Otra presunta señal alcista que no lo es

Lo bueno que tiene el sistema automatizado de señales que desarrolló Joserain para Amibroker y que tuvo a bien compartir con nosotros es que distingue el grano de la paja sin esfuerzo. El esfuerzo fue el de nuestro amigo programándolo y ajustándolo, pero a nosotros nos evita tener que sopesar cada vez que el Oscilador McClellan cruza por el cero al alza si hay una señal que cumpla las condiciones de nuestro sistema o no la hay.

Me explicaré un poco mejor. Hay condiciones objetivas del sistema para hacer las entradas al alza pero hay algunos factores subjetivos que hay que analizar con cuidado, en especial si determinadas correcciones han completado una secuencia de Elliott. No sé cómo logró Joserain programar algo equivalente a esta condición, porque es improgramable, pero el caso es que uno de sus filtros funciona tan bien qu casi nos evita contar.

Viene todo esto a cuento porque tras la subida de ayer se ha producido un corte al alza del Oscilador McClellan por el cero, pero no hay señal que valga:

S&P 500 Oscilador McClellan y Ratio Volume UP/Down

Por poco, pero el cruce en el Oscilador McClellan se ha producido y, además, viene acompañado de la secuencia más exitosa de las salidas al alza. una capitulación seguida de un presunto ‘día de largos’. Digo presunto porque atendiendo a la relación entre el volumen al alza y a la baja podría serlo, pero no lo es atendiendo a que la vela tenga un rango sensiblemente mayor que las anteriores.

Por tanto, si usamos sólo la tabla, nos ponemos a sopesar si este cruce cumple las condiciones para una entrada de primera división, ya que el precio del S&P 500 lleva ya muchos días por debajo de su media ponderada de 150 sesiones. El recorrido del Oscilador McClellan viene desde -8 sin pausas, lo que es una condición cumplida. Se ha producido capitulación, lo que es una condición cumplida. Return Point ha mostrado azul, otra condición cumplida. Pero ¿alguien puede contar una secuencia completa de Ondas de Elliott en esta corrección?

Ya sabéis todos que soy muy malo haciendo conteos y que incluso llevo a gala lo malo que soy y lo ‘sui generis’ de mis recuentos (alguna ovación de LOZ me he llevado alguna vez, con razón, por estos conteos tan poco académicos). Y esta vez no logro completar un recuento ni a martillazos. Le falta un mínimo de todas todas. Por tanto, no hay señal.

¿Cómo lo ve el indicador automático de Joserain?

S&P 500 y señalizador de entrdas del sistema de Market Timing

Tremendo. No hay señal y ya está. Un clic y resuelve las dudas en un ‘pispás’. Creo que nunca podré agradecer lo suficiente al gran Joserain haber puesto sus conocimientos de mercado e informática al servicio del sistema de Market Timing, exactamente lo mismo que me ocurre con el gran KChis y sus contadores de valores, que nos han dado la vida para calcular todo lo que queramos. En el caso que nos ocupa, el indicador de entradas de Joserain nos ha evitado en los últimos tiempos unas cuantas entradas en las zonas de máximos que nos hubieran destrozado la moral, pero hay un condicionante más que me lleva a la confianza total en el indicador:

S&P 500 y señalizador de entradas del sistema de Market Timing

Si alguna corrección se parece a lo que estamos viviendo, esa es la de agosto de 2011. Por parecerse se parece hasta en las fechas. ¿Qué pasó entonces y qué nos dijo el indicador de entradas del sistema de Market Timing de Joserain? Que no se nos ocurriera entrar en la primera señal, que la hubo. No había completado un ciclo de Elliott y no se podía entrar por mucho que el Oscilador McClellan y el resto de indicadores se hubieran empeñado en decir que sí. Y llevaba razón el indicador.

Total, que ayer dije que algunos indicadores adelantados ya estaban pidiendo entradas largas y que si se producía una señal, entraría. Afortunadamente me he evitado el trago de tener que encontrar un stop para entrar en estos niveles, que esos riesgos van contra mi religión…

Seguiremos esperando y si al final resulta que ésta era la buena, pues tendremos más ocasiones de subirnos al autobús, aunque sea en marcha. ¡¡Buen trading!!

NOTA DEL AUTOR. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Si te ha gustado, me haces un gran favor si lo compartes en las redes sociales. Mis análisis los publico exclusivamente con fines didácticos y no representan en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo, incluso una tabla de Excel con todos los datos y cálculos necesarios. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte como aproximación a lo que hacemos.

 

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20 comments on “Otra presunta señal alcista que no lo es
  1. Luis dice:

    Perdona que pregunta otra,cosa, y cómo sabríamos que con esta c5 terminaría la corrección y no sería una continuidad de una tendencia bajista? O una corrección mayor?
    Saludos
    Luis

    • amatute dice:

      Eso no lo sabremos nunca con seguridad, o al menos hasta que vuelva a hacer nuevos máximos que se restablecerá la continuidad alcista.

  2. Luis dice:

    Hola, y la c5 tendría que perforar el minimos del lunes? Hay alguna regla que diga la profundidad?
    Saludos
    Luis

    • amatute dice:

      No, no la hay y podría ser un mínimo justamente menor que el del lunes. La única medida es la mínima de la amplitud que debe ser del mismo rango que el resto de las ondas anteriores y lo cumpliría con que llegara a establecer un nuevo mínimo. Todo esto si este conteo fuera el bueno.

