Semana de altísima volatilidad

Menuda semana hemos vivido en todos los mercados del mundo!. La volatilidad ha afectado a todos los subyacentes, desde las divisas hasta las materias primas, pasando, por supuesto, por la bolsa, con jornadas de ida, de vuelta y de ida y vuelta.

Esta volatilidad ha propiciado giros de mercado que nos han traído multitud de señales de amplitud en estos 5 días como se puede apreciar en la tabla. Algunas señales han sido de inicio de movimiento (materias primas y  AUD), otras de giro antes de finalizar el movimiento previo (Yen, Libra, IBEX) e incluso algunas de fuerte corrección contra la tendencia principal (dólar). No obstante, dada la volatilidad, es recomendable entrar en pocos activos y tener muy vigilada la exposición.

Señales amplitud

A partir de este punto me centraré en la señal de materias primas que fue la que compartí públicamente en el blog. Vamos a analizar cómo va la operación.

Antes de continuar, quiero indicar que toda la teoría en la que se basan los sistemas de amplitud de materias primas que comento en este blog ha sido desarrollada por mi gran amigo Jose María Benot. Yo únicamente la he programado para Amibroker y la he aplicado al mundo de las divisas. La entrada que he realizado y que comenté es lo que él llama la “Regla Ciri 1-1-1″ (guiño a la serie “The Witcher”), que consiste en entrar en los subyacentes más débiles o fuertes (en función de la señal) de cada uno de los 3 sectores de materias primas. De toda su teoría, es la entrada defensiva por excelencia.

La volatilidad de todos los futuros en los que se vaya a entrar debe ser inferior a 1000$ al día (para un máximo de 3000$/día) o de lo contrario se usarán opciones o ETFs. En este caso los tres (paladio, gasolina y ganado) tenían una volatilidad mayor y poca liquidez en las opciones, por lo que decidí entrar en ETFs y cambié el ganado por el cacao. ¡¡Y menos mal que he seguido el sistema, porque con las jornadas de esta semana en futuros lo habría pasado muy mal!!

Desde el martes que entré en la señal, la situación ha cambiado muy poco:

ADNs MP

- La ADn de materias primas sigue bajando
- Excepto la gasolina, que ahora mismo está mejor que el crudo, el ganado (segundo de agricultura el cacao) y el paladio siguen siendo los más débiles de sus sectores.

Mansfield

Respecto la rentabilidad, en mi caso ahora mismo es negativa fundamentalmente por el desplazamiento que sufrí en los ETFs el primer día y el bote de la gasolina, aunque si lo vemos sobre el gráfico la operación está prácticamente plana pero con mucha volatilidad, sin que se rompan líneas de tendencia bajistas de largo plazo ni se superen medias:

Cacao: – 0.5% . Continúa en su lateral.

cacao

Paladio: + 1.31%. Parece que en los dos últimos días podría haber encontrado una resistencia difícil de superar en el corto plazo.

Paladio

Gasolina: + 9%. El último máximo relevante lo hizo en 1.13 y ayer cerró en el fibonacci del 61% de la última onda a la baja. La pena es que la resistencia relevante está lejos (1.20) y en semanal ha hecho un martillo de los que no me gustan para el corto plazo. Confiemos en la amplitud y en que el dólar vuelva a subir.

Gasolina

¡¡Buen trading!!

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