Mejorando una estrategia de corto plazo

Si invertir en Bolsa no es comprar una acción y esperar, tampoco es conformarse con un buen resultado. Aquí vemos cómo mejorar la estrategia de corto plazo que presentamos la semana pasada.

Nos quedamos en aquél post con posibles entradas por “alineación planetaria” de un simple contador de valores por debajo de su Media Exponencial de 9 periodos y del Ratio de Eficiencia de Kaufman en mínimos. Utilizábamos como “disparador” al Oscilador McClellan. No era un mal resultado el que obteníamos, la verdad:

sp500, ema9, eficiencia, oscilador mcclellan

Evidentemente, he arrimado un poco el ascua a mi sardina. Soy seguidor, divulgador y desarrollador de indicadores de amplitud y en el ejemplo he utilizado dos de tres, así que vamos a ver si es posible rebajar algo el peso de los indicadores de amplitud y cómo mejora el método o no si le aplicamos la media de Hull de nueve periodos en lugar de la exponencial, que también me comprometí a ello.

De antemano expongo lo que ya me preguntaron en el post anterior. Es un indicador parido por mi cabeza y programado para Amibroker. Supongo que en otras plataformas que permitan importar datos y contar valores de una lista con ocho mil tickers se podrá calcular este mismo indicador. En otras, singularmente en ProRealTime, ni por casualidad.

Contador de valores utilizando la Media de Hull de nueve periodos

sp500 media de hull 9Las señales son prácticamente idénticas, lo que es muy normal cuando se trata de indicadores de muy corto plazo como son los dos que estamos comparando, pero hay que explicar de entrada que no estamos haciendo las mismas cosas con las dos medias.

En el caso de la exponencial de nueve días, buscábamos el porcentaje de valores que estaba por encima de esa media, mientras que en este indicador  buscamos el porcentaje de valores que tienen la Media de Hull de nueve días alcista.

¿Por qué esta diferencia? Porque la Media de Hull está tan pegada al precio que es mucho mejor indicador la orientación de su media. Si algo tienen las medias de Hull es que no se despegan del precio fácilmente.

¿Mejora algo? Radicalmente sí. En esta modalidad no hay duda alguna con la señal ya que no se pasa mareando un rato la perdiz. Sube o baja, pero no oscila.

Aplicamos el Ratio de Eficiencia de Kaufman

sp500 hull9 eficiencia

Estas sí son exactamente la mismas señales que en el post anterior porque nada ha cambiado en el indicador. De la confluencia de que ambos indicadores estén en la “zona roja” obtendremos ya una señal bastante fiable. Era a esta confluencia a la que aplicábamos como disparador el cruce al alza del Oscilador McClellan por el cero, pero ahora aplicaremos un indicador tradicional para estos menesteres:

Disparando con un Estocástico

sp500 hull9 eficiencia estocasticoComo puede apreciarse, un simple Estocástico en su configuración tradicional puede ser utilizado como disparador de entradas. Habrá quien prefiera esperar a la salida del sobrevendido y quien prefiera usar el cruce de las líneas, pero en líneas generales es tan buen diaparador como cualquier otro. Se podría usar también el cruce de líneas de un MACD.

Se observa una característica muy curiosa: En las zonas de confluencia, el Estocástico no se conforma con “picar” en el sobrevendido sino que se zambulle en él, llegando a valores mínimos en casi todas las ocasiones.

¿Y si tratamos de sincronizarnos con la mano fuerte?

sp500 hull9 eficiencia manofuerteSincronizar mi actitud frente al mercado con lo que puedo analizar del comportamiento de la Mano Fuerte es una idea que me ronda la cabeza desde tiempo inmemorial y seguramente por eso incorporé a mi indicador Gatillo un indicador de Mano Fuerte muy radical en sus últimas versiones y también es la razón por la que he desarrollado este otro indicador con el que valoro el comportamiento de la Mano Fuerte en todo el mercado y no sólo en el índice como ocurre cuando tomamos como referencia los datos de volumen del índice aportados por nuestro suministrador de datos.

Llevo ventaja ya que a diario proceso los datos de volumen al alza y a la baja para el cálculo de mis indicadores de amplitud por lo que no me representa un esfuerzo añadido sacar este indicador. El esfuerzo fue pensarlo.

