Nuestro sistema detecta el final de los retrocesos

Nuestro sistema de Market Timinng detecta el final de los retrocesos, o sea que sabemos cuando finalizan las correcciones, lo que nos permite abrir posiciones largas (comprar) el primer o el segundo día de  los giros al alza.

Los días que finalizan las correcciones y los de giro al alza no se pueden detectar si no es con los indicadores de amplitud de mercado o “breadth indicators” en inglés, el resto de los indicadores basados en el precio dan señales falsas de compra en los rebotes y cuando de verdad giran los mercados al alza, alertan tarde.

Cuando finalizan las correcciones, el giro alza se desarrolla en los mismos días en los dos continentes, para asegurarme, de este lado de la mar océana sigo los mercados de Francia, Alemania, Inglaterra y España y en América, el de Nueva York, el Nasdaq, el de México, Argentina y Brazil. Las acciones que cotizan en dos o más de los países que sigo son una buena herramienta de comprobación del sincronismo o Market Timing y además una de las causas de que se produzca. Los grandes bancos europeos, las grandes empresas de telefonía y acciones como Mercado Libre (MELI), Fomento Económico Mexicano (FMX)  y Companhia de Bebidas Das Americas cotizan en sus mercados domésticos y en el de Nueva York. Al final del texto dejaré enlaces en los que se puede comprobar la precisión del sincronismo.

Además de los indicadores de amplitud de mercado y del sincronismo entre los mercados, me valgo de la teoría de las ondas de Elliott y muy en particular de la reiteración de las figuras correctivas A-B-C. Para comprobar cómo lo hace el sistema lo mejor será que os ponga en un gráfico la última corrección del mismo grado de la que estamos viviendo estos últimos días.

Gráfico diario del NYSE Composite Index:

nyse

Cuando el mínimo de la cotización del día 15 de noviembre pasado se apoyó en el soporte relevante, en el que coinciden los niveles de Fibonacci del 50 y 61,8% (líneas horizontales discontinuas rojas y azules), no faltaba más que la señal de compra de los indicadores de amplitud de mercado que apareció al día siguiente día 16 y que he señalado con líneas verticales de color fucsia. El giro al alza de la Línea de Avance y Descenso Normalizada (ADn) por debajo de su nivel 20, más el giro de los otros tres indicadores, los dos de porcentaje de alcistas y bajistas de la parte superior (azul y rojo) y el del Oscilador McClellan de la parte inferior (azul), sumaban tantas divergencias alcistas en tan corto plazo que preconizaban el giro al alza de los mercados ese mismo día.

Ese día pasó el porcentaje de valores alcistas del 4% al 8,20 y los valores que subieron ese día menos los que bajaron, en los dos mercados de Wall Street, hizo girar al alza el Oscilador McClellan que pasó de -472 a -273, el volumen negociado en los valores que subieron fue más del doble del negociado en los que bajaron y por si teníamos alguna duda el día siguiente 19 de noviembre fue lo que hemos definido en nuestro sistema un “día de largos” con hueco al alza, volumen, cierre en los máximos, número de alcistas en ascenso y más de 2.700 acciones que subieron de un total 3.100 del mercado de Nueva York.

Si ese mismo fenómeno (día de largos) se produce en todos los mercados que he citado anteriormente, nuestro sistema da una señal de compra. Pero mejor que os lo muestre al menos en otro mercado más.

Lo vemos con el menos alcista de los que se sincronizan, gráfico diario del Ibex-35 y del S&P500:

ibex-35

Aquí se puede observar que la sincronización se dio en tres zonas señaladas por la líneas verticales verdes y salvo en la primera en la que el sincronismo es en el mismo día, las otras dos el hispano madruga al americano en varios días. Los dos índices que lo suelen hacer son el Ibex-35 y el México (IPC). En el rectángulo rojo se pueden ver las etiquetas de la corrección a-b-c del mercado español y, aunque no coinciden en tiempo, ni en forma, en las dos las 7 mono ondas se distinguen con claridad. Las ventajas son claras, si los mercados desarrollan sus correcciones en el mismo periodo, en uno de ellos será más sencillo contar las ondas y descubrir su final, sobre todo si uno de ellos la finaliza antes.

Cuando se vuelva a producir el mismo fenómeno y en la corrección de estos días uno de los dos se adelante a los mercados de Estados Unidos de América, lo volveré a mencionar aquí mismo y apostaría que va a ser el mexicano el más madrugador.

Ahora veré hasta donde han progresado las correcciones de estos dos mismos índices, Ibex-35 y S&P500:

ibex-35

Aquí se puede apreciar mejor cómo en las correcciones anteriores, líneas verde y rojas, el hispano se adelanta al americano, también, que es más sencillo contar las ondas en el Ibex-35, aunque el máximo del  lunes pasado del S&P500 puede que sea una onda c-2 o una “b”, pero no tengo dudas de que se sincronizarán en el final de la corrección, entonces contaré las ondas en el índice que las desarrollé con más nitidez.

La proyección de la onda “a” del S&P500 de 161,8% (líneas verdes discontinuas) llega a los 1.552 y los tres niveles de Fibonacci coinciden en los 1.543, hasta esos dos niveles podría llegar la corrección del índice americano. La doméstica podría acercarse hasta la línea roja que he trazado en el margen derecho.

Desde el día 6 de este mes de junio, que fue cuando finalizó la onda anterior a la baja el S&P500 puede haber acciones del mercado de Nueva York que ya no bajen más, y esas se podrán localizar porque no desarrollarán mínimos inferiores a los de ese día. Además, esas que ya no bajarán más serán las que me ofrezcan mayor seguridad de beneficio sin posible fallo.

Mañana comenzaremos a buscarlas en el foro.

Enlaces relacionados con el texto:

 

 

 

Las responsabilidades y el resultado de las inversiones no se comparten:

La decisión final de invertir en un producto debe siempre depender del criterio de cada uno de nosotros, quiero decir que la responsabilidad final de una compra/venta no se debe achacar al que te informa de como lo ve. Si todavía no tienes criterio propio puedes comenzar con inversiones virtuales. Las cotizaciones de una acción o índice  dependen de tantos factores que en cualquier momento puede cambiar alguno de ellos, por ejemplo, la tendencia de los mercados o la de un sector de la industria.

 

 

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Publicado en: Blog, Boletín, Elliott, Libro, Market Timing, Sistema
5 comments on “Nuestro sistema detecta el final de los retrocesos
  1. nil dice:

    Muy buen post Angel. Como siempre!

    • amatute dice:

      Gracias, es una revisión de temas ya tratados, pero creo que queda mejor en un solo post.

      • frespin dice:

        Pues FB esta cerrando el hueco que dejo en los 23,40 $ y si respeta el minimo anterior en 22,67 $ podria ser uno de los que no hagan nuevo minimo, la verdad es se me están poniendo los dedos flojos, en fin paciencia.

        Un abrazo

  2. amatute dice:

    Un repaso a las correcciones recientes y a los fundamentos del sistema para extraer conclusiones que me sirvan para calcular el final de la que se está desarrollando.

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