Mostrando cualquier amplitud en el mismo gráfico sin tiempos de carga

Con esta entrada vamos a dar otro pequeño pasito en la automatización de la amplitud usando tickers composite. He leído en los comentarios de la anterior entrada que teníais problemas para hacer funcionar el código… en mi pc lo he usado y funciona, por lo que voy a dar por hecho que el problema radica en que aún no os lo he explicado todo y cuando termine la serie de entradas que tenía prevista haré una entrada resumen con imágenes de los puntos que os pueden dar error en todo el proceso.

Ya debéis de tener tickers composite con nombres variables en función del watchlist sobre el que lo hayáis pasado. Por ejemplo, si lo pasásteis sobre el watchlist «SP500» tendréis 4 composite: ~Day_ADSP500, ~Day_volSP500, ~Day_suben_volSP500 y ~Day_bajan_volSP500. Obviamente si la watchlist se llama de forma distinta vuestros tickers tendrán nombres distintos, porque su nombre depende de la watchlist que usásteis para generarlo. Pero ahora… ¿qué hago para ver los indicadores? ¿Uso la función Foreign para poder coger los datos de los 4 tickers?. Podría valer, pero… ¿Y si tengo varios tickers composite después de pasar el scan por varias watchlists? ¿Uso una fórmula por cada watchlist?. Qué horror…

La solución a este dilema me la dio el gran Kchis con una de sus fórmulas del foro. Resumamos qué sabemos hasta ahora:

1. Por cada watchlist se generan como mínimo 4 tickers. El «fundamental» es el «~Day_AD» que es el que guarda los datos que usaremos para la línea de avance-descenso.
2. Todos los tickers generados de la misma watchlist están relacionados entre sí. Deben tener el mismo histórico y similares propiedades porque se han generado a la vez.
3. Todos los tickers generados de watchlists distintas guardan el mismo tipo de información. El «~Day_AD» del SP500 guarda la misma variable que el «~Day_AD» del TodasMP.

Es decir, si creo una relación entre «nombre de ticker seleccionado» – «grupo de tickers composite» – «variables de amplitud» puedo usar la misma fórmula para todos los watchlist. Esto se logra con una fórmula introducida en la carpeta «include» del Amibroker. Y ahora pasemos con el código que permitirá mostrar la línea de avance descenso de un composite generado de cualquier watchlist. La prueba que publico es para el SP500.

1- Archivo include (llamado «IndicadoresDeAmplitudWatchlist.afl).

Tenemos que asegurarnos que seleccionemos el ticker del SP500 que seleccionemos, siempre nos salga su amplitud. Por eso veréis muchos «case» con distintos nombres de ticker, todos referidos al SP500. Como tengo varias bases de datos le pido al Ami que lea el nombre de la misma y en función de cómo se llame coja el precio del sp500 de un ticker distinto sin tener que hacer una fórmula distinta por cada base de datos. El número de subyacentes lo pongo a mano aunque también se puede calcular automáticamente. Me permite obtener los indicadores relativos.

BD = GetDatabaseName();

switch(Name())
{
case "ES #F":
case "$SPX":
case "~S&P 500DayAD":
case "CHRIS/CME_ES1":
case "IVV":
AD = Foreign("~S&P 500DayAD","C");
vol = Foreign("~S&P 500Dayvol","C");
precio = Foreign("ES #F","C");
nombre = "SP 500";
Symbol = "ES #F";
if(BD == "quandl")
{
precio = Foreign("CHRIS/CME_ES1","C");
Symbol = "CHRIS/CME_ES1";
}
if(BD == "Yahoo")
{
precio = Foreign("IVV","C");
Symbol = "IVV";
}
Day_suben_vol = Foreign ("~S&P 500Daysubenvol", "C");
Day_bajan_vol = Foreign ("~S&P 500Daybajanvol", "C");
subyacentes = 505;
break;

//Aquí deberíais meter la misma información para otras watchlists a las que queráis calcularle la amplitud

default:
AD= C;
nombre = Name();
precio = C;
break;
}

2- Indicador de línea AD

#include IndicadoresDeAmplitudWatchlists.afl
LineaADWS = Cum(AD);
Media = WMA(LineaADWS,150);

colordinamico = IIf(Media>Ref(media,-1),colorGreen, colorRed);

Plot(LineaADWS, "LíneaAD " + nombre, colorBlue, styleLine);
Plot(Media, "Media 150", colordinamico, styleLine| styleThick)

No os voy a mentir, lleva MUCHO tiempo generar un buen archivo include, pero es la base de la automatización con composites. Estoy seguro de que habrá programadores que sean capaces de generar bucles que no requieran repetir tantas líneas en el archivo include, pero ésta es la forma que he encontrado yo. Espero que os sirva.

Para la próxima entrada veremos cómo generar tickers composite de varias watchlist sin tener que hacer los «explore» manualmente.

¡¡Buen trading!!