Una estrategia de corto plazo simple y rentable

Invertir en Bolsa es más que comprar una acción y esperar. Será por eso que me paso la vida probando cosas que me permitan obtener alguna ventaja estadística. Siguiendo con la Eficiencia de Kaufman de la que hablamos ayer, podemos hacer una aproximación a una estrategia simple y rentable. Era la sorpresa de la que hablaba. Vamos a ello.

Como imagináis las cosas van por el lugar por el que suelo ir: buscar buenos momentos para una entrada, en este caso sólo entradas largas, y para ello necesitaremos saber cosas del fondo de mercado, así que comenzaré por presentaros un “indicador de la casa”, de esos que cuentan “valores que“:

sp500 referencia ema9

Este sencillo indicador cuenta el número de valores que en Wall Street (Nyse más Nasdaq) han cerrado cada día por encima de su Media Exponencial de 9 periodos. Se trata de una media muy corta, muy rápida y con muchos vaivenes, con la que es prácticamente imposible operar. En cambio, es una excelente referencia para contar en el mercado precisamente por su rapidez. No buscamos un cruce para operar, sino saber cuántos valores están cruzados a la baja.

Lo que hemos marcado en las zonas inferiores son los momentos en los que menos de un 30% de los valores cotiza por encima de su Media Exponencial de 9 días. Prometo para más adelante hacer algo más rápido aún con Medias de Hull, pero este indicador referenciado a la media exponencial lo tenía ya programado y probado, es más simple y funciona bien, así que para una primera aproximación al concepto nos sirve estupendamente.

Se aprecia cómo existe una gran tendencia a que el índice se dé la vuelta cuando son menos de un 30% los valores que cotizan por encima de su Media Exponencial de nueve días. Y no solo eso. La mayor parte de las veces, la salida al alza es de una intensidad muy apreciable.

Dado que me gusta buscar momentos para una entrada, por ahí tendremos momentos interesantes para lanzarnos a meter largos en el mercado, pero también me gusta afinar un poco y ahí es donde entra la Eficiencia de Kaufman:

sp500, ema, eficiencia

Hago notar que la combinación de los dos indicadores nos da como resultado mucha zonas en las que los dos nos están diciendo lo mismo, lo que no deja de ser curioso dada la radical diferencia entre la naturaleza de ambos. El superior es un indicador de amplitud, que cuenta valores que cumplen una determinada condición en el mercado. El inferior solo tiene en cuenta lo que sucede con el precio del gráfico que tiene en la parte superior. Coincidencias como estas son las que tienen más valor, ya que son resultados parecidos obtenidos por muy distintas vías.

A simple vista determinaremos que, efectivamente, las zonas en las que los dos indicadores coinciden son realmente buenas para una entrada y eso que estamos ante un gráfico de los últimos tiempos, cuando las circunstancias del mercado no han sido lo más positivas del mundo precisamente.

¿Cuándo entrar? Pues habrá quien prefiera entrar en cuanto los dos indicadores hayan entrado en las zonas rojas y aplicar un stop. Con un 5% saltan pocos, pero alguno salta, especialmente en las caídas a plomo, así que vamos a intentar filtrar más con un viejo conocido, el Oscilador McClellan.

sp500, ema9, eficiencia, oscilador mcclellan

El Oscilador McClellan fue definido por su creadores como un indicador de corto plazo y lo que hacemos en realidad con la aplicación de los dos indicadores adicionales es filtrar un poco sus señales. Sin duda, habrá quien prefiera otros “disparadores” para un movimiento de corto plazo e incluso quien prefiera disparar cuando el Oscilador haga su primer o segundo movimiento al alza en vez de esperar al cruce por el cero. Recuerdo que Ángel solía entrar al segundo pico al alza del Oscilador, sin esperar a que cruzara por el cero. Dado que se han filtrado las zonas y que parecen seguras, puede ser una buena opción con un stop por si acaso, claro. El stop, siempre.

Para salir, exactamente igual. Yo no estaría largo en cuanto el Oscilador pierda el cero de nuevo e incluso es muy posible que me saliera antes si el indicador de Eficiencia pierde el color verde oscuro. Pero también habrá quien se fije un objetivo y se salga al llegar a él. El 6% suele funcionar bien en el S&P500 y ganar varios 6% al año está pero que muy bien…

Al final, como siempre en mis planteamientos, el trader tiene mucho que decir.

¡¡Buen trading!!

NOTA DEL AUTOR. Todo lo expuesto en este artículo es fruto de mi análisis, que es el resultado de años de formación y trabajo. Si te ha gustado, me haces un gran favor si lo puntúas y lo compartes en las redes sociales (incluso cliqueando un “Me Gusta” en la nueva página que hemos creado en Facebook). San Google valora mucho estas cositas.

Recuerdo al lector de forma expresa que todo cuanto ha podido leer en este blog se publica con fines didácticos y no representa en absoluto una invitación a realizar operación alguna en el mercado, ni con acciones ni con ningún otro instrumento financiero. Si quieres profundizar en el estudio de los indicadores de amplitud, tanto en nuestro libro como en nuestro foro encontrarás las herramientas necesarias para hacerlo, incluso una tabla de Excel con todos los datos y cálculos necesarios. Si necesitas una primera aproximación, nuestra Guía Rápida del Sistema puede servirte como aproximación a lo que hacemos.

Publicado en: Market Timing Etiquetado con: , ,
12 comments on “Una estrategia de corto plazo simple y rentable
  1. tito dice:

    Y esos indicadores de amplitud los podemos encontrar en el foro. Las barritas que aparecen en el oscilador estan automatizadas o se podrian automatizar con las condiciones que expones.

    • Miguel Larrañaga dice:

      Los códigos para Amibroker están en el foro, sí. Las señales del Oscilador no están automatizadas pero, efectivamente, con un poco de programación se pueden automatizar.

  2. Rober dice:

    Hola Miguel, no sera este el sistema de corto plazo que hablastes en la anterior entrada ese “demasiado bueno para ser verdad” tiene buena pinta.

    • Miguel Larrañaga dice:

      No Rober, éste no es el que es demasiado bueno para ser verdad. En ése sigo trabajando para “bajarlo a la Tierra”

  3. David TL dice:

    Buenas!

    Si la ADn del NYSE, que parece ser la que más “cuenta” para las alzas dado que está bastante más fuerte que el Nasdaq Compo, no hubiera roto a la baja el +50, sí que pensaría más en nuevos máximos, peeero si ni siquiera este excelso sistema de corto plazo de Miguel ha dado entrada…

    Interesantísimo, Miguel. Enhorabuena.

    La TR de LOZ se basa exactamente en lo mismo: entradas cuando se dan 2 o más Hechos Relevantes simultáneos, y si son 3, las posibilidades de no ganar se reducen drásticamente, al igual que las de perder; quiero decir, que cuando se dan estas situaciones, raro es que se salga con pérdidas, y si se dan, suelen ser escasas.

    • David TL dice:

      Se me olvidaba comentar que la media de 9 simple también es muy buen indicador de la fuerza de la tendencia a cortísimo plazo, ya que en gráficos horarios y de 15m también funciona bastante bien para tener una buena pista tanto de comienzo de nuevo tramo al alza cuando el precio la recupera como para marcar salida de posición.
      En este último caso lo mejor suele ser salir cuando el precio pierde esa media en subidas o la recupera en bajadas, y buscar entradas en el mismo sentido que la tendencia “mayor” cuando el precio se acerque a otra media más lenta, como puede ser la de 30 periodos.

      Saludos

  4. isai dice:

    como puedo conseguir el primer indicador para mt4?

    • Miguel Larrañaga dice:

      Me temo que de ninguna manera salvo que lo puedas programar tú mismo. Es un indicador que ha salido de mi cabeza, sólo lo tengo programado para Amibroker y dados mis limitados conocimientos de programación no lo voy a “traducir” a ninguna otra plataforma.

      No obstante, si tú sabes programar, te doy las pistas: creas una base de datos de los 8.000 valores del Nyse y el Nasdaq y haces que un indicador la recorra contando cada día los valores que estan por encima de la media exponencial de nueve periodos y que una vez obtenidos los datos en bruto los traslade a porcentaje respecto del total de los valores cotizados en cada día de la muestra.

      Con Meta he trabajado poco y no se siquiera si es posible que un indicador recorra bases de datos, pero imagino que con la potencia que tiene la plataforma sí será posible.

  5. joserain4 dice:

    Muy interesante, y curioso que en ésta última salida al alza tampoco haya dado señal.

    • mlarranaga dice:

      Debe ser que le augura poco recorrido o será por casualidad…

      • Alberto A dice:

        Yo creo que el bote va a ser más largo que alto… Con los niveles actuales de volatilidad (vix en 13.5 y volatilidad histórica prácticamente en 0.7) y amplitud (llegando ya a 80 la adn del nyse pero con un recorrido muy corto en summation) y las resistencias que tiene que afrontar por arriba… No creo que tenga fuerza para romper claramente máximos, aunque lo puede intentar.

  6. Miguel Larrañaga dice:

    Con un poquito de imaginación, algo de curiosidad y una dosis de inspiración (o en su defecto cubos y cubos de perseverancia) se consiguen siempre cosas interesantes.

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