contar valores de una lista con ocho mil tickers se podrá calcular este mismo indicador. En otras, singularmente en ProRealTime, ni por casualidad.

Contador de valores utilizando la Media de Hull de nueve periodos

Las señales son prácticamente idénticas, lo que es muy normal cuando se trata de indicadores de muy corto plazo como son los dos que estamos comparando, pero hay que explicar de entrada que no estamos haciendo las mismas cosas con las dos medias.

En el caso de la exponencial de nueve días, buscábamos el porcentaje de valores que estaba por encima de esa media, mientras que en este indicador  buscamos el porcentaje de valores que tienen la Media de Hull de nueve días alcista.

¿Por qué esta diferencia? Porque la Media de Hull está tan pegada al precio que es mucho mejor indicador la orientación de su media. Si algo tienen las medias de Hull es que no se despegan del precio fácilmente.

¿Mejora algo? Radicalmente sí. En esta modalidad no hay duda alguna con la señal ya que no se pasa mareando un rato la perdiz. Sube o baja, pero no oscila.

Aplicamos el Ratio de Eficiencia de Kaufman

Estas sí son exactamente la mismas señales que en el post anterior porque nada ha cambiado en el indicador. De la confluencia de que ambos indicadores estén en la «zona roja» obtendremos ya una señal bastante fiable. Era a esta confluencia a la que aplicábamos como disparador el cruce al alza del Oscilador McClellan por el cero, pero ahora aplicaremos un indicador tradicional para estos menesteres:

Disparando con un Estocástico

Como puede apreciarse, un simple Estocástico en su configuración tradicional puede ser utilizado como disparador de entradas. Habrá quien prefiera esperar a la salida del sobrevendido y quien prefiera usar el cruce de las líneas, pero en líneas generales es tan buen diaparador como cualquier otro. Se podría usar también el cruce de líneas de un MACD.

Se observa una característica muy curiosa: En las zonas de confluencia, el Estocástico no se conforma con «picar» en el sobrevendido sino que se zambulle en él, llegando a valores mínimos en casi todas las ocasiones.

¿Y si tratamos de sincronizarnos con la mano fuerte?

Sincronizar mi actitud frente al mercado con lo que puedo analizar del comportamiento de la Mano Fuerte es una idea que me ronda la cabeza desde tiempo inmemorial y seguramente por eso incorporé a mi indicador Gatillo un indicador de Mano Fuerte muy radical en sus últimas versiones y también es la razón por la que he desarrollado este otro indicador con el que valoro el comportamiento de la Mano Fuerte en todo el mercado y no sólo en el índice como ocurre cuando tomamos como referencia los datos de volumen del índice aportados por nuestro suministrador de datos.

Llevo ventaja ya que a diario proceso los datos de volumen al alza y a la baja para el cálculo de mis indicadores de amplitud por lo que no me representa un esfuerzo añadido sacar este indicador. El esfuerzo fue pensarlo.

Observamos que ha reducido drásticamente las entradas. No entra si la mano fuerte no pasa a positivo a pesar de que haya confluencia entre el contador de valores con Media de Hull alcista y el Ratio de Eficiencia de Kaufman.

Como siempre en mis desarrollos, el trader tiene algo que decir, en este caso que elegir. Si le gusta la acción, la opción del Estocástico o el Oscilador McClellan es buena. Si son más pausados y «amarrateguis» parece que imitar a la Mano Fuerte es la opción más razonable. Para gustos, los colores.

¡¡Buen trading!!

NOTA DEL AUTOR. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Si te ha gustado, me haces un gran favor si lo puntúas y lo compartes en las redes sociales (incluso cliqueando un “Me Gusta” en la nueva página que hemos creado en Facebook). San Google valora mucho estas cositas.

Recuerdo al lector de forma expresa que todo cuanto ha podido leer en este blog se publica con fines didácticos y no representa en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo, incluso una tabla de Excel con todos los datos y cálculos necesarios. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte como aproximación a lo que hacemos.