Testeando un sistema de amplitud

Mientras el mercado sigue decidiendo qué rumbo quiere tomar, veamos los resultados de un sencillo sistema de medio plazo basado en indicadores de amplitud.

Hace ya algunos meses que vengo puliendo un método de inversión de mayor frecuencia de señales que el habitual y que tras algunas pruebas tiene también como base un par de indicadores de amplitud. Eso sí, son un par de indicadores que nada tienen que ver con los tradicionales de amplitud e incluso el Oscilador ha sido modificado con respecto a lo último que publiqué. Se trata de un contador de valores que cierran cada día por encima de la Media de Hull de 9 periodos, el indicad0r de Eficiencia de Kaufman y ese oscilador modificado del que algún día hablaré largo y tendido.

La última noticia que teníamos de él es que desde principi0s de julio vuelve a estar largo. De momento solo funciona en el lado largo y puede que sea así definitivamente, pero es algo que tengo que pulir aún.

Me han preguntado en uno de los posts antiguos cómo iban las cosas con ese sistema y puede que haya llegado la hora de empezar a pensar en ponerlo en pruebas de forma más seria y sistemática. De hecho, tras las pruebas que hemos hecho en el foro el siempre orientado Alberto Amador me ha sugerido que para usarlo en índices use en exclusiva la amplitud del índice correspondiente en lugar de usar los datos de todo el mercado americano.

Es algo que tengo que estudiar seriamente y hacer las comprobaciones pertinentes, pero como para ir hacia atrás es complicado ver en cada momento qué valores componían cada índice, hasta ahora todo está hecho con los datos del conjunto del Nyse y el Nasdaq. Los resultados son estos que podéis ver en este gráfico:

sistema inversión PQT corto y medio plazo

Las flechas y las líneas inferiores representan lo mismo, los puntos de entrada del sistema. Desde el comienzo de las pruebas quise que fuera de corto plazo o al menos de mayor frecuencia de operación que el sistema de Market Timing tradicional, pero tampoco tiene la gran frecuencia que hubiera querido.

Como siempre en mis sistemas, dejo el asunto de la salida de las operaciones al gusto del consumidor. Habrá quien quiera salirse a la primera señal de giro, quien prefiera aguantar un poco o quien piense usar algún indicador para cerrar los trades.

Pero de alguna manera tengo que simular un sistema a pesar de no tener órdenes de cierre, para hacernos una idea más real de cómo se comporta. Para ello, he establecido un stop dinámico del 6% que me saque del mercado cuando sea menester y con el fin de testear lo máximo posible la fiabilidad de los puntos de entrada he puesto un stop profit del 3%. Como se trata de medir la fiabilidad del sistema y no su rentabilidad ideal, he partido de un capital de 10.000 euros y le he pedido que me compre “un S&P 500″ cada vez que entre.

En cuanto al periodo de la prueba, abarca desde el 1 de marzo de 2009, cuando el Summation comenzó a autorizar nuevas entradas largas, hasta el 1 de agosto de 2015, fecha en la que puedo demostrar que suspendí mi operativa larga ante la caída que pensaba que se avecinaba. Por tanto, estamos de nuevo ante un sistema semiautomático, en el que seguir las entradas largas sólo mientras la amplitud del mercado así lo recomiende. La reanudación de las entradas coincidiría ya con lo que he ido publicando sobre el método, pero no entran en las pruebas del sistema.

¿Qué obtenemos?

sistema 3-6

No pongo ni quito palabra a los resultados del backtest. No soy un especialista en análisis de estos resultados. Esta sería una alternativa de operación muy próxima al “riesgo cero” pero hay otras combinaciones para invertir con mayor riesgo, eso sí conteniendo el DD en el entorno del 10%, en las que la rentabilidad es realmente interesante.

¡¡Buen trading!!

NOTA DEL AUTOR. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Si te ha gustado, me haces un gran favor si lo puntúas y lo compartes en las redes sociales (incluso cliqueando un “Me Gusta” en la nueva página que hemos creado en Facebook). San Google valora mucho estas cositas.

Recuerdo al lector de forma expresa que todo cuanto ha podido leer en este blog se publica con fines didácticos y no representa en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo, incluso una tabla de Excel con todos los datos y cálculos necesarios. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte como aproximación a lo que hacemos.

Publicado en: Market Timing, Sistema Etiquetado con: ,
8 comments on “Testeando un sistema de amplitud
  1. Charly dice:

    Buenas Miguel,

    Enhorabuena por el sistema, tiene muy buena pinta.

    ¿Si cogiésemos 1999-2016 los ratios de riesgo quedarían parecidos?

    Un saludo y gracias por compartirlo!

    • Miguel Larrañaga dice:

      Tendríamos que establecer desde donde dejamos de atender señales para entradas largas para hacer las pruebas y cuando volvemos a aceptarlas. Intentaré hacer unas pruebas a ver si es posible encontrar fechas objetivas

  2. rober dice:

    ¿Esa rentabilidad es reinvirtiendo beneficios?
    ¿Con un contrato multiplicador 50?
    ¿Esa combinacion que dices de mayor riesgo que rentabilidad tiene?
    ¿Al tener un bajisimo DD se podria apalancar uno bastante?
    ¿Y por ultimo la rentabilidad mas alta que obtiene el sistema?
    Ojala tendria mas entradas eso para el proximo sistema que tu cuando empiezas ya no para de inventar..

    • Miguel Larrañaga dice:

      — ¿Con un contrato multiplicador 50?
      — Esa prueba es con un contrato cada vez al precio que marque el S&P 500, sin multiplicadores. El ejemplo más fácil es comprando un CFD.
      — ¿Esa rentabilidad es reinvirtiendo beneficios?
      — No reinvierte beneficios, solo compra un CFD cada vez.
      — ¿Esa combinacion que dices de mayor riesgo que rentabilidad tiene?
      — Lo poco que sé de sistemas me lleva a no dejarme llevar por la rentabilidad e incidir en el riesgo y el porcentaje de operaciones positivas. De ahí que la prueba se haya presentado así, no me gusta vender burras cuando no puedo controlar lo que se va a hacer con ella. En el foro trataré de produndizar en esta cuestión con las pruebas que aún quedan por hacer y trataremos de establecer dónde está el binomio ideal rentabilidad / riesgo.
      — ¿Al tener un bajísimo DD se podria apalancar uno bastante?
      — Ya somos mayorcitos para saber si tenemos, podemos o queremos apalancarnos bastante, mucho, poco o regular. No recomiendo a nadie el apalancamiento y un bajísimo DD no es motivo para apalancarse más de lo que es razonable. Cualquier apalancamiento excesivo te puede dejar la cuenta a cero en un par de días con perder solo un 1%.

  3. Miguel Larrañaga dice:

    Creo que es la parte más divertida de lo que hago. Imaginar, desarrollar… ¡¡Si programar se me diera la mitad de bien que imaginar!!

    • Alberto Amador dice:

      Un equipo se basa en eso… unos investigan, otros programan y otros critican… cuando todo lo intenta hacer la misma persona las cosas no salen igual de bien o de rápido :D

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