Usando un servidor gratuito para amplitud de materias primas y Forex

Gracias a Quandl es posible suministrar a Amibroker los datos necesarios para calcular la amplitud de materias primas o divisas del Forex. Bienvenidos sean los datos gratuitos.

Cuando me planteé empezar a operar con materias primas, bonos y divisas el primer obstáculo que me encontré fue el servidor de datos: Tenía que cambiar de uno gratuito, usado hasta entonces, a uno de pago que no solo me proporcionase los datos de las velas, sino que además uniese los distintos contratos en un contrato «continuo» al que aplicarle los backtests.

Sin embargo, desde hace un par de meses he encontrado una forma de obtener estos datos gratuitamente (aproximadamente a las 6 am hora GMT+1). Y no solo estos datos… ¡¡sino muchos más!!. El servidor en concreto se llama quandl y con este post voy a comenzar una serie/tutorial que os permitirá calcular de forma automática a vosotros mismos la amplitud del watchlist que consideréis oportuno. Eso sí, yo me centraré en la parte técnica, las fórmulas de los indicadores están en el Foro.

Comencemos desde el principio: para conectaros a Quandl necesitaréis (además del Amibroker original)…

1. El plugin de quandl: http://andersonwilson.com/wordpress/?p=10580
2. Daos de alta en quandl (https://www.quandl.com) y obtener una API KEY.
3. Instalar el plugin y en la carpeta Mis documentos/AndersonWilson/Quandl/ hay un archivo llamado AWQU.ini. Abrirlo y en la línea «AuthToken=» poner el API KEY después del signo igual.
4. Crear una nueva base de datos en Amibroker usando el plugin. Confirmar que en la carpeta del AMI de la base de datos, en el archivo AWQU.ini aparece bien la API KEY en la línea «AuthToken=»
5. Introducir en la base de datos los tickers con el formato de quandl. Voy a usar el azúcar para este ejemplo. Vamos al buscador de quandl, buscamos azúcar y filtramos por bases gratuitas. La url sería esta: https://www.quandl.com/search?query=SB&type=free. Entre todas las posibilidades yo para los futuros suelo usar la base de datos de «Wiki Continuous futures». Dentro de esa base de datos hay futuros continuos a diversos vencimientos. Por ejemplo, SB1 sería el futuro continuo creado siempre con el futuro de próximo vencimiento, sin hacer rollover hasta que vence. Yo suelo usar siempre o el «XX1» o el «XX2», en función de liquidez, proximidad a vencimientos y diferencias de precios, pero para la amplitud lo calculo con el «XX1». Una vez dentro de la base de datos y seleccionado el ticker nos aparece el gráfico y abajo a la izquierda tenemos una url llamada «Permalink». En este caso sería https://www.quandl.com/data/CHRIS/ICE_SB1. El ticker que hay que introducir en el amibroker sería lo que aparece por delante de data. En este caso «CHRIS/ICE_SB1»

Con esto ya tenéis acceso a la mayor base de datos gratuita online. Si sabéis cómo buscar podéis encontrar datos de COT, macroeconomía, fundamentales, amplitud, etc. Sin embargo, quandl tiene varios grandes problemas:

• El tiempo de descarga de los datos es mayor que la mayoría de servidores de pago y a lo que nos tiene acostumbrados el Amiquote con Google/Yahoo.
• No hay datos intradía gratuitos.
• Los campos rellenos en cada ticker pueden variar y hay que adaptarlos correctamente.
• No hay datos de todas las divisas operables en Interactive Brokers.
• A veces esperar a las 6 am para actualizar antes de introducir las órdenes puede ser complicado.
• El futuro continuo del próximo mes se cambia una vez vencido, mientras que la mayoría de plataformas de pago cambia antes, por lo que puede haber algunas diferencias en los cálculos de amplitud que por ahora no han demostrado ser relevantes a nivel de cambios de tendencia, aunque a veces se adelanta/atrasa en las entradas.

Intentaremos resolver algunos de estos problemas en próximas entradas tirando «algo» de programación con afl y Javascript.

¡Buen trading!