  3. Silviana dice:

    Me adhiero al comentario de Ángel con respecto a la complejidad del movimiento que estamos viviendo. Yo también estaba esperando una nueva onda o movimiento a la baja, pero ya veremos.

    Por cierto Ángel, este año lo llevamos mal, aunque siempre deberemos decir ¡Hala Madrid!

  4. tlaloc dice:

    Qué opinas, Miguel?

    • mlarranaga dice:

      Podría perfectamente ser como dices, aunque el murciélago sería rarito, pero que muy rarito. Y no fallaría el sistema de Joserain, sino el de Market Timing. No hay sistema perfecto y todos fallan antes o después. Lo importante es que si nos deja fuera luego nos ofrezca otra posibilidad de entrada razonable…

  5. tlaloc dice:

    Muchos analistas hablan de la similitud con la bajada de 2011, pero este escenario sorprenderia a todos pillandoles con el pie cambiado con tanta rapidez. Lo que no me cuadra es que fallaria el sistema de joserain.

  6. tlaloc dice:

    Hola, queria aportar que “parece” que la bajada que hemos tenido es la posterior a un “murciélago” muy rarito con muchas cabezas y orejas, pero guarda la proporción mínima del 1.618 del tramo de maximos del SP500 al 2040.
    Si asi fuera, tras esta caida muy rápida le seguiria una subida a maximos por poco igual de rápida, y posterior caida por debajo del mínimo anterior.
    Si en esa posible subida rápida a máximos el RASI no pasara de 500, se confirmaria ese escenario que puede ser muy jugoso.

    • amatute dice:

      Uno de los conteos que llevo, en realidad mi preferido, coincide con lo que dices.

      Comienzo por reconocer que esta corrección o cambio de tendencia es la más compleja que he vivido desde que comencé a operar en 1987. No ha sido una formación A-B-C,SINO DOS EN UNA. Cuando se dan dos A-B-Cs se suele desarrollar una onda X entre las dos, y así ocurrió entre los días 7 y 20 de julio en el S&P500. Si mi conteo preferido, que coincide con lo que tu esperas, es el bueno, el pasado día 24 finalizó la onda 3 de la C del segundo A-B-C y la onda c4 podría subir todavía unos 100 puntos más sin solaparse con la c1, o sea, hasta los 2080 aproximadamente, para volver a desplomarse (c5) hasta perder otra vez los 1868.

      Sería algo como esto:

      • mlarranaga dice:

        Gracias maestro

      • tlaloc dice:

        Angel, tu conteo permite hacer nuevos máximos poco más allá,envez de quedarse en los 2080? Lo digo porque siempre en los “murciélagos”, ocurre, es de obligado cumplimiento.

        • amatute dice:

          No, con ese conteo no habría nuevos máximos, no hasta que antes no se volvieran a batir los mínimos de agosto.

  7. mlarranaga dice:

    El sistema no ha dado entrada salvo que seas capaz de contar una corrección completa de Elliott. Yo no logro contarla…

    El indicador, por supuesto, está en el foro. Es para Amibroker.

    • Acho dice:

      Hola,

      Es muy largo de explicar, pero según Glenn Neely hemos terminado una C terminal dentro de una B de mayor rango. Esta C terminal tiene una V onda nacida en los mínimos de octubre formando un diamétrico que concluyó antes del 24. De ahí las caídas, y lo que queda.

      Podéis echarle un vistazo en mi último post… pero no sé si poner el enlace porque igual os molesto.

      Un saludo y enhorabuena por los estupendos comentarios que váis escribiendo.

      NOTA DEL AUTOR DE LA ENTRADA:

      Estimado “Pardillo”,

      Me he tomado la libertad de editar tu comentario para incluir el link al post que mencionas. Y no solo voy a hacer eso, además voy a recomendar a mis lectores que te lean. De verdad que merece la pena el estudio de la posible pauta terminal. ¡¡Chapeau!!

  8. jozumar dice:

    Hola,

    Agradeceros los últimos posts que están siendo pequeñas lecciones magistrales sobre markettiming y toda la batería de indicadores.

    Este último post me ha gustado mucho, pero me he quedado con la duda de si el sistema del libro que comercializáis ha marcado entrada o no.
    ¿El sistema programado para Amibroker programado por Joserain está disponible para los compradores del libro?
    ¿Está disponible para los usuarios del foro premium?

    Muchas gracias por vuestro trabajo, seguid así!

  9. Jose dice:

    Hola a todos,
    Soy un seguidor intermitente del blog, el cual considero interesantísimo y una referencia a la hora de considerar mis operaciones, llevo un tiempo con ganas de preguntaros por Ángel. Este lunes leyendo el informe de Stine hacía referencia al black monday del 87 y su parecido al de esta semana y enseguida pensé en Angel y el posible post que haría en referencia a este tema. Un saludo, ánimo y mis felicitaciones a los 2 creadores y a sus colaboradores por el blog.

  10. mlarranaga dice:

    La verdad es que un stop en estos niveles me hubiera dado un vértigo tremendo…

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