Spreads de amplitud (IV)

Invertir en Bolsa o en Forex, en materias primas, en lo que sea, requiere siempre una puesta al día. Nadie se compra una casa sin verla concienzudamente, pero son pocos los que hacen la misma labor cuando invierten en otros activos. Estudiar condiciones y alternativas es necesario para evolucionar en nuestro trading y ese es el objeto del estudio sobre spreads de amplitud del euro.

Tras varias semanas centrado en analizar los cortes descendentes de la ADN del euro, he llegado a una serie de conclusiones que os expongo a todos:

1- El sistema de cortos no es el complementario ni el inverso del de largos. Esta conclusión es una de las más frecuentes en sistemas de trading. El mercado no se comporta igual cuando sube que cuando baja, por lo que las operaciones tampoco pueden ser «similares».

2- Los factores más importantes en los resultados vuelven a depender de la amplitud del euro, no de la divisa de la derecha.

3- Mientras que en las operaciones largas la tendencia del euro no demostró ser fundamental, es absurdo pensar en abrir posiciones cortas si la tendencia no es claramente bajista.

4- Al igual que en los largos la pendiente del área de weinstein debía estar negativa, en los cortos el área de Weinstein debe estar verde obligatoriamente. Es decir, requiere que el bote previo tenga una cierta intensidad antes de entrar.

Como recomendaciones accesorias, no se debe entrar en pares que hayan cortado en los últimos 3 días en la misma dirección del euro (hacia abajo) y es preferible que la divisa de la derecha en la que se entre esté alcista.

Y eso es todo por ahora. Creo importante repetir el estudio en otras divisas para confirmar estos resultados, pero me será imposible durante un tiempo. Si alguien está interesado en trabajar en el área, le lanzo el guante. Hasta entonces…

¡¡Buen trading!!