Un MACD peculiar

La semana pasada os hablé de un posible sistema basado en indicadores de amplitud y seguimos las pruebas con él, aunque nos ha obligado a pararnos y repensar. El paso desde la tabla de Excel al sistema automatizado sobre Amibroker ha demostrado que la tabla funciona correctamente y el sistema automatizado no, así que tenemos que seguir pensando en cosas.

Y en una de esas pensadas me acordé de algo que me envió hace unos meses nuestro amigo chileno John Henao y que en el foro califiqué como Market Timing sin indicadores de amplitud. El sistema que sigue, y que funciona muy bien en todas las pruebas que he hecho, consiste en detectar cuando se está produciendo el final de la corrección y estar preparado para actuar. ¡¡Cómo me suena!!

La particularidad de este sistema, sin embargo, es que puede ser aplicado a cada valor. Al contrario de lo que nosotros pensamos, que el timing es único y que eligiendo bien el momento casi se puede ganar dinero con cualquier cosa (ojo, he dicho casi), este sistema establece que cada activo tiene su propio timing y actúa en consecuencia. Por tanto, es una alternativa para compras o actividad en el mercado fuera del timing marcado por nuestro sistema.

Evidentemente, siempre hay valores que suben en plena caída y otros que no suben cuando el mercado está disparado, así que para esa parte del mercado, el sistema aportado por John nos viene como anillo al dedo, pero me pareció que se le podía sacar algo más de jugo si le encontraba una forma de operar a corto plazo con él y ahí es donde llega la sorpresa. No solo es operable en el corto plazo, sino que es muy bueno.

Vamos por partes y veamos primero el indicador fundamental de este sistema, el que detecta el posible final de una corrección. Así se lo programé para Amibroker a John y al foro:

ibe

La forma de trabajar del indicador es la de avisar mediante una divergencia, esa circunstancia sobre la que siempre vengo advirtiendo que no es válida para operar ni para tomar decisiones de trading. Sin embargo, tal y como está concebido el indicador, es su forma de trabajar, así que habrá que hacerle caso.

Estamos ante dos posibles puntos de entrada, marcados por las divergencias entre lo que muestra el indicador y lo que muestra el precio, y tendremos que validar con otro indicador que efectivamente la divergencia sea válida. El indicador apropiado para ello es el MFI, en el que esperaremos una barra roja corta o una verde larga en los días del giro pretendido.

¿Y qué tiene esto que ver con el corto plazo? Pues que se puede ir hacia un indicador de más corto plazo que este y que nos muestre señales de calidad para recorridos más cortos:

ibe2

El indicador que se puede ver debajo es el nuevo desarrollo en el que ando metido. Bueno, de nuevo no tiene nada porque , una vez más, no he invantado la pólvora. El primer indicador no es sino la programación e interpretación personal del que enunció Tom Joseph en su momento, pero en el segundo he ido aún más allá: es un MACD.

Si algún indicador odio, ése es el MACD. Lo odio porque es el que usa todo el mundo para todo y a mí no me gusta hacer lo que hace todo el mundo, así que tampoco me gusta calcular el MACD simplemente como lo usa todo el mundo. Si lo voy a usar, al menos que sea una versión peculiar. Y lo es.

Este MACD no está referenciado a precio de cierre, sino a precio total (O+H+L+C / 4), los periodos a aplicar son 5, 34 y de nuevo 5, y la señal está amplificada para que se pueda ver algo mejor.

¿Qué vemos? Cómo en el corto plazo las líneas no dieron señal, pero sí lo hizo la señal del histograma. El problema radica en dilucidar cuándo estamos hablando de corto y de largo plazo. Cuando son un par de semanas está muy claro, pero en muchas ocasiones podemos estar hablando de corto plazo en tres meses.

Pero para mi sorpresa, las cosas no paran aquí:

daxintra

Es el gráfico intradiario en velas de cinco minutos del futuro del Dax el pasado viernes, visto desde la pantalla del broker XTB. No hace falta esperar a las divergencias, según parece. Solo con tener señal bastaría, y eso que el broker no me permite referenciar el MACD al precio total y me lo calcula al cierre de cada vela… Ni qué decir tiene que llevo algunos días probándolo y los resultados que voy obteniendo son lo siguiente a muy buenos…

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12 comments on “Un MACD peculiar
  1. Danielsam dice:

    Hola Miguel, ¿cuál es el motivo de que al pasar de Excel a Amibroker desaparezcan los buenos resultados? No imagino cuál puede ser el motivo si los datos y el sistema son el mismo a no ser que se haya introducido algún cambio.
    Gracias por la respuesta de antemano. Saludos.

    • mlarranaga dice:

      Dos cosas pueden arruinar un sistema cuando lo pasas al AMI. Uno, que el plazo en el que lo has probado en Excel haya sido excepcionalmente bueno para el sistema y que no ocurra siempre lo mismo. Otro, que no sepamos plasmar exactamente lo que recogemos en Excel en el código. Así, tenemos una tabla de Excel como la que os mostró Angel, con excelentes resultados, pero al plasmar el código en el AMI e ir para atrás las cosas no son como las tenemos en la tabla. Nos pasa un poco de las dos cosas. A la hora de plasmar el código hemos elegido un indicador que se repinta más veces en AMI de lo que parece en el Excel y estamos buscando alternativas

  2. John Henao dice:

    Buenas noches Miguel, veo que sigues desarrollando la idea del Elliot Wave que te pedí que me ayudaras a programar en el AMI, me alegra mucho, confío en tu capacidad y estoy seguro que harás un muy buen sistema.
    Saludos desde Chile, John .

    • mlarranaga dice:

      Efectivamente, es una buena herramienta. No sé si dará para un sistema en sí mismo, pero como herramienta es muy buena. Gracias a tí por la aportación

  3. Ignacio dice:

    En tradingview te permite poner el MACD como lo quieres calcular y puedes ver cualquier periodo de tiempo, también intradiario.
    ¿Que se podría añadir para filtrar las entradas falsas? Con el Movimiento direccional no me sale suficiente.
    Para poner los stops parece interesante los puntos pivot.

    • mlarranaga dice:

      En eso estamos, en ver cómo se puede filtrar. EL MFI funciona bastante bien, pero hay que probar otras opciones

  4. gbarea dice:

    Este sistema en realidad es el de la teoría del caos de Bill Williams y lo usa mucha gente para operar en FOREX y otros mercados donde es típico operar en intradía.

    Y sí, funciona muy bien en general cuando pillas un activo con divergencia y alto volumen, de hecho, es lo que yo estoy aplicando ahora mismo en su mayoría.

  5. bece dice:

    Miguel, pero para seguir este sistema intradiario, primero deberias esperar a que en el histograma se forme la barra de 5 minutos en el histograma del MACD y tu entrarias largo o corto en la segunda vela de 5 minutos despues de la señal.
    Por que hasta que no pasen los 5 minutos no sabes si va a dar señal de forma segura.

  6. amatute dice:

    Me dejas expectante,porque estoy esperando a que finalices las pruebas para comenzar a usarlo en el corto plazo, ya que lo prefiero al intradiario, así que tú dirás.

    • mlarranaga dice:

      Las prisas suelen ser siempre malas consejeras. Tranquilidad en el frente, que lo estamos rozando con los dedos pero no terminamos de atarlo

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