Tercera y cuarta señal

En el reciente post de Compras expuse las razones por las que nuestro sistema no puede fallar en las aperturas de largos cuando el mercado gira al alza,  la razón de su infalibilidad se basa en que son cuatro las señales que emite en un giro al alza, la primera y la segunda ya se han tratado muchas veces y son las más tempranas, la primera se basa en la divergencia de los indicadores de amplitud de mercado y la segunda en el día de largos. En el último post que se han tratado las dos primeras es en el de  Análisis, el sistema y el mercado. La tercera y cuarta señal son las más precisas de las cuatro porque se generan al llegar los índices a un nivel determinado y se ven en el siguiente gráfico.

Gráfico diario del NYSE Composite Index:

nyse

En el gráfico las líneas horizontales fucsia representan los máximos de las ondas c-2 y c-4 de la corrección con su alternancia en amplitud, forma y duración, la línea vertical verde señala “el día de largos”, la primera elipse verde y más pequeña señala el día que se da la tercera señal, con su línea horizontal verde de solape entre cierres, la elipse mayor rodea el día en que se emitiría la cuarta señal y la línea 4ª horizontal verde indica el nivel donde se genera esa señal.

  • La tercera señal se da cuando por error en nuestro conteo de ondas correctivas el giro al alza lo contabilizamos como onda c-4 y se genera cuando esta se solapa a precio de cierre diario con la c-1. La c-1 finalizó el día 12-12-11. Esta señal hubiera sido operativa si se nos hubieran pasado la primera y la segunda, por indecisión o por estar esperando una seguridad que “el día de largos” no tuviéramos.
  • La cuarta señal se produce cuando el máximo del rango diario sobrepasa los máximos de la onda 1. Cuando este caso se da en todos los índices ya podemos asegurar que se está desarrollando la onda 3. Digo en todos porque si fuera en uno solamente se podría tratar de una onda B.

Sigo trabajando en el mismo caso que en el post anterior para que la similitud de las ondas representadas en el gráfico me sirvan de orientación en la corrección que estoy esperando de la onda I. Debería estar a punto de comenzar y su duración podría ser de 8 ó 10 días.

Las señales 3ª y 4ª me son de gran ayuda en las correcciones menores, o sea, en las que hay que contar ondas en base horaria y las alternancias no son claras. En las correcciones mayores, tal como la de la primavera de 2010, las señales 3ª y 4ª no son operativas porque se generan muy tarde, y debido a la gran amplitud de la corrección el solape y los nuevos máximos serían niveles ya muy altos para abrir posiciones largas.

¿Lo compartes?
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23 comments on “Tercera y cuarta señal
  1. bece dice:

    Se que no se suelen comentar otros valores que no esten en cartera, pero llevo mucho tiempo siguiendo el oro, y su grafico es perfecto desde el punto de vista de Elliot, creo que ha hecho su c-5 y solo le faltaria el día de largos.
    A parte de las divergencias alcistas que ha hecho en todos los indicadores de Miguel, creo que es un activo ganador en este ciclo y tan solo ha hecho una parada, pero a largo plazo es alcista.Le puedes echar un ojo y comentarme como lo ves Ángel???
    Gracias

  2. blackcrow dice:

    Menudo lio os montais no entiendo nada…Podrias hacer algun post de vez en cuando de medio-largo pplazo esto de las ondas como que me atonta demasiado.Muchas gracias

    • amatute dice:

      No sé si te servirá la misma respuesta que le doy a Ribot.
      El ejemplo de Netapp entre junio de 2010 a febrero de 2011 te puede valer, lo tienes en ELP (Enséñame la Pasta) páginas 222 a 229.

      Si como espero se cumplen las mismas condiciones para Valero te lo contaré en directo y otra vez con un ejemplo real como el de Netapp. Mi inversión en Valero está pensada para medio/largo plazo. Las tengo compradas del día 20 de noviembre último, he piramidado una vez y tengo otra orden de compra puesta. Todo está contado entre los post del día 21 de noviembre al del día 3 de este mes.

  3. Giorgi dice:

    Buenas Angel,
    Cuando comentas que la esperada corrección es de la onda I, es la onda 1 minute de una onda 3 minor?? Me lio un poco los recuentos.
    Un saludo y pasa un buen domingo de reyes

  4. Dor dice:

    Gracias, Ángel. Ya lo voy pillando hasta yo.

    creo que se te ha metido una errata en el texto:
    Cita:
    “La c-1 finalizó el día 12-12-11″
    Debería decir que finalizó el 08-12-11 ¿no?

    • amatute dice:

      No, la vela del día 8 es la B.

      Lo siento ha sido un fallo, tienes razón. El mínimo de la onda c-1 es el mínimo de la vela del día 8-12-11 y por lo tanto el solape es con dicho día. La línea fucsia está bien colocada.

  5. Alberto H dice:

    Estupendo post que ilustra muy bien la dificultad de automatizar el sistema (afortunadamente )

    • amatute dice:

      Tienes razón, es imposible de automatizar pero….tampoco es tan complejo.

      • Gonzalo dice:

        para mi el problema no es automatizar un sistema, eso al menos con Metastock, no es nada complicado.