Observamos que ha reducido drásticamente las entradas. No entra si la mano fuerte no pasa a positivo a pesar de que haya confluencia entre el contador de valores con Media de Hull alcista y el Ratio de Eficiencia de Kaufman.

Como siempre en mis desarrollos, el trader tiene algo que decir, en este caso que elegir. Si le gusta la acción, la opción del Estocástico o el Oscilador McClellan es buena. Si son más pausados y “amarrateguis” parece que imitar a la Mano Fuerte es la opción más razonable. Para gustos, los colores.

¡¡Buen trading!!

NOTA DEL AUTOR. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Si te ha gustado, me haces un gran favor si lo puntúas y lo compartes en las redes sociales (incluso cliqueando un “Me Gusta” en la nueva página que hemos creado en Facebook). San Google valora mucho estas cositas.

Recuerdo al lector de forma expresa que todo cuanto ha podido leer en este blog se publica con fines didácticos y no representa en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo, incluso una tabla de Excel con todos los datos y cálculos necesarios. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte como aproximación a lo que hacemos.

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9 comments on “Mejorando una estrategia de corto plazo
  1. David TL dice:

    Yo y mi conspiranoia casi preferiríamos que no publicaras estas cosas en abierto en el blog porque me temo que de alguna forma u otra llegue a quién no debe y nos jod… el invento jeje

    Muchísimas gracias Miguel!

    • Miguel Larrañaga dice:

      No te preocupes demasiado. Si miro el mercado desde este óptica es sencillamente porque es más difícil manipular 8.000 valores que los 500 del SP (en los que entre 30 parten el bacalao).

  2. Bece dice:

    Llevas toda la razón, las entradas esta claro que se pueden programar, las salidas ya es otro tema. En la operativa se puede ir subiendo el stop al mínimo cada vez que el precio en diario realizó un máximo, o trailing stop, pero llevas razón, eso no es programable. Intentaré desde 2009 ver la cantidad de entradas que son compra y ver si de cualquier tipo de salida se obtienen beneficios. Por norma general si hay una buena entrada, cualquier método de salida puede funcionar. Y como somos seguidores de amplitud, propongo si fuera posible a alguna alma caritativa, que hiciera un sistema con las entradas tal como tu las has planteado, y las salidas con un stop al 5% y al cruce por cero del mclellan. Gracias Miguel por todo.

    • Miguel Larrañaga dice:

      Eso que pides te lo hago yo mismo. Esta semana en el foro o como máximo en el fin de semana tienes la respuesta

      • Rober dice:

        ¿Se realizo el backtest a esta estrategia? ¿Puedes publicar los resultados?

        • Miguel Larrañaga dice:

          No lo he hecho todavía. Yo se que vosotros no me creéis, pero no tengo ni idea de programar y para ponerme necesito tener tiempo por delante sin otras obligaciones, porque como deje algo a medias luego no se lo que estaba haciendo. Voy a prueba y error y eso no me permite ir muy rápido, sobre todo si no tengo una tarde de horizonte despejado ni por casualidad…
          De verdad que en cuanto lo consiga le dedico un post al asunto

  3. Bece dice:

    Buenas Miguel, este de corto plazo tiene buena pinta, pero no sabemos si a funcionado en este tramo o si funcionario en otros años mas alcistas. No se podría hacer un backtest sobre lo que marcas. Los indicadores están claros y para alguien que supiera de programación no creo que fuera muy difícil. Ojala supiera yo hacerlo, te los sacaría para varios índices, pero sin saber como funciona en cada año….

    • Miguel Larrañaga dice:

      Todo es posible en esta vida con un poco de paciencia y una dosis de suerte. Lo único que tendrás que establecer qué condiciones de salida vas a plantear. Este método te dice cuándo entrar largo con cierta fiabilidad, pero no te habla de cuándo salir. ¿Es para tí corto plazo lo mismo que para mí? ¿Y que para cualquier otro? ¿Saldrás por stops o te conformarás con un porcentaje establecido de antemano? Un backtest vale para un sistema completo pero no para una estrategia y esto, de momento, es una estrategia.
      En cualquier caso, da por sentado que intentaré conseguir que la estrategia se convierta en sistema…

  4. Miguel Larrañaga dice:

    El inconformismo es una de las mejoras actitudes que podemos tener frente al mercado

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