Primera prueba de “esfuerzo” del sistema de corto plazo: un 8% en once días

Casi un 10% en once días es una auténtica salvajada y a buen seguro que llegarán tiempos peores, pero es el resultado de la prueba a la que estoy sometiendo al sistema de corto plazo (no intradiario) que estamos poniendo a punto para el foro.

En realidad era esto lo que andaba buscando cuando me metí en la búsqueda de sistemas de corto plazo y no intradiario. Un sistema al que atender un rato por la mañana y otro por la noche que estuviera muy pegado al terreno y mi admirado Óscar Bailo lo ha conseguido.

Como lo primero es lo primero, haré algo que no suelo hacer nunca, y es un pantallazo del broker, sobre el que luego explicaré cómo ha sido la evolución del asunto:

broker

Las simulaciones están muy bien, pero prefiero las pruebas reales con poco dinero y eso es lo que hemos hecho en este caso. Desde hace meses mi nunca suficientemente ponderado Óscar lleva probando el sistema con una operativa tranquila, destinando a cada posición un máximo del 10% del saldo, y yo he decidido en los últimos días darle una vuelta de tuerca para probar su robustez. Y a esa prueba corresponde la pantalla que veis.

Se abrió una cuenta de 250 euros y se destina un máximo de 200 euros por posición. El sistema invierte sólo en índices y lo hace siguiendo las señales que nos proporciona un indicador desarrollado por Óscar que cuenta los valores alcistas y bajistas de cada índice atendiendo a determinados criterios (por tanto un indicador de amplitud)  y los clasifica a efectos del sistema en cinco grupos:

  • Muy alcistas
  • Moderadamente alcistas
  • Neutrales
  • Moderadamente bajistas
  • Muy bajistas

Ángel ha publicado en algunos post la tabla de seguimiento de este sistema, porque también sirve como referencia para intentar averiguar por dónde van a ir los tiros en el intradía, pero usado como sistema, sin más, es realmente bueno. Si un índice no cambia de consideración, mantenemos las posiciones; si reduce consideración quitamos la mitad de la posición, y si queda neutral, nos quedamos en liquidez respecto a ese índice. Hacemos los cálculos a diario y ejecutamos las órdenes lo más cerca que podemos de la apertura del mercado, pero en el caso de los asiáticos tampoco es que madruguemos, lo hacemos en la apertura europea.

Cabe decir que para mayor claridad en la prueba, no se han abierto las posiciones “antiguas”, sino que se ha partido de cero. Se han seguido solo las nuevas señales desde el 16 de febrero, que fue el primer día que se operó con estos parámetros de gran apalancamiento. Operamos los índices de contado para no complicarnos con los vencimientos y los rollover de los futuros.

Y ahí está el primer resultado. Un 8,4% hace diez minutos. En un cuadrado blanco se ve el efectivo real de la cuenta, que tiene en cuenta solo las posiciones ya cerradas y el capital inicial en el supuesto de que estemos ganando dinero. En el rectángulo verde, la ganancia “virtual”, ya que habrá que ver cómo quedan cuando se cierren las posiciones.

Pero con ser importante la rentabilidad, más lo es que no ha “petado” aún con este apalancamiento salvaje…

 

NOTA DEL AUTOR. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Lo comparto exclusivamente con fines didácticos y no representa en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte como aproximación a lo que hacemos.

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20 comments on “Primera prueba de “esfuerzo” del sistema de corto plazo: un 8% en once días
  1. bolsajunior dice:

    Tiene muy buena pinta, por hacer alguna crítica constructiva, diría que hay muchos indices y muchos de ellos con altísima correlación. UK-USA suelen ir calcados, DAX-USA muy correlacionado, etc. Quizas sería un buen aspecto a trabajar, ver correlaciones para no tener que entrar en todos los indices, por simplificar la operativa algo.

    Saludos

    • mlarranaga dice:

      Cada cual entrará en los que prefiera. Yo, por ejemplo, odio el noruego jejejeje. Más en serio, aunque te pueda parecer absurdo, el sistema es más rentable y más estable cuantos más índices operas independientemente de sus correlaciones. Y mucho ojo con esas correlaciones. Con el Dax el sistema ha ganado un 11% en dos meses y tiene dos posiciones abiertas que van a disparar esas ganancias cuando se cierren y con el Dow Jones se ha perdido dinero en estos dos primeros meses del año.

  2. walloper dice:

    Buenas,

    No se que boker será este que muestras, pero en la mayoría de los brokers la unidad mínima de compra o venta en cfds de índices es 1, no decimales, con lo que con una cuenta tan pequeña si compras el indice español estarías apalancado un 5590%.