        Lo que me resulta difícil, sin ninguna duda, es evitar esas señales falsas de apertura de largos cuando entramos en un lateral, por ejemplo, el de Agosto Setoembre de 2011 se generaron muchas señales falsas por ese tema de estar en un lateral, donde la guerra entre los alcistas y bajistas es ganada un día por unos y otro por lo otros.

        A mi eso es lo que me parece muy complicado de hacer, después se genera la señal buena y para eso creo que es imposible o muy complicado de realizar por sistema, de ahí la necesidad del seguimiento diario como aquí se hace.

  6. limonberg dice:

    Gracias Ángel, seguimos aprendiendo.
    Saludos

  7. Chuscp dice:

    Gracias por el post Ya que las compras se han tratado en profundidad Seria posible dedicar un post a las salidas ? La ultima señal de salida segun eñ libro de ELP ha resultado fallida Muchas gracias

    • amatute dice:

      La señal de salida es menos importante porque en todos los casos se deberían cerrar las posiciones por los indicadores de precio de cada valor en cartera.

      • Chuscp dice:

        Disculpa pero soy bastante novato y no entiendo muy bien lo que quieres decir con la frase de que “en todos los casos se deberían cerrar las posiciones por los indicadores de precio de cada valor en cartera” ¿A que indicadores de precios haces referencia?

        • amatute dice:

          Si compras una valor, por ejemplo el día 19 ó 20 de noviembre pasado y piramidas en cada corrección y lo sigues haciendo mientras sigue aumentando su fuerza relativa, te dará tiempo a saber, por nuevo que seas, varias cosas. A saber:

          - La dispersión en los comienzos de las correcciones, entre los valores que lleves en cartera y en el total de los componentes de un índice, es mucho mayor que la que mostraron al iniciar el giro al alza. Por esa razón las correcciones profundas suelen durar varios meses.
          - Que cuando se va debilitando la fuerza relativa de un valor según el RSC Mansfield o el ERSA, hay que tener otro indicador para que nos indique el momento de vender, por ejemplo el StochRSI(39) o el Sistema Direccional.
          - Que no necesitas ningún indicador de venta si sabes ajustar los stops de pérdidas al final de la pauta o del ciclo.

          Mientras tanto, si sigues preguntando y concretando en valores, intentaré ayudarte.

          • Chuscp dice:

            Solo invierto en indices, hasta ahora mediante ETFs (SPY) pero estoy pensando en cambiar a Fondos de Inversion indiciados por la nueva fiscalidad si no Montoro se puede llevar hasta el 56% que no es poco. Entiendo lo que dices de mirar el ADX y el StochRSI(39) para conocer el momento de vender pero el pasado dia 28 de diciembre tanto el StochRSI que perdio el nivel de 50 como el ADX- que se cruzo al alza con el ADX+ dieron señal de venta ¿no? ¿o solo son validos estos indicadores para valores? ufff que lio

            • amatute dice:

              Los uso solamente para recomendarlos como ayuda porque a mi me basta con los indicadores de fuerza relativa, el stop de pérdidas y los cálculos de amplitud de ondas.
              En los índices uso los indicadores de amplitud de mercado para detectar los giros al alza y a la baja.

          • Ribot dice:

            Hola Ángel,

            En cuanto a la pérdida de fuerza relativa en un valor, ¿tienes algún criterio concreto que te ponga en alerta? ¿varios días perdiendo fuerza? ¿algún porcentaje que se considere significativo?

            Gracias.

            • amatute dice:

              Es alarmante cuando al máximo de un valor el RSC Mansfield no le corresponde con otro máximo. El ejemplo de Netapp entre junio de 2010 a febrero de 2011 te puede valer, lo tienes en ELP páginas 222 a 229.

              Si como espero se cumplen las mismas condiciones para Valero te lo contaré en directo y otra vez con un ejemplo real como el de Netapp. Mi inversión en Valero está pensada medio/largo plazo.

          • Ribot dice:

            Gracias Ángel,

            He estado haciendo las comprobaciones con Netapp y además del RSC Mansfield, en el último máximo en precio del 11/02/2011 también marcaba divergencia con los valores del oscilador McClellan, del ERSI 19/39, de Vigía, del MACD, del ADX y del SCTR; aunque el primero que detecta la divergencia es el RSC Mansfield.

            Mirando la situación del SP500 entre el último máximo del 14/09/2012 y el del 04/01/2013, todos estos indicadores dan valores más bajos ahora excepto el ERSI 19/39 que da 1 en ambos casos. En el caso de Valero el único que tiene un valor más alto es el SCTR.

            Y, por último, he hecho una comprobación con un valor que llevo en cartera, Fiat Industrial, y aquí marcan divergencia bajista el RSC Mansfield y el oscilador McClellan pero no los demás indicadores.

            Es solo una curiosidad.

            • amatute dice:

              Estoy preparando un post de medio/largo plazo y en él entro en detalle en cuanto a compras, piramidación, apalancamiento, comparación de fuerza relativa y venta.

  8. amatute dice:

    En el post de hoy las señales de apertura de largos tercera y cuarta.

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