Sabemos cuando finalizan las correcciones

Un sistema basado en indicadores de amplitud de mercado puede detectar el final de las correcciones y no me refiero a las de unos pocos días, me estoy refiriendo a las más profundas en un ciclo alcista. Por medio de nuestro sistema Market Timing sabemos cuando finalizan las correcciones, y para concretar, nuestro sistema detectó los días de giro al alza tras las siguientes correcciones desde el año 2009:

  • La de la primavera de 2010, que duró desde el día 27 de abril hasta el día 1 de julio.
  • La de la primavera-verano de 2011, que transcurrió entre el 3 de mayo y el 4 de octubre.
  • La de la primavera de 2012, desde el 3 de abril hasta el 4 de junio.
  • La del otoño de 2012, desde el 17 de septiembre hasta el 16 de noviembre, esta última la veremos en detalle.

¡¡Por fin dos en un mismo año!! y me alegré en su momento porque en un ciclo alcista las correcciones son una oportunidad de compra que no podemos perder, ahora…, mucho mejor si esperamos a abrir posiciones largas (comprar) el día que los mercados giran al alza.

Gráfico diario del S&P500:

sp500

Las dos parejas de líneas verticales verdes indican las señales de compra, justo en el arranque primario de la onda alcista que comienza, una pareja en el gráfico del S&P500 y otra sobre el indicador de porcentaje de valores alcistas/bajistas, que nuestro proveedor de datos llamó Bottom Top y Top Bottom. El rectángulo verde oscuro es el último rebote de la corrección que se produce antes del giro al alza definitivo. Los números en color púrpura son, comenzando desde la izquierda, el 208 la amplitud de la onda I, 78 la amplitud de la onda v(I), 1.343 es el mínimo del día 16 de noviembre último antes del giro al alza, desde 1.551 hasta 1.614 es la zona a donde calculamos que llegará el máximo de la onda III en desarrollo, y en esa zona comenzará la siguiente corrección. Ayer viernes se alcanzó dicha zona de alerta.

Cuándo y qué comprar:

Nuestro doble sistema de Market Timing nos permite comprar en los giros al alza (cuándo o “timing”) aquellos valores que son más alcistas que los índices (corrigen menos) y que en el rebote encuadrado en verde oscuro finalizaron su corrección.

Conclusiones:

  • En los ciclos alcistas deberíamos comprar en todas las correcciones importantes, si aspiramos a obtener mayor rentabilidad de la que alcanza un índice alcista.
  • Si durante la corrección anterior el porcentaje de valores alcistas se redujo hasta el 4%, en alguna de las anteriores se llego al 0%, es de esperar que en la que va a comenzar se llegue a un resultado parecido, por lo que deberíamos estar en liquidez a no ser que hubiéramos comprado uno de los valores más alcista y en su momento (timing).
  • Si las compras de los valores más alcistas se efectuaron a mitad de noviembre pasado, aún vendiendo mal no perderemos dinero.
  • Si preferimos el medio plazo y seguimos largos, desde ayer viernes estamos en zona de cierre de las posiciones largas o de venta.

***Traducción libre de una reflexión de dos de los analistas americanos que, desde los años 60, más hicieron por encontrar el final de las correcciones por medio de los indicadores de amplitud de mercado:

“Cualquiera que opera en los mercados bursátiles aspira a comprar/vender a los mejores precios. La dificultad estriba en saber si compramos en lo más bajo de las correcciones y si ya estamos en máximos para vender. Esta es la dificultad que más irrita a traders y analistas hasta que se demuestra que acertaron o fallaron. El Oscilador y el Summation Index de McClellan son herramientas únicas para comprar y vender a tiempo”

Por Sherman y Mariam McClellan.

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7 comments on “Sabemos cuando finalizan las correcciones
  1. amatute dice:

    En el post de hoy, repaso de los fundamentos del sistema.

    • J.Bollinger dice:

      Saludos Angel.
      Mientras que tengo bastante claro las condiciones que deben darse para considerar cuando tenemos un “día de largos” no me ocurre lo mismo con el “día de giro al alza”.
      Como no dispongo del indicador Bottom Top y Top Bottom podrías decirme que otros indicadores mirar para saber que un determinado día se esta produciendo un “día de giro al alza”

      • amatute dice:

        A lo largo del día te digo como compruebo que se está produciendo un giro al alza. Mientras tanto, te sugiero que revises el caso más claro de estudio que está entre los día 1 y 7 de julio de 2010, por lo que tarda en darse el día de largos.

        • J.Bollinger dice:

          Saludos Angel.
          He mirado esas fechas que me indicas por el Libro de Excel, tanto en los Indicadores y como en las Alertas, y no soy capaz de sacar unas conclusiones claras para determinar “el día de giro”.
          Si lo prefieres, contéstame por el Foro.

      • amatute dice:

        Para no cansar y volver reescribir algo que ya hemos escrito me limitaré a las correcciones más severas, que en el libro llamamos recortes. Entre ellas se encuentra la de primeros de julio de 2010. En el capítulo 9 encontrareis las diferencias entre recorte y retroceso.

        La primera seña de localización de un giro al alza es que se encuentra entre un día de capitulación y el de largos, que en el caso de estudio que te proponía son:
        – el 29-06-2010 y el 07-07-2010, entre las dos fechas hay 4 días de cotización y el segundo (01.07-10), con doji alcista comienza el giro al alza detectable en intradía.

        La segunda seña de identidad y definitiva es que el Return Point ya está en zona de giro al alza o zona de despegue, tal como le llamamos en el libro “La Máquina”. En zona de despegue ya no esperamos más que la señal de compra, que esta vez llegó el día 06-07-10, la víspera del día de largos.

        La tardanza en formarse el día de largos ocurrió porque infinidad de analistas y traders ya recomendaban y se ponían cortos, yo lo viví en un foro en el que no me cansé de responder a todos que no, que yo me ponía largo.

        En estas situaciones tan claras de zona de largos, con el indicador de amplitud de mercado más rápido me vale, esta vez como siempre el Oscilador y los Bottom Top y Top Bottom coincidieron en girar al alza el mismo día 06-07-10.

        • J.Bollinger dice:

          Saludos Angel.
          Tengo por costumbre no darte las gracias cada vez que me respondes pues si hiciésemos eso llenaríamos la parte de los Comentarios con post de agradecimientos, pero como hoy te he hecho trabajar en Domingo no puedo contenerme y te digo: Muchas gracias por tú contestación.

          • amatute dice:

            No te preocupes, siempre aplico la proporcionalidad, el agradecimiento será proporcional, expresado o no, a lo que tenga la respuesta de precisa, puntual y práctica (PPP). La precisión de la respuesta es:
            – día 6 de julio con dos indicadores.
            Puntual:
            – antes de la apertura de los mercados.
            Práctica:
            – tu sabrás…

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