    • mlarranaga dice:

      En el que muestro, y en algunos más que conozco pero no publicitaré, es posible no ya contratar decimales de un índice sino, como en nuestro caso, contratar 100 euros (o 50), con cambio de divisa incluido y dimensionamiento automático de la posición. Los tiempos adelantan que es una barbaridad…

  3. HEIKEN dice:

    Quería decir q habrá q estar encima del pc para seguir la posición…..aunque de tus palabras se deduce lo contrario

    • mlarranaga dice:

      Efectivamente, estoy dentro del mercado. El sistema opera con ordenes condicionadas de stop de compra y venta por superación o pérdida de niveles, lo que permite filtrar en la práctica las señales equivocadas y nos evita el estrés de colocar las órdenes en la apertura de cada mercado, que cada cual abre cuando le toca.

      No obstante, para esta prueba se han hecho las cosas más rudimentariamente porque se buscaba “estrujar” al sistema y he colocado las órdenes a mano a la hora que me ha parecido, que no siempre ha sido la mejor obviamente.

      Potencialmente en la pantalla tengo más posiciones en pérdidas que en ganancias, pero los importes son netamente superiores al lado rentable. Te muestro cómo ha terminado la semana, tras haber abierto cortos incluso en Holanda y la India, porque es la mejor forma de terminar con la duda:

      liquidaciòn semanal del sistema de corto plazo

      Las posiciones en pérdidas siguen siendo bastantes, pero ha aumentado la caja y las posiciones ganadoras siguen teniendo importes muy superiores a las perdedoras. La clave está en operar muchos índices. Por cierto, ya ha llegado al 10%.

      Y no, no estoy pegado a la pantalla. Simplemente, ejecuto cada día las señales que me da el sistema. Una vez al día basta.

  4. HEIKEN dice:

    Tiene buena pinta,el tema es como se comportaría en mercados diferentes con mayor volatilidad,laterales….otro tema es que potencialmente tienes más ganancias pero más pérdidas también.Miguelsupongo que debes estar dentro del mercado o entráis con órdenes condicionadas con stop loss y profit?Yo suelo entrar con dos patas una anclada el profit y Stop loss y otra son stop profeta pata dejar correr potenciales beneficios

  5. gbarea dice:

    Es lo suyo, de hecho para el corto plazo se hicieron los derivados. Las acciones hay que dejarlas para el medio plazo en gráficos semanales.

    • mlarranaga dice:

      Particularmente no me gustan los gráficos semanales y mira que los he usado. Ni son “chicha” ni son “limoná”. Para el corto plazo, diarios, para el largo, mensuales

  6. bolsajunior dice:

    Yo estoy con joserain, me he autoconvencido de que la inversión en acciones aunque puede ser más productiva, si hablamos de contado. Con los indices y un poco de apalancamiento se puede ganar más y son más nobles y es más cómodo de trabajar y seguir.
    Yo he dejado de lado las acciones y ya me he centrado de lleno en los indices-futuros.

    • mlarranaga dice:

      Totalmente de acuerdo. Los índices con algo de apalancamiento y se acabaron las preocupaciones y el agobio de seguir con mil ojos el mercado.

  7. mlarranaga dice:

    Te va a encantar, Joserain. Lo del apalancamiento, sin duda, ha sido suerte. No recomiendo a nadie operarlo con más del 20% del capital por posición, aunque las pruebas que estoy haciendo yo con son el 80% por posición…

  8. joserain4 dice:

    Un sistema que aguanta con ese nivel de apalancamiento más que robusto yo lo llamaría indestructible, me dejáis asombrado.

    Esto ya se adapta un poco más a mi estilo, ya sabes que no me gusta el intra. Cada vez me convences más de que lo correcto es olvidarse de las acciones y centrarse en índices, y quizás en etf de sectores. Aún así sigo estudiando posibilidades para la selección de acciones aunque solamente sea a modo de aprendizaje.

    Un abrazo

  9. mlarranaga dice:

    Este sí, John. Este sí. Y debo decir que aquí la máquina ha sido Óscar.

  10. John dice:

    Miguel , eres una maquina, no se cuando descansas , el sistema de corto plazo espero que se adapte a los que disponemos de poco tiempo y que sea fácil de aplicar , me imagino que en el AMI.
    Saludos.

  11. David T dice:

    Sólo diré que entre esto y el intradiario… pufffff
    Nos podríamos olvidar de las acciones… o sólo operar las que sean top top…

    Bravo

  12. Humberto dice:

    Lo primero enhorabuena porque el sistema promete dar muchas alegrías en el futuro cercano. Una duda que tengo es si se tiene en cuenta en este sistema el peso de cada valor dentro de un índice o exclusivamente el numero de valores alcistas/bajistas. El índice no reacciona de la misma manera como sabemos. Gracias de antemano.

    • mlarrañaga dice:

      El indicador es ponderado y tiene en cuenta el peso de cada valor. Por las pruebas que hemos hecho las diferencias son mínimas pero hemos preferido ser puristas.

  13. mlarranaga dice:

    Ya veremos cómo acaba, pero pinta bien, muy bien.

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