Una revisión del sistema de trading

Nuestro sistema de Market Timing no se limita a generar señales de compra cuando la cotización de una acción cumple unas condiciones determinadas, el sistema determina cuando comprar y selecciona para ello el momento en que los mercados giran al alza, ya que ese día de giro al alza una mayoría de acciones alcistas hacen que se produzca el arranque primario de los índices. Ese día de giro al alza de los índices hasta muchas de las acciones bajistas inician sus rebotes, lo que hace más difícil que una mala selección de las acciones a comprar nos haga perder dinero. Me parece un momento oportuno para la revisión del sistema de trading, justo antes de que llegue el día que esperamos de giro al alza.

Nuestro sistema de trading es discrecional, ya que no se pueden automatizar condiciones del mercado tan diversas y que algunas de ellas se dan en distintos días, como por ejemplo el apoyo en los soportes relevantes de la cotización de los índices y la señal posterior de los indicadores de amplitud de mercado, entre las dos condiciones puede pasar uno o varios días. Tampoco un sistema automatizado nos alertará de si la corrección ha finalizado guiándose por la forma de los rebotes anteriores (guía de alternancia de Elliott).

Pero para no dejar dudas lo mejor será aportar datos de alguno de los últimos giros al alza de los mercados y así poder comprobar si el giro al alza de los índices se produce por un vuelco de la mayoría de sus componentes.

En el último giro al alza, cuyo mínimo se desarrolló el día 24-06-13:

  • 20 de los 30 componentes del Dow Jones de Industriales desarrollaron sus mínimos y giraron al alza el pasado 24 de junio, el mismo día que lo hicieron sus índices Dow Jones, S&P100, S&P500 y NYSE Composite Index. 

Comprar al día siguiente de producirse el giro al alza tiene todas las ventajas, a saber:

  • Tengo más posibilidades de comprar una acción que acabe de girar al alza (20 de un total de 30)
  • En esas 20 acciones no se me ejecutará el stop sin antes haberme dado beneficios que me permitan cerrar la posición ventajosamente.
  • Si compro una acción bajista esperando que el giro al alza produzca a la vez su cambio de tendencia, me dará tiempo a comprobar si lo consigue.
  • La amplitud de la onda, y por lo tanto el beneficio, es mayor si se toma desde el mínimo.
  • Si cuento las 4 que giraron al alza los dos días antes y una que lo hizo al día siguiente, serían 25 de 30 las que podría comprar en el momento ideal.

En el primero de los enlaces que dejaré al final de mi escrito, ¿Cuando debemos comprar?, aporto un estudio estadístico del momento de menor riesgo para la compra.

Gráfico diario del último giro al alza del Ibex-35 y del S&P500:

ibex-35

El pasado día 24 de junio no solamente giró al alza el Dow Jones de Industriales, en el gráfico se observa, señalado por una línea vertical verde, que el mismo día también giró al alza el Ibex-35 y también lo hicieron el Dax Xetra, el CAC40, los dos índices del Nasdaq y como he dicho anteriormente los índices del mercado de Nueva York. Esta feliz coincidencia que se repite en cada giro me permite contar las ondas a la baja de la formación correctiva A-B-C en el índice que más nítidamente las desarrollé, esta vez fue en el Ibex-35 y las he etiquetado en color rojo.

Si hallo el porcentaje de los componentes que giraron al alza el día 24 del pasado mes de junio en el Dow Jones y lo aplico al resto de los mercados, tendré que:

Giraron al alza 20 de 30 componentes del Dow Jones lo que hace un 66,66% y este es el porcentaje de referencia de nuestro sistema de Market Timing para todos los mercados

Para tratar sobre el resto del sistema con el mismo detalle voy a necesitar algún día más, pero al paso que va la corrección y contando con que el sistema se aplica el día que finalizan las correcciones, voy a tener tiempo de revisar también el resto. Seguiré en liquidez mientras la corrección no finalice.

Enlaces en referencia a mi escrito:

 

 

 

 

No aceptamos responsabilidades ajenas:

La decisión final de invertir en un producto debe siempre depender del criterio de cada uno de nosotros, quiero decir que la responsabilidad final de una compra/venta no se debe achacar al que te informa de como lo ve. Si todavía no tienes criterio propio puedes comenzar con inversiones virtuales. Las cotizaciones de una acción o índice  dependen de tantos factores que en cualquier momento puede cambiar alguno de ellos, por ejemplo, la tendencia de los mercados o la de un sector de la industria.

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Publicado en: Blog, Boletín, Elliott, Libro, Market Timing, Sistema Etiquetado con:
10 comments on “Una revisión del sistema de trading
  1. Gonzalo dice:

    Yo creo que aunque ya andamos cerca, falta un día con otra bajada fuerte o mas o menos fuerte, está todo de nuevo a puntito, pero falta un algo y ese algo creo que va a ser otra bajadita en una o dos sesiones y me da que la semana que viene podemos tener “algo”.

    Estoy también con Oscar que no parece todo en concordancia, por eso de que aunque creo que estamos cerca, me falta algo.

  2. Oscar Cambre dice:

    Frespín

    El ratio de volumen ha sido de 5.70 pero con un volumen bajísimo, 20% menos de la media de los últimos 20 días.
    Además el Arms Index (0.94) no acompañó la movida, o sea que no hubo una entrada masiva en los valores que subieron.
    Encima el DJ subió la mitad del SP500.
    Ya veremos que pasa hoy

    • amatute dice:

      Tienes razón Oscar, el comportamiento del DJ30 no es de un giro al alza y menos de un giro al alza manipulado, que si lo fuera lo encabezarían los grandes valores. El comportamiento de hoy debería servirnos para aclarar las cosas.

  3. galdar dice:

    Hola Angel, magnífico post, sencillo y muy claro, es uno de los que más me han gustado. Estoy esperando el siguiente sobre este mismo tema.

    Un saludo y gracias.

  4. amatute dice:

    Hoy dedico mi post a revisar el sistema de trading en su aspecto del sincronismo.